Комментарии 12
Спасибо. Интересно и информативно. Конечно, хотелось бы более глубоких подробностей, но и так тут в статье информации собрано на 5 статей. Статью надо бы разделить на несколько, слишком уж разнородная информация вместе. И автор не совсем хорошо объясняет. Это хорошо, следовательно он плохо пишет, а тот, кто плохо пишет - хорошо торгует, давно подмечено.
Когда-то, лет 15-20 назад я тоже пришел к таким же выводам насчет маркетмейкеров. Однако, я не посчитал, что это повод все бросить. Ведь по идее есть шанс вычислить стратегию маркетмейкеров и ходить с ними синхронно, что принесет прибыль. Однако, я так и не развил эту идею до значимого результата. Были попытки думать в эту сторону?
Были ли попытки использовать обучение с подкреплением, чтоб нейросеть сама училась как там ей торговать? Возможно в таком режиме она найдет какие-то способы проще. Может откроет Мартингейл? :)
Тем действительно много, не было возможности подробно описать каждую из них, поэтому текст получился сжатым и не все аспекты раскрыты в полной мере. Основной целью было передать общую суть, чтобы у читателей не возникло иллюзий по поводу возможности заработка в данных инструментах.
Относительно вопроса "Были попытки думать в эту сторону?" - если речь идет о фьючерсах, эту идею можно сразу исключить; в статье объясняю почему. Что касается спотовых рынков, то в настоящее время я исследую, насколько это возможно. Реализовал кореляцию с фондовыми индексами, использую нейронные сети. Пока данных недостаточно, так как эксперимент был запущен недавно. Если вам интересно, можно следить за процессом здесь: https://t.me/BTCBrain
Определить их стратегию вряд ли представляется возможным, поскольку она меняется в зависимости от используемых инструментов и рыночной ситуации. Если бы была возможность видеть всю информацию об ордерах, думаю, такую задачу можно было бы реализовать.
Были ли попытки использовать обучение с подкреплением, чтоб нейросеть сама училась как там ей торговать?
Еще не пробовал. Думаю стоит попробовать реализовать.
Я считаю, что Владислав отлично раскрывает важность критического подхода к алгоритмической торговле и применению нейронных сетей в этом процессе!
Описание попыток автоматизировать стратегии и трудностей, связанных с их реализацией на практике, действительно ценный опыт и помогает читателям избежать распространенных ошибок. Особенно полезным считаю вывод о том, что не существует "волшебной кнопки" для гарантированной прибыли, и необходимость глубокого анализа и тестирования решений перед их применением на реальных рынках. Ваше внимание к деталям и реалистичный взгляд на трейдинг заслуживают поддержки!
Владислав, Вы молодец! Надеюсь на то, что Ваши исследования и наблюдения когда-нибудь помогут Вам и читателям Вашего блога познать что такое торговля на биржах!
Как пом не алготрейдинг это временно явления в разные периоды времени. Не обладаю полной информацией, но всё плюс минус пошло с форекса, роботы которые приносят до 30% в месяц и т.д. Вся суть в том, что такие продукты и алгоритмы работают неопределённое кол-во времени, точнее вам может повезтии и за год робот ничего не сольёт и вы очень хорошо заработаете, НО рынки и ситуации в мире меняются в данный период времени слишком быстро, от этого обучение алгоритма за прошлый год, уже не является актуальной информации.
Как пример я сам пользовался разными торговыми роботами (форекс, в основном XAU/USD), все они боятся резких хождений и разных новостей. Ну и самая главная проблема которую даже алгоритм не убирает, это жадность человека (ФОМО), люди начинают копить депозиты, чтобы заработок был больше ну и т.д., что в итоге приводит к сливу изначального дэпа плюс всех заработанных.
Итог:
1) автору спасибо за статью и за честные слова
2) Люди не перестанут искать способы обмануть систему и нагнуть биржи, банки и прочих, НО как показывает история, там зачастую сидят люди не глупые, а если появляются дырки и способы, то их быстро заделывают.
3) В наше время лучше спотовая торговля или просто покупка активов на долгосрок, угадать на север или ЮГ полетят ракеты, или спустятся внезапно "инопланетяне?" или грибы начнут захватывать людей, короче факторов которые делают резкие движение всё больше и больше...
Благодарю за дополнение, согласен с вами. Именно поэтому я решил попробовать подход с использованием нейросети, которая будет обучаться ежедневно, учитывая изменения на рынке. Обучение на всей исторической выборке не имеет большого смысла, поэтому я ограничился данными за последний год. Мне кажется что это тоже не сработает в реальности, но интерес все же превыше)
Спасибо, вы все описали так как я это представлял у себя в голове только более структурировано.
Около года в свободное от работы время тоже поглядываю на торговлю криптой. Написал расчет RSI/SMA/EMA и опрашиваю биржу на которой есть аккаунт, и когда появляются интересные сетапы (RSI >70,<30, пересечение разных EMA или приближение друг другу) то шлю себе уведомление и уже захожу и смотрю руками на бирже. Но пока не торгую, так как не могу найти алгоритм который дает уверенные точки входа/выходу (но вижу некоторые закономерности, просто не хватает времени провести полный анализ и собрать статистику по win/lose).
