Комментарии 22
А вы не рассматривали стратегию, при которой на нескольких биржах заранее лежат депозиты, и сделки совершаются синхронно с обеих сторон без перевода средств между биржами? Такой подход может минимизировать задержки и устранить комиссии сети.
Да, стратегия с распределёнными депозитами на нескольких биржах — действительно, позволяет обойти необходимость в on-chain переводах и существенно снизить задержки. Однако у этой схемы есть свои особенности:
Требуется заранее держать ликвидность на всех целевых биржах, что увеличивает нагрузку на капитал по крайне мере вдвое.
Необходима синхронизация сделок, чтобы избежать перекоса в позициях (например, закупился, но не успел продать). В своем эксперименте я намеренно пошёл по пути "классического" арбитража с физическим перемещением активов, чтобы понять, насколько вообще сейчас доступны такие возможности для розничного участника без больших финансовых затрат.
Но такой подход, безусловно, имеет практическую ценность. Спасибо за мысль!
Здравствуйте. Расширьте границы своего крипто познания. Копните глубже. В пулы дексов...Арбитраж на сек'сах кардинально отличается от арбитража на декс'ах. И в последних как раз океан возможностей
Специально для читателей в РФ, вы не сможете нормально распоряжаться деньгами на б.картах российских. Вас будут постоянно блочить за подозрительные операции. Это основной, но очень жирный, минус.
Так оно и есть, однако если тут автор рассматривает меж.биржевой обмен, то есть переливать денежную массу с одной биржи на другую и зарабатывать на разнице цен на биржах, поэтому участие банковских карт в данной схеме никак не учитывается и не должно учитываться, только в момент покупки самой криптовалюты и в момент вывода средств уже себе на карту
Существуют ОООшки уровня "рога и копыта" которые заведут вам на счета вполне белые и чистые ярды вечнодеревянных за ваши тезеры, правда за 13-15% комсы.
Интересная статья. Расскажите, вы все 2 870 "токенов" используете? Если да, то каким алгоритмом пользуетесь для поиска возможностей?
Интересно что с API? Сколько запросов и как часто? Это платно или нет?
В целом, какая цель сканера?
Спасибо.
2 870 — это общее количество криптовалютных пар, которые сканировались на 16 биржах.
Как работает алгоритм:
Сканер попарно сравнивает цены покупки и продажи между биржами по всем доступным валютам: сначала между двумя, затем следующими двумя, и так далее по списку. Общее число сравнений получается значительно больше — вручную такой объём проверить невозможно.
Если находится положительная разница в ценах (когда можно купить дешевле, а продать дороже), сканер уведомляет пользователя о потенциально прибыльной сделке.
Однако важно понимать: число действительно подходящих сделок на выходе существенно меньше, чем общее количество проверок.
Цель проекта чисто академическая - проверить существуют ли реально арбитражные возможности и можно ли их использовать.
API у бирж бесплатный, но некоторые требуют регистрацию. По частоте запросов так же могут быть ограничения, но это не критично.
C 2021 занимался разработкой программ (rest, websocket) для синхронного арбитража фьючерсов (binance, okx, huobi, gate, kucoin, bybit). За два года сделал на ней примерно 500-700%. Сравнительный анализ показал, что существуют быстрые всплески разницы цены порядка 1-5% за времена меньше секунды и моя прога их отрабатывала. Спот арбитраж не рассматривал ввиду очевидной причины, а именно за время транзакции цена измениться. На данный момент то ли рынок устраняет дисбаланс цены, то ли из за спада рынка, арбитраж фьючерса не так уже эффективен, но я уверен, что ещё выстрелит, так как дисбаланс является фундаментальным свойством динамической системы.
Автор копал очень усердно но совсем не в ту сторону. Первая ошибка - это то, что рассматривал спот а не фьючерсы либо dex-cex арбитраж, все сливки именно там. Второе - в списке мониторинга мало бирж, да и я не вижу там тех площадок, которые склонны "люфтить" курсом всяко разных щиткоинов в рамках 1-4% курсовой разницы на протяжении 15-45 минут. На личном опыте уверенно скажу, что из темы реально "поднимать" 25-75% от депозита в месяц, и это реальность. Главная задача - это не спалиться, чтобы площадка не просекла, что вы завели на неë 5к usdt а через три месяца волшебным образом "наторговали" до ~18к usdt и хотите вывести. Там не болванчики сидят, давно мониторят "токсичные" сделки и выдают неопытным бан. Очень повезëт, что вернëте стартовый капитал через пару месяцев. Хотя и существуют хитрые ходы как не попасть в черный список биржи.
И ещë одно - для любителей инвестировать незнакомым и отдавать трейд ключи по API. Знайте, что есть как минимум пара железобетонных вариантов вывести ваши кровные имея на руках апи ключи только для совершения торговых сделок с заблокированным выводом средств по апи. Это касается совершенно любой биржи.
Главную тему на чем сейчас без рисков рубят бабки не рассказали :)
Ещё любопытно, как автор обходит ограничения биржи на количество запросов? Если просто опрашивать по REST IP, то в лучшем случае, состояние стакана будет будет получатся раз в 2-3 минуты
Да, действительно ограничения есть, и у каждой биржи они разные. У OKX например максимум 10 запросов в 2 секунды. Но хитрость в том, что поиск проходит в 2 этапа. На первом - мы выкачиваем все тикеты оптом, в одном запросе и производим первоначальное сравнение цен. Происходит отсев подавляющего большинства комбинаций. А по найденным сделкам уже полностью запрашиваем весь стакан и проверяем более тщательно с учетом глубины и комиссий. Их не так много на самом деле остается. На 16 бирж уходит меньше минуты.
Кроме того, как я писал, в используемую библиотеку ccxt авторами включена система таймингов. И она сама знает к какой бирже, как часто можно обращаться. Если просишь слишком часто - выдаст данные из кэша.
А вот если бирж подключить больше - тут без вебсокетов не обойдешься. Но это уже другая история.
По rest примерно раз в секунду, а через websocket порядка 20-100мс и без ограничений. Все это есть в описании api. Можно даже ордера через wss выставлять, пробовал, но особой разницы не почувствовал. В итоге опрос через wss (но можно и rest), ордера rest. Вот было бы интересно на dex все это реализовать, но что нормального api на dex пока не нашел, может плохо искал. Есть например dxdy. A что касается количества бирж, то не очень понятно зачем вам много, у вас на каждой депозит будет?
Много бирж просто чтоб статистику собрать-изучить. В реальности то конечно много не надо.
Да, изучить это правильно, но надо также учесть, что полезный дисбаланс цены происходит вследствии крупных событий на рынке и в этот момент api многих бирж начинает колбасить, так что реализовать полезный сигнал может не получиться (пробовал, например gate не очень). Не уверен, что и руками получиться без сильной задержки.
Арбитраж криптовалют — или переливаем из пустого в порожнее