Комментарии 28
Примеры кода будут добавлены в статью? По стратегиям.
так в этом суть статьи. ИИ любой код для анализа и бэктеста генерирует, и выводит это как график. Смысл мне его скажем так не совсем качественный код сюда выкладывать? Код аховый, но суть в другом - не нужно на него смотреть совсем. Я для себя иногда переключался глянуть для просмотра что там под капотом. Этот код не для развития долгоиграющего.
На КДПВ специально написано HARB вместо HABR? Или это галлюцинация ИИ?
Опечатался когда просил сгенерировать. Это так важно? )
Не важно, конечно. Просто было интересно.
Картинки ИИ генерирует с грамматическими ошибками. Поэтому я решил в этот раз попробовать по другому - нарисовать картинку через код ) Потому что код пишет ИИ правильно. Конечно же, уровень картинки может быть уровня DOS в этом случае. Впрочем, я консольный и системный программист. А область квант анализа и алготрейдинга преполагает минимальный уровень графики и цветастости. Чтобы все работало быстро, стабильно, и понятно.
И да, получилось очень ретроспективно.
Норм замена ТрейдингВью
Возврат к среднему (Mean Reversion): Открытие короткой позиции при сильном отклонении цены вверх от среднего значения и длинной — при отклонении вниз. Закрытие позиции — при возврате цены к среднему.
Это называется "играть против рынка" Так играют маркет-мейкеры, потому , что им за это платит биржа. Для простого смертного это называется "писать против ветра" Результат обычно тот- же.
Спросите у GPT, почему на истории всегда можно сделать выигрышную стратегию. Но в реальном времени эта стратегия с вероятностью 0.99 будет убыточной.
Дам подсказку. Когда Вы делаете стратегию на истории, то совершаете свои виртуальные сделки на ценах сделок, которые состоялись на момент Ваших сделок. Это называется "заглядывание в будущее".
Все, что Вам сказал GPT написано в букварях для начинающих по торговле на фондовом и валютном рынках.
Так речь не про то, как найти грааль )) Статья несколько о другом - как упростить поиск, анализ и кодирование.
Самый ценный ресурс - это время.
Когда Вы делаете стратегию на истории, то совершаете свои виртуальные сделки на ценах сделок, которые состоялись на момент Ваших сделок. Это называется "заглядывание в будущее".
Это разрешается очень просто: при создании стратегии нужно брать не текущую свечу, а предыдущую
Или же вход-выход делать на клозе, не?
Бэктестеры работают по свечам, обычно исп.цену закрытия пред.свечи. Поэтому закрывать/открывать сделки они будут на след. свече от той где был торговый сигнал (напр. пересечение MA как в этой ТС). Напр., свеча может быть высотой 1%, пробьет MA нафиг, а позиция закрывается на след. крохотной свече. Результаты не объективные, но позволяют оценить стратегию в общем. Поэтому бектестинг скальперских ТС ограничен размером свечей. А для среднесрочных ТС надо использовать 1/5мин свечи.
Автор использовал минутки. Я поэтому и спросил ниже а возможность грузить большой объем. Секунды уже не потянет чат думаю.
я даже минутки на час думаю заменить. Минутки для ИИ пока что несерьезно. Он будет отбрасывать данные, основывая на своем видении экономии на ответе.
Я бы не советовал рассматривать ТС на часовках. Если речь о фьючерсах, это удержание позиций многие дни, при среднесроке - до месяца. Психологически будет давить, ПК надо будет не выключать сутками, и платить комиссию бирже за удержание позиции. А заработок тот же что на внутридневке с большим объемом. Поэтому только внутредневка.
У крипты круглосуточная торговля. Это на фонде у фьючей есть сессия, и есть психологический эффект окончания торгов. Народ начинает лихорадно закрывать позы, чтобы их не переносить, и перед закрытием вола растет. Как и утром. А у крипты вола растет только на новостях. Поэтому я думаю там нет прям такого сильного разделения между минутками и часовиками. Хотя... можно ж проверить гипотезу ) Прогнать и так и эдак через чат ))
я даже минутки на час думаю заменить.
