Pull to refresh
18
0
Олег @OlegUV

Аналитик

Send message

О создании бюджетных стереоизображений на пальцах (стереограмма, анаглиф, стереоскоп)

Reading time8 min
Views27K
Пришли очередные выходные, надо написать пару десятков строк кода и нарисовать картинку, да лучше не одну. Итак, на прошлых и позапрошлых выходных я показал, как делать трассировку лучей и даже взрывать всякое. Это многих удивляет, но комьпютерная графика — очень простая вещь, пары сотен строк голого C++ вполне хватает на создание интересных картинок.

Тема сегдоняшнего разговора — бинокулярное зрение, причём сегодня даже до ста строк кода не дотянем. Умея рендерить трёхмерные сцены, было бы глупо пройти мимо стерепар, сегодня будем рисовать примерно вот такое:


Читать дальше →

Первые анекдоты о программистах: как выглядел юмор айтишников в 1996-1998 годах?

Level of difficultyEasy
Reading time16 min
Views85K

Задолго до появления и падения Башорга, в ноябре 1995 года, в юном ещё Рунете появился сайт Анекдот.ру. Он остался в истории как первый русскоязычный ресурс с почти ежедневными обновлениями — и сразу же был завален тысячами популярных в домемную эпоху анекдотов. В отличие от многих сайтов Веб 1.0, включая возникшего позже конкурента Kulichki, он продолжает функционировать по сей день — и представляет собой старейший архив юмора Рунета ещё до появления мемов в современном понимании. Большинство из размещённых там шуток представляют собой выложенные в сети анекдоты на оффлайновые темы, бытовавшие в обществе того времени — но на Анекдоте.ру можно наблюдать, как в это пространство проникали, закреплялись и становились популярными шутки программистов и о программистах на околокомпьютерные темы. Совершим небольшую экскурсию и вспомним времена зарождения IT-юмора на русском языке с характерными чертами эпохи: боль от Windows 95, хейт к Биллу Гейтсу, вопиющая компьютерная безграмотность «юзверей», неспособных найти «эни кей», популярность DOOM-2 и прочее, прочее, прочее.
Читать дальше →

Работа с данными в DuckDB или не pandas’ом единым сыт DS

Reading time9 min
Views2.4K

В проектах по разработке ML-моделей я регулярно сталкиваюсь с тем, что значительная часть времени уходит не на саму модель, а на приведение данных в нужный формат: очистку, трансформацию, агрегацию.

Этот этап требует не только времени, но и вычислительных ресурсов, особенно когда речь идет о больших объемах информации. В этой статье я расскажу о своем небольшом исследовании DuckDB — инструменте, который может значительно упростить и ускорить работу с данными.

Читать далее

Что бы я сделал, если бы сегодня начинал учить Data Science / ML?

Level of difficultyEasy
Reading time7 min
Views33K

Machine Learning и Data Science — это одни из самых популярных и востребованных направлений в IT. Но вместе с этим — они и одни из самых сложных для входа. Здесь огромное количество тем, инструментов, библиотек, подходов и постоянно появляющихся технологий.

Из-за этого многие новички начинают обучение с энтузиазмом, но через пару месяцев теряют интерес. Причины могут быть разные: слишком много теории, мало практики, нет чёткого плана или понимания, зачем вообще всё это нужно.

Эта статья — не очередной «гайд по ML для новичков». Это мой личный взгляд на то, как бы я подошёл к обучению, если бы начинал с нуля уже сегодня, учитывая свой опыт работы в крупных компаниях, проваленные проекты, ошибки и победы.

Читать далее

Telegram-бот своими руками: от токена до прода

Level of difficultyEasy
Reading time11 min
Views8.3K

Сейчас телеграм‑боты используют практически все. С помощью телеграм‑бота можно собрать заявки, оформить «предложку» для своего канала или использовать в каких‑то еще рабочих целях. Я работаю преподавателем, поэтому использую телеграм‑боты для анонимных отзывов и вопросов от студентов. А также как небольшой интерактивный справочник с информацией о курсе.

В этой статье я попробовала собрать всю основную информацию о том, как написать бота, начиная от получения токена и заканчивая деплоем бота на яндекс клауде.

Читать далее

Отбор акций Мосбиржи для Backtrader: загрузка истории через библиотеку Игоря Чечета и её поквартальный анализ на Python

Level of difficultyEasy
Reading time10 min
Views2.6K

Если вы задумывались о системной торговле, то, скорее всего, уже слышали о Python библиотеке Backtrader. Это гибкий фреймворк для тестирования торговых стратегий на исторических данных, который к тому же может быть подключён к автоторговле через API российского брокера. В нём можно реализовать практически любую логику, от простого пересечения скользящих средних до сложных многофакторных моделей.

Однако даже самая изощрённая стратегия ничего не стоит, если протестирована на неликвидных бумагах — там, где в реальной торговле вы бы просто не смогли купить или продать по нужной цене. Именно поэтому работа с ликвидными акциями — ключ к достоверному тесту.

Ликвидность — это не про «красиво на графике», а про то, как на самом деле исполняются сделки, насколько проскальзывает цена и как часто ваши заявки останутся без исполнения. Здесь нам поможет Игорь Чечет — автор библиотек AlorPy, TinkoffPy и FinamPy, размещенных на GitHub, которые дают удобный способ подключиться к API этих трёх брокеров из Python. Эти инструменты и библиотека‑обертка — фактически мост между Backtrader и живым рынком.

В статье будем скачивать исторические данные настолько глубоко, насколько это возможно и находить самые активно торгуемые акции по кварталам за последние 20 лет при помощи моего Python скрипта.

Ваша критика или поддержка идей, приведённых в статье приветствуется.

Ищем ликвидность

Full-stack в аналитике: почему это будущее Data Science?

Level of difficultyMedium
Reading time5 min
Views6.3K

Привет.

Представьте: вы запилили нейросеть, которая определяет котиков на фото с точностью 99.9% (оставшиеся 0.1% — это когда хомяк притворяется котом). Воодушевлённый результатом, бежите к руководству — а там оказывается, что:

Читать далее

5 вопросов на собеседовании про A/B-тестирование в SQL

Level of difficultyEasy
Reading time4 min
Views4.9K

Привет, Хабр!

Сегодня рассмотрим 5 вопросов на собеседовании про A/B-тестирование в SQL. И начнем с первого – как посчитать конверсии и относительную разницу между группами A и B?

Читать далее

Как автоматически отслеживать новости компаний по своему портфелю?

Level of difficultyEasy
Reading time6 min
Views3.5K

Как частный инвестор, я всегда ищу способы упростить управление своим портфелем. Особенно меня интересуют высокодоходные облигации. Да, они немного "мусорные", но я не стремлюсь быть финансовым аналитиком в этом или детально изучать каждого эмитента.

Моя цель проста: купить бумаги и получать купоны, то есть стабильный доход. Однако, чтобы избежать неприятных сюрпризов, важно вовремя узнавать новости о компаниях-эмитентах.

Если бы у меня было всего 3–5 облигаций, я могу просто периодически пробивать названия эмитентов в поисковике и смотреть, что о них пишут. Но когда в портфеле 10 и более бумаг, такой подход превращается в рутину, на которую жалко тратить время. Автоматизация здесь может существенно упростить задачу.

Сам скрипт доступен в open-source и уже готов к использованию. Код - на GitHub!

Заранее изучаем чтобы не вляпаться

Автоматизируем учёт облигаций: как избавиться от рутины

Level of difficultyEasy
Reading time7 min
Views6.7K

Облигации - это не только надёжный источник дохода, но и актив, который требует чёткого учёта. Без него сложно эффективно управлять портфелем и точно оценивать доходность. Вместе с Екатериной Кутняк мы разобрали, как автоматизировать учёт купонных выплат и погашений с помощью Python-скрипта.

Наше решение использует API Московской биржи для сбора данных и выгружает их в Excel, упрощая работу с облигациями.

В статье - детальный разбор, примеры и пошаговые инструкции. Сам скрипт доступен в open-source и уже готов к использованию. Код - на GitHub!

Собираем, анализируем, удивляемся 📊

Отслеживание позиций торгового робота Московской биржи через CSV файл

Level of difficultyEasy
Reading time7 min
Views2.5K

Нахожусь в процессе написания механизма торгового робота, работающего на Московской бирже через API одного из брокеров. Брокеров имеющих своё АПИ для МосБиржи катастрофически мало — мне известно только о трёх. При этом, когда я стал публиковать модули робота (и полностью выложу готовый механизм робота на GitHub), то стал получать непонимание — например, мне писали в комментариях — зачем придумывать велосипед, когда уже есть QUIK — популярная российская платформа для биржевых торгов. В Квике уже есть готовый функционал «импорт транзакций из файла» или таблица «карман транзакций». В тех же комментариях предлагали даже рассмотреть использование платформы 1С для робота, но оказалось, что торговля все равно будет осуществляться через импорт .tri-файла в Квик.

Лично мне Квик не очень нравится тем, что это программа для Windows. Хочется иметь механизм торгового робота, который был бы кроссплатформенным и легким — это позволит использовать его даже на «слабом» сервере. К тому же, много лет назад, когда Квик был единственной альтернативой для частного лица, невозможно было внутри одной Windows без использования виртуальной машины запустить несколько копий программы технического анализа с разными системами — для того, чтобы каждая из этих копий отправляла свои сигналы на покупку и продажу в соответствующий Квик. Это было нужно для разных торговых стратегий.

Разбираемся с хранением позиций в файле

Решаем задачи по теорверу с собеседований в Яндекс и Авито: считаем доверительный интервал для Бета-распределения

Level of difficultyMedium
Reading time4 min
Views3.7K

В данной статье я разбираю математику, лежащую в основе двух связанных технических задач. Я показываю, как из биномиального распределения рождается Бета-распределение и демонстрирую расчет доверительного интервала для последнего: через точную формулу для случая с k=0 (\alpha=1) и через нормальное приближение в общем случае.

Читать далее

ChatGPT без VPN за 10 минут (и установка нативного приложения)

Level of difficultyEasy
Reading time4 min
Views173K

Уверен, многие читатели Хабра знакомы с этим способом, ведь он существует не первый день. Чтобы сэкономить ваше время, я скажу всего два слова: comss DNS.

Все остальные - велком под кат :-)

Читать далее

Как проводить сложные исследования в Google Таблицах и Excel? Работаем с формулой QUERY

Reading time10 min
Views15K

Привет, Хабр! Раньше ни один мой рабочий день не проходил без Google Таблиц. Теперь продолжаю использовать инструмент только в личных целях, но в его аналогах многое очень похоже.

Меня зовут Саша, я координатор отдела пользовательских исследований в Selectel. В этой статье я объясню, как и какие формулы использовать в таблицах, чтобы работать с большими объемами данных.
Читать дальше →

VPN: последний выпуск. Завтра об этом писать нельзя

Level of difficultyEasy
Reading time5 min
Views170K

Закрываем двери в свободный интернет: завтра, 30 ноября, вступает в силу закон №406-ФЗ запрещающий распространять информацию о способах обхода блокировок.

Кто знает о визитах на Pornhub?
- Какие именно данные сохраняют провайдеры о нас — с VPN и без.
- Что нового запретят обсуждать о VPN (и почему).
- VLESS — замена VPN, которую ещё можно упомянуть (пока).
- ТРИ способа как вычислить, что вы зашли через прокси или VPN.

Читайте, пока это ещё не заблокировали!

Читать далее

Как я решил вернуться в алготрейдинг после 10 летнего перерыва

Level of difficultyMedium
Reading time9 min
Views6.3K

Самое главное, что никакого отношения к слову алко это не имеет.
В течении нескольких лет я торговал в связке программы технического анализа AmiBroker + торговый терминал QUIK через .tri и .trr файлы в основном на фьючерсах на срочном рынке.
Не могу сказать что это было неудачным опытом, но со временем я узнал про распределение активов (Asset allocation) и понял что очень сложно соревноваться с бенчмарком в виде фондового индекса.

В теории это означает что можно купить индекс и забыть об этом, заниматься своими делами, бизнесом, семьёй - а индекс растёт (ну или падает, смотря какое время) и для этого не нужно прикладывать никаких действий.
А за связкой AmiBroker + QUIK постоянно нужно было присматривать, следить не отвалился ли адаптер импорта через .tri файл. А ещё иметь несколько виртуальных машин с установленными копиями Windows на каждой виртуалке на одном физическом компьютере для разных брокеров. Ведь возможна была установка только одной пары AmiBroker + QUIK на одну винду.
Всё это мне не особо нравилось.

В 2024 году захотелось что-то лёгкое - без Windows и современное - через API интерфейс. Желательно бесплатное для пользователя. Несколько лет назад я уже пытался узнать появились ли у российских брокеров API для работы с ними, но так и не собрался. Этой осенью я стал активно искать информацию - какой брокер имеет АПИ для работы с физлицами. Не смог найти никакой сводной таблицы и нашёл только три варианта:

📍 ФИНАМ
📍 Алор
📍 Тинькофф Инвестиции
📍 (на полноту сведений не претендую и буду рад узнать ещё варианты брокеров с АПИ)

По субъективным причинам я выбрать работать с T‑Bank Invest API (это бывший Тинькофф) через среду выполнения JavaScript Node.JS.

В статье ссылка на GitHub с кодом робота.

Самые первые шаги 🤖

Работа в «песочнице» с торговым роботом на Московской бирже

Level of difficultyEasy
Reading time6 min
Views4.2K

Перед тем как использовать торгового робота на живых деньгах хочется всё протестировать на демо-счете (или «песочнице»). Это когда программные ошибки не имеют особой стоимости.

Я планирую использовать робота на Московской бирже, через АПИ одного из брокеров. Чтобы частному инвестору начать торговать на бирже нужен брокерский счет. Однако минимальное число российских брокеров имеют свои API (на текущий момент я знаю только ФИНАМ, Алор, Тинькофф Инвестиции). По субъективным причинам я выбрал работать с T‑Bank Invest API (это бывший Тинькофф) через среду выполнения JavaScript Node.JS.

В статье разбираюсь как используя песочницу:

📍 Открыть счёт.
📍 Пополнить баланс счёта рублями через специальный запрос.
📍 Посмотреть все свои открытые счета в песочнице.
📍 Купить 1 акцию.
📍 Продать 1 акцию.
📍 Получить все открытые позиции указанного счёта.
📍 Закрыть счёт.

Также тестирую скорость подачи заявки - на какую торговлю стоит ориентироваться при такой скорости работы.

В статье приведена ссылка на GitHub с кодом робота.

Вкалывают роботы, а не человек!

Парсинг котировок ценных бумаг в Microsoft Excel и Google Таблицы с любого сайта

Level of difficultyMedium
Reading time4 min
Views8.1K

Хотя возможность автоматического получения котировок в «Эксель» или «Гугл Таблицы» упрощает ведение портфелей, существует несколько технических препятствий, с которыми можно столкнуться при парсинге или скрапинге (в общем виде это автоматический сбор данных из интернета, в таблицах работает через формулы или скрипты):

📍 Динамическая загрузка контента: современные веб-сайты часто используют JavaScript для загрузки текущий цен уже после первоначальной загрузки страницы. Это создает проблему для базовых методов парсинга.
📍 Ограничения API: некоторые веб-сайты и финансовые учреждения предлагают общедоступные API (например, Московская биржа или Банк России), но и они имеют свои ограничения.
📍А бывает, что можно найти АПИ, например для investing.com, но чтобы воспользоваться им потребует поиск альтернативных методов - имитация человека для того чтобы получить данные - использование автоматизации браузера.

В статье расскажу, как автоматизировать процесс скачивания котировок. Будут представлены готовые файлы с примерами получения цен, которые можно скопировать и с небольшими изменениями вставить в вашу таблицу.

Парсим 🤖

Топ-6 лучших нейросетей для генерации текста, которые можно попробовать бесплатно

Reading time7 min
Views31K

Что, если бы Толстой решил бы написать “Войну и мир” в 21 веке, и вместо чернил и кипы бумаг он зашел в браузер и вбил незамысловатый запрос “Какой инструмент для автора мне выбрать?”. Возможно, если бы он столкнулся с ИИ и тем же ChatGPT, то роман бы сократился на пару сотен страниц, не потеряв своей сути.

И хотя авторы исторически черпали вдохновение из окружающей жизни и других книг, в наше время технологии предлагают дополнительные ресурсы для поиска вдохновения, которые делают процесс письма более доступным и эффективным. Как пример: использование инструментов для генерации идей или редактирования текста  может значительно улучшить продуктивность и результативность работы автора.

В этой статье мы рассмотрим лучшие цифровые помощники для автора, которые смогут помочь вам на каждом этапе создания текста: от черновика до финального варианта.

Приятного прочтения!

Читать далее

Как я искал рекомендации аналитиков по покупке российских ценных бумаг в JSON формате

Level of difficultyHard
Reading time4 min
Views3.5K

Четыре года назад я написал систему поиска поиска недооцененных американских акций, используя данные Яху Финанс, ведь на американском рынке торгуется больше 10 тысяч бумаг, из которых 4 тысяч бумаг имеют рекомендации аналитиков о прогнозируемой цене. Это большие цифры, с которыми сложно работать. Но что по России?

Я вялотекуще пытался найти систