Comments 5
> краткое руководство по высокочастотному трейдингу от Брэда Кацуямы (Brad Katsuyama) — знаменитого кванта и героя
ну какой он в ж… «квант»? типичный трейдер, к тому же лопух полный, а не герой. Опозорил его Льюис на весь мир
> В качестве компенсации за отправленный поток ордеров биржа выплачивает брокер-дилеру вознаграждение по лимитным ордерам за каждую акцию.
ну бред же. полный!
ну какой он в ж… «квант»? типичный трейдер, к тому же лопух полный, а не герой. Опозорил его Льюис на весь мир
> В качестве компенсации за отправленный поток ордеров биржа выплачивает брокер-дилеру вознаграждение по лимитным ордерам за каждую акцию.
ну бред же. полный!
не понимаю, почему минус поставили? книгу минусатор читал? Кацуяма был обычным трейдером и судя по книжке — некудышным трейдером, потом начальником над трейдерами — такими же некудышными. высокочастотным трейдингом он никогда не занимался, ни с кем из высокочастотников не общался и даже не пил пива, и уж тем более он не занимался финансовой математикой, чтобы называться квантом. вся эта информация на поверхности.
> Если вы выставляете рыночный ордер на 1 000 акций,
тот кто выставляет рыночный ордер, тот сам себе буратино
> Как только на рынке появляется подтверждение на покупку 100 акций по $10,10, компьютер может отбросить предложение о продаже 1 000 акций по $10,11, и ваша заявка автоматически примет следующее «лучшее» предложение о продаже 900 акций по $10,15.
нет. ваша завяка будет исполнена на другом рынке, где ест ьеще предложения по 10.10 и будет заполнятсья по 10.10 пока на ВСЕХ рынках США не останется акций по такой цене. а потом по 10.11 НА ВСЕХ РЫНКАХ США, а потом по 10.12, потом по 10.13, потом по 10.14 и уж только потом по 10.15. Order Handling Rule 1997 года. Запрещает trade-thru, либо Кацуяма полный невежда, либо он в открытую обманывает свои читателей. Думаю что первое, если (судя по книге) для него необычное исполнение ордеров в июле 2007 года стало сюрпризом — это значит что ведущий трейдер Bank of Canda проспал Reg NMS и зря получал свою зарплату
тот кто выставляет рыночный ордер, тот сам себе буратино
> Как только на рынке появляется подтверждение на покупку 100 акций по $10,10, компьютер может отбросить предложение о продаже 1 000 акций по $10,11, и ваша заявка автоматически примет следующее «лучшее» предложение о продаже 900 акций по $10,15.
нет. ваша завяка будет исполнена на другом рынке, где ест ьеще предложения по 10.10 и будет заполнятсья по 10.10 пока на ВСЕХ рынках США не останется акций по такой цене. а потом по 10.11 НА ВСЕХ РЫНКАХ США, а потом по 10.12, потом по 10.13, потом по 10.14 и уж только потом по 10.15. Order Handling Rule 1997 года. Запрещает trade-thru, либо Кацуяма полный невежда, либо он в открытую обманывает свои читателей. Думаю что первое, если (судя по книге) для него необычное исполнение ордеров в июле 2007 года стало сюрпризом — это значит что ведущий трейдер Bank of Canda проспал Reg NMS и зря получал свою зарплату
взаимных фондов [англ. mutual funds]
Мне кажется, что паевой инвестиционый фонд (ПИФ) будет смотреться лучшe. Взаимные фонды вообще что-то непонятное.
Мы за все хорошее…
PS: справедливость на финансовом рынке — вы думаете ее нет? если бы не было — никто бы там не торговал.
PS: справедливость на финансовом рынке — вы думаете ее нет? если бы не было — никто бы там не торговал.
Sign up to leave a comment.
Высокочастотный трейдинг: Руководство от героя книги Flash Boys