Комментарии 12
… есть же для роботов-газонокосилок ограничения «работает при уклонах до стольки-то процентов\градусов, не должно быть камней и мелких предметов» (а иначе поломается) и т.д, может такие же ограничения наконец-то введут и для биржевых роботов?
(или например для автопилотов машин — что «предназначено для дорог, на которых нет пешеходов и велосипедистов»)
(или например для автопилотов машин — что «предназначено для дорог, на которых нет пешеходов и велосипедистов»)
было там такое ограничение
а было бы не 1.4% а 2.8% и S&P не восстановил бы позиции, потеря была бы $41 млн. и была бы та же истерика и те же претензии.
Вообще непонятно в чем вопрос, робот это инструмент, и либо производитель его криво сделал или инструкцию к нему кривую дал, или пользователь использовавший инструмент неправильно или не по его возможностям.
Утром K1 разместил заявку у брокера Goldman Sachs Group Inc. На $1,5 млн фьючерсов S&P 500, предсказав рост индекса. Но тот пошёл в обратном направлении, когда выяснилось, что инфляция в США выросла быстрее, чем ожидалось, что привело к активации стоп-лосс K1 на 1,4% и потере фондом $20,5 млн. Однако через несколько часов S&P восстановил позиции – и это, по утверждению адвокатов Ли, показывает, что граница стоп-лосса для K1 была установлено «грубо и неправильно».
а было бы не 1.4% а 2.8% и S&P не восстановил бы позиции, потеря была бы $41 млн. и была бы та же истерика и те же претензии.
Вообще непонятно в чем вопрос, робот это инструмент, и либо производитель его криво сделал или инструкцию к нему кривую дал, или пользователь использовавший инструмент неправильно или не по его возможностям.
То есть они исхитрились сделать традиционного хомячка, бегающего за новостями, то бишь источник корма для серьезных игроков?:)
Ли заявляет, что его уверили, что K1 будет использовать собственные «возможности глубокого обучения» ежедневно для определения правильной границы стоп-лосса на основе таких факторов рынка, как волатильность.
Я так понимаю человек-трейдер управляющий чужими деньгами то же самое делает и точно так же ошибается и это уже лет двести как практикуется. Уже все вопросы должны быть решены в плане ответственности за ошибочные решения и критериев определения ситуации, т.ч. какая разница человек там накосячил или алгоритм человеком написанный.
Ли заявляет, что его уверили, что K1 будет использовать собственные «возможности глубокого обучения» ежедневно для определения правильной границы стоп-лосса на основе таких факторов рынка, как волатильность. Коста отрицает, что говорил такое, и заявляет, что сказал Ли, что этот уровень всегда будут назначать люди.
Два миллионера договорились о сделке, не зафиксировав её основных условий письменно.
Какая прелесть.
Он судится с продавцом, убедившим его доверить часть своего капитала суперкомпьютеру, торговля на бирже которого обошлась ему в более чем $20 млн.Объясните мне глупому. :) Вот есть Вася, который заявляет что умеет зарабатывать деньги каким либо способом. И приносит доход более 20% в год. Но Вася не идет в банк и не берет кредит под 10% годовых. Мало того, Вася даже не берет микрокредиты (при торговле в системе банка) для обеспечения плеча своих сделок. При чем такие микрокредиты часто бывают бесплатными. Вася пытается вместо этого найти «инвесторов» обещая им золотые горы. Вася заявляет, то он такой добрый и такой умный, что дает зарабатывать на своей супер системе и в своем супер фонде другим.
Какой вменяемый человек поверит в такого Васю?
Игра на бирже — это всегда риск. Иногда дисперсия выше, иногда ниже — но риск проиграть есть всегда. Допустим, этот чудо-алгоритм зарабатывает 20% в год, но при этом вариация составляет 30%. Т.е. может проиграть 10%, а может выиграть 50%. Но в среднем +20%.
Программист Вася не хочет рисковать своими деньгами — он хочет стабильный заработок. И поэтому он может продавать свой алгоритм за, например, эквивалент 8%. Тогда и ему удобно (стабильная прибыль), и покупателю — он (по мат. ожиданию) в плюсе на 12%. Для меня, как для программиста, 8% надёжной прибыли (с почти нулевой дисперсией) — лучше, чем 20% прибыли с гигантской дисперсией. Думаю, программист Вася мыслит так же.