Я именно к часам пришёл по итогу в своих бэктестах и ботах на крипте, только у меня алгоритмы и комбинации индикаторов, а не ИИ (правда, когда я этих ботов создавал, LLM ещё не существовали 😀 возможно, у них получится и минутки сегодня, хз..), ибо именно на 1h и 2h больше всего шаблонов и меньше всего ложных сигналов. И показатели прибыли лучшие на этих таймфреймах.
Или же вход-выход делать на клозе, не?
Да, у меня именно на клозе, на всякий случай беру предыдущую - если на ней страта пашет в плюс, значит, на текущей точно будет лучше - таким образом создаётся "запас" при разработке.
Спасибо за статью. Было интересно.
Какой размер истории можно максимально загрузить в чат?
В целом, chatgpt ничего хоть как-то приемлемого посоветовать не может. Советует только ТС на индикаторах и скользящих (MA) - это чушь и потеря времени. Индикаторы по истории, вроде MA, по своей сути запаздывают; когда даст сигнал на продажу у вас уже будет ликвидация, когда на покупку по развороту тренда - открывать позицию уже нет смысла. (Это не относится к упомянутой стратегии Mean Reversion, поскольку в ней MA используется не для прогноза.)
Chatgpt этого не понимает. Его обучали по корпусу статей в интернет. А они переполнены текстами про MA с RSI, которые используют мошенники и гуру, непонимающие что сами говорят, для дурилок новичков и отчётов инвесторам. Спрашиваю его дать мне примеры скальперских стратегий по стакану, а он советует MA с RSI... это полное непонимание им темы.
Если конкретно описать ему нужную ТС, тогда пишет код. Но, как обычно, с ошибками.
Кстати, тот что что мне он сгенерировал - без МА. Он использовал стохастик.
Что касается обучения, то я не раз замечал что в качестве ответа по программированию он берет не самый очевидный и далеко не популярный вариант решения. Ранжирование у него все таки идет по своему внутреннему пониманию правильности, а не по частоте упоминаний.
Я сегодня просил его написать мне код на Python по этой стратегии. Каждый раз корректировал запрос, добавляя/поправляя в нём предложение. В ответ он каждый раз выдавал мне разную структуру кода (с выносом строк в функции, последовательный код без выноса в функции, разные варианты функций и условий, и т.д.). ~15 запросов и ~10 довольно разных вариантов, суть при этом оставалась примерно одинаковой.
С ним нужно идти от большого к малого. Сначала попросить сгенерировать "каркас". Затем уже добавлять реализацию. За один заход он не сделает - ограничение окна вывода. И с ним нужно работать через git, чтобы трэкать изменения. Если он начинает вылезать за пределы границы разумных изменений - заново спрашивать.
Пока такие нюансы с работы с ИИ.
Я в конце запроса добавляю "Проверь свой ответ." - это снижает число грубых ошибок в ответах.
И теперь ChatGPT 4o-mini стал добавлять "Не пиши свои примечания." - 4o-mini стал ленится в отличие от v3.5, не пишет блоки кода с комментарием мол добавьте их сами. При этом добавляет графоманскую белиберду к ответам. С этим указанием, он её опускает и, как ни странно, пишет код полностью.
Ещё "Пиши быстро." ему говорю, заметно ускоряет вывод ответов.
У меня другое наблюдение. Что 4o стал как то более ленивее, чем 4 (та, древняя версия). 4-ка честно что-то думала, и пыталась выводить. 4о совсем не любит читать аттачи. Но картинки распознает хорошо.
Альтман говорил, это идет из-за искуственного занижения качества ответов, чтобы экономить на ресурсах. И предлагал увеличивать плату. Я считаю нужна дифференцированная абонентка. Чем дороже купишь, тем усерднее будет думать алгоритм.
Поиск торговой идеи с помощью ChatGPT и Claude: от данных до бэктеста