Также делал анализ по арбитражу, дергал апишки у 30 бирж (топ 30) одновременно на предмет цены и проверки как быстро они выравниваются, в общем они выравниваются очень быстро, одиночке в это дело нет смысла соваться, как я понимаю этот рынок поделен между HFT компаниями.
Про фронт раннеров на той же сети эфира, очень сложный бизнес, я где-то читал там этим делом в основном занимаются бывшие разработчики самого эфира и или около этого, потому что там очень много нюансов и тонкостей, код и как работает сеть нужно знать на уровне core разработчиков самого блокчеина.
А вот предоставление ликвидности для DEX я что-то испугался даже смотреть, на мой взгляд человеку со стороны чья работа 5/8 не связана с блокчеином/приптой, высокая вероятно вляпаться в скам.
Пока для себя выделил куда дальше двигаться, это
Найти время и дописать искателя хороших точек входа на фьючах.
Спот торговля.
Про маркет мейкеров, я все равно не понимаю, если они занимаются таким скамом (манипулируют ценой чтобы дойти то точек ликвидаций), почему против них не возбуждают дела о мошенничестве ? Или такое в порядке вещей даже на обычных биржах, например на нефти и золоте ? То есть крупный игрок вошел в лонг по золоту на 1 млрд $, маркет мэйкер это видит и кидает в стакан золота на 10 млрд $ чтобы цена упала до стопа или ликвидации этого игрока ? Все равно не понимаю как такое вообще позволено ?
Про маркетмейкеров. Нет там никакого мошенничества. Чтоб это понять, достаточно самому поторговать на тонком рынке, когда ваши торговые позиции существенно двигают рынок, т.е. когда вы запросто можете опустошить минимум половину стакана. Или найти такой рынок для тренировки. Я нашел и пробовал - здорово помогает пониманию возможностей, проблем и целей маркетмейкеров.
Для работы против чужих стопов на самом деле даже не нужна ни инфа от биржи, ни какая-то договоренность с ней.
Когда у тебя большой капитал - большая проблема как войти в рынок, так и выйти из него, потому что рынку не хватает ликвидности, чтоб быстро исполнять ваши ордера, да еще и по хорошей цене. Потому маркетмейкер просто вынужден зарабатывать за счет других, как бы разводить их, иначе торговать сложно. И, естественно, ему это выгодно без всяких там договоров с биржей. А где стоят стопы у большинства он и так прекрасно догадывается, дело не хитрое.
Отсюда и тактики маркетмейкеров. В ситуации, когда рынок должен бы пойти вверх, начинаем не покупать, а сначала продавать заранее купленный товар, чем снижаем цену до того уровня, где масса стопов, где толпа лохов начинает активно продавать товар и в этот момент, когда начинают быстро расти объемы, закупаемся дешевым товаром... А потом цена неумолимо растет, в том числе и благодаря нашим активным покупкам... Так компенсируем ранее проданный для манипуляции товар, да еще и закупаем нового по отличной цене.
А на графике это тень вниз, которая собирает стопы, а потом скачек вверх. Все мелкотрейдеры стонут и орут, что их развели, собрали их стопы и всё такое... а это просто мы решили закупиться.
Иначе просто не купить. Если просто начать закупаться, то цена сразу летит вверх и вы закупаетесь дорого и печально медленно. У вас закупка на миллиарды (просто пример), а стакан вниз жидкий, и чтоб его опустить, нужно всего лишь продать товара на пару лямов... "Вы не вы", если будете закупаться сразу. :)
Дополню. Не на всех активах присутствуют маркетмейкеры. Более того, может возникнуть ситуация, когда несколько маркетмейкеров начинают действовать друг против друга. Думаю, что на спотовом рынке возможности для манипуляций значительно ограничены, например BTC.
Вот люблю я людей, которые умеют мыслить в правильном направлении! :)
Да, всякое бывает. Столкновение нескольких маркетмейкеров - штука для них не очень приятная. Бывает, что на активе и нет в данный момент никого особо толстого, но, в любой момент может и появиться.
Конечно, чем более ликвидный актив, тем больше нужен капитал, и, соответственно, только очень толстые маркетмейкеры могут там чудить (и такие есть даже на BTC и на EURUSD). Соответственно, их получается меньше, рынок не так резко колбасит от их выкрутасов. Но... маркетмейкеры тоже не чужды командной работе, и иногда в состоянии кооперироваться в целях совместной выгоды, особенно ради хорошей наживы.
Потому просто смотрите на рынок, и если вы видите, как выносят ваши стопы и затем рынок тут же разворачивается - значит на рынке есть маркетмейкер. А это, я уверен, каждый трейдер наблюдает чуть ли не каждый день. :)
Найти время и дописать искателя хороших точек входа на фьючах.
Спот торговля.
В данной ситуации я бы предпочел выбрать второй вариант. Что касается фьючерсов, определить значимые точки на этом рынке достаточно сложно. Лучше это делать на спотовом рынке, выбирав крупную ликвидную пару (например BTC) и временной интервал не менее одного часа.
Криптовалюта и алготрейдинг где правда