Оба игрока должны понимать, что никаких гарантий прибыли от игры на бирже нет и не будет. Просто один проиграл и теперь строит из себя дурачка, мол «мне пообещали беспроигрышную стратегию и вообще обманули». Интересно, если бы он выиграл 20млн — он пошёл бы делиться с создателями К1? Вряд ли.
Программист Вася не хочет рисковать своими деньгами — он хочет стабильный заработок. И поэтому он может продавать свой алгоритм за, например, эквивалент 8%. Тогда и ему удобно (стабильная прибыль), и покупателю — он (по мат. ожиданию) в плюсе на 12%. Для меня, как для программиста, 8% надёжной прибыли (с почти нулевой дисперсией) — лучше, чем 20% прибыли с гигантской дисперсией. Думаю, программист Вася мыслит так же.
Оба игрока должны понимать, что никаких гарантий прибыли от игры на бирже нет и не будет. Просто один проиграл и теперь строит из себя дурачка, мол «мне пообещали беспроигрышную стратегию и вообще обманули». Интересно, если бы он выиграл 20млн — он пошёл бы делиться с создателями К1? Вряд ли.
Программист Вася не хочет рисковать своими деньгамиДумаю, это ключевая фраза. Вася не уверен в себе. И не хочет рисковать своими деньгами. Но готов найти буратин готовых ради васиной стратегии рисковать своими деньгами. Скорее всего буратинам сообщили, что риска нет. То есть обманули. Буратины в таких условиях вообще вменяемы? Особенно когда Вася совсем не готов рисковать своими деньгами!
Нет, дело не в неуверенности в себе, а в понимании принципов действия рынка.
Приведу другую аналогию. Садясь за покерный стол, никто не может быть на 100% уверен, что выиграет. По мат. ожиданию каждый за столом получит одинаковую сумму (при одинаковых силах игроков). Но реально выиграет кто-то один. В данном случае Вася не хочет рисковать и выбирает роль крупье: стабильный заработок, но меньше, чем у победителя. А те, кто покупают его ПО — садятся за стол и играют против других. Могут выиграть, могут проиграть — зависит от них в том числе.
Если Вася при этом говорит, что выиграют все — то он шарлатан. Но эти ребята, которые продавали К1, такого не заявляли. Они показали, что их алгоритм _может_ получать ощутимую прибыль в долгосрочной перспективе (большинство алгоритмов этим не могут похвастаться).
Приведу другую аналогию. Садясь за покерный стол, никто не может быть на 100% уверен, что выиграет. По мат. ожиданию каждый за столом получит одинаковую сумму (при одинаковых силах игроков). Но реально выиграет кто-то один. В данном случае Вася не хочет рисковать и выбирает роль крупье: стабильный заработок, но меньше, чем у победителя. А те, кто покупают его ПО — садятся за стол и играют против других. Могут выиграть, могут проиграть — зависит от них в том числе.
Если Вася при этом говорит, что выиграют все — то он шарлатан. Но эти ребята, которые продавали К1, такого не заявляли. Они показали, что их алгоритм _может_ получать ощутимую прибыль в долгосрочной перспективе (большинство алгоритмов этим не могут похвастаться).
Тут ещё дело в том, что у Васи денег мало и кредит ему не дадут, а если дадут, то под проценты превышающие планируемую доходность.
Вася показывает что на своих $100K он имеет Профит. И симуляция на исторических данных имеет Профит (ещё бы, они ж на них и тренировали своё поделие).
Вот и просит "а давай мне пару ярдов, прикинь как подымемся"…
Очередное доказательство того, что все эти биржи, акции, фьючерсы, форексы — обычный гэмблинг, азартные игры. Просто кто-то проплатил и теперь это считается нормальным и даже элитным. А по сути рулетка.
Зарегистрируйтесь на Хабре, чтобы оставить комментарий
С кем судиться, когда робот теряет ваши деньги