Comments 24
в итоге то какой посыл? учить базу типа эконометрики и матан со статистикой? научиться проектировать и разрабатывать типа HA приложения чтобы торговать на высокочастотных стратегиях?
После того, как придет понимание как минимизировать убытки, начать учить kaggle learn и от скриптов на пандас которые покажут в какие позиции лучше не лезть, постепенно перейти к сигнальным ботам на позициях в которых безопаснее торговать.
Имхо, для новичков толку от эконометрики и матана, будет не больше чем для среднеинтелектуального профи от теории игр
Высокочастотные стратегии просто обнулят счет новичку, я бы советовал ограничиться техническим анализом и сигнальным ботом с помощью простейших техник описанных в kaggle learn, потом если стабильно, хотя бы на протяжении 2-5 месяцев удасться прибылям превысить 3\4 процента от банковским вкладам пройтись по статистике и фундаментальному анализу
это понятно
но посыл какой? не играть на деньги без понимания механизмов и идти учить базу для анализа?
новичку имхо нечего делать в таких "играх", т.к. проще выиграть в спортлото. нет понимания работы финансов\экономики, нет понимания анализа матданных - так это изначально тупик.
Дорогу осилит идущий, без попыток поторговать на не критичные к потере суммы, все это понимание работы фининсов и экономики будет чисто теоретическим - я не говорю что теория совсем не нужна ... но у меня создается впечатление, что никакая теория не заменит недостаток практики.
Что до понимания анализа матданных - то в торговлю на бирже раньше бывало шли хорошо усвоив первые 4 класса школьного образования, сейчас судя по статьям обучающим торговле на биржах, особых задротов матана среди учеников тоже нет.
Я бы все таки после прочтения технического анализа сравнивал торговлю на бирже больше с игрой в покер со счетчиком карт в колоде, чем в спортлото
Играя на бирже, пришёл к выводу, что тех.анлиз не даёт ничего конкретного. Любой шаг всегда 50/50. Тут наверно нужно копать в сторону статистики использующих ТА и грести в обратную сторону от их действий. А это всё подразумевает работу с большими данными, на серьёзном железе. Т.е. нужно успевать попадать в меньшинство аналогичных транзакций. Продают - покупай, покупают - продавай. Короче, абсолютно не верю в потенциал карманного бота. Слишком прост, и неопытен любой(он) увы.
тех анализ покажет разный результат на локальном минимуме и на многолетнем периоде.
поэтому инструмент и надо применять в зависимости от стратегии + учитывать "невидимую руку рынка" + геополитику
остальное игрушки для создания видимости "я у мамы трейдер"
Теханализ при минимально развитом навыки интуиции постепенно начнет давать 51\49 и так дальше.
Что до библиотеки пандас - она дала мне понимание в какие позиции по облигациям лучше было не лезть.
Сейчас попробую Regression Dicission Tree - к железу не требовательно и возможно даст мне понимание в какие моменты или по какой стоимости открывать длинные позиции
на первый взгляд оказалось, что RDT не умеет работать со временными рядами, это больше походит на предсказание значения зависимой величины от нескольких параметров ... возможно в будущем удасться понять как как это прикрутить к определению переоценки или недооценке стоимости акций ...
Ну а пока открылось новое направление МЛ в котором копать: предсказание временных рядов
Я бы все таки советовал разделить ботов на принимающих решение и дающих советы, во втором случае требования к железу не такие высокие и потенциал убытков сглаживается познаниями в техническом анализе
У меня не получилось натренировать предсказание напрямую, чтобы оно больше 50% угадывало. Пока пришел к выводу, что процесс стохастический и это практически невозможно. Надо искать аномалии каким то другим способом, например через коррелции с индикаторами.
А что вы использовали для предсказаний?
Может быть удалось добиться успеха в анализе исторических данных?
Я готовил исторические данные по битку за большой период (порядка 5-10 лет) и на разных таймфреймах (1ч/4ч/8ч/1д), и скармливал RNN сетке. Как раз изучал на примере уроков от 'Jason ML Mastery'. Пытался потом на тестовой выборке проверить, что предскажет и что будет если ставки делать. Вывод был неутешительный.
А как ты модель выбирал под задачу? Как боролся с оверфитингом?
Я просто тоже попытался с предсказаниями порабоать, но оказалось вообще взял инструмент не подходящий для временных рядов.
Вот анализ исторических последовательностей с помощью питона, имхо стал неплохо дополнять технический анализ свечей и индикаторов: всякие графики гистограммы скатеры и таблички неплохо понимания процессов добавляют, в плане того куда лучше на текушем моменте пока не вкладывться
Я брал данные цен свеч + volume. Оверфитингa не было, т.к. оно часто вообще не могло сойтись. А если по итогу как то сходилось - предсказания были неверные. RNN как раз для временных рядов, тоже на питоне делал
Странно, у меня на акциях прекрасно все сходится. Проблема начинается дальше, данные свечи != цене акции, купить (или продать) по такой цене в половине случаев нереально, даже если сместить цену на десятую часть процента.
а зачем обязательно по рыночной цене брать?
Можно же отложенный ордер поставить?
Или защитный спред если срочно нужно - все равно тогда по рыночной купит?
Так не работает. Сетка говорит, что если купить акцию сейчас по такой цене, то даже с учетом комиссии, ее можно будет продать позже дороже. Это все что знает сеть.
Если купить акцию позже или по другой цене - не факт, что получится какая то прибыль. При этом это же участки с движением, то есть если не смог купить акцию в эту минуту, то через минуту уж точно не сможешь
Никогда не играл на бирже, только когда осваивал математику для анализа данных (нужно было по работе - металлургия), брал временные данные из финансовый рынков. Ну там безнадёжно было искать индикаторы, по сути данные мало отличались от шума. У меня остался полный винчестер с этими исследованиями, и несмотря на отсутствие результата по анализу финансов - анализ данных успешно освоил.
Как верно заметили выше, любые технические и финансовые анализы, это ерунда, без серьезных вложений, инсайдов и многих атрибутов серьезных фондов. Шанс у вас 50\50 и никакая интуиция тут не поможет, рано или поздно вас обнулят те, кто имеет 51%. Я расмотрев различные варианты торговли, понял, что в краткосрочном измерении, это полный гамблинг. Тем не менее на бирже есть инструменты, которые дают практически 100% выигрыш (например теже дивиденды в среднесрочной переспективе). Я торгую уже примерно 8 лет и мне абсолютно все равно, поднимается, падает или стоит рынок, в среднем в год возможно делать от 12%, что на пару процентов выше, чем ETF. Если нет желания этим заниматься, проще вложить деньги в ETF и делать примерно 9-10% в год, что выше процента банка (по крайней мере у нас в Австралии).
Это примерно как про прогноз погоды говорить 50\50 пойдет дождь или нет.
Математический аппарат предсказания временных рядов растет если не с каждым годом, то с каждым десятилетием. Его реализация требует все больших ресурсов: оборудования, программного обеспечения, интеллекта, времени на изучение и реализацию.
В принципе, как в анекдоте про блондинку, 90% населения сможет инвестировать на биржу, но лишь у 5% прибыль от инвестиций превысит процент по банковским вкладам ... а у кого-то из них вообще уйдет в минус.
С другой стороны растет учебный потенциал, когда использование сложного аппарата объясняется все более простыми словами, так и создаются многочисленные новые библиотеки, в части из них требования к интеллекту для начального уровня использования снижается.
Если сейчас из высокочастотного трейдинга практически выдавлены все мелкие игроки, но тем не менее у частных инвесторов еще остается шанс получить с биржи больший процент чем по вкладам в банки и этот процент определяется как произведение интеллекта ко времени изучения работы на бирже ...
Ожидал увидеть код, похоже я неправильно трактовал название статьи.
в свое время пытался написать бота, который отлавливает крупные дневные скачки акций на MOEX (на 5+% в день)
но так и не понял можно ли на данных от брокера однозначно определять такие случаи (ну или хотя бы с хорошей вероятностью)
если кто желает поковыряться - welcome в личку
По стандартному отклонению и группированию по дням такие реакции на историческом промежутке отлавливаются - можно будет сказать в скольки исторических периодах из скольки были данные колебания у каких из инструментов ... но вот только большой вопрос, будут ли они колебаться вниз или вверх на новых реальных данных.
Ну а так на моей картинке, процент изменения наименьших 25% в предыдущем периоде к проценту изменения 75% в следующем периоде, что тоже как бы намекает на тренд
NewBee путь к написанию торгового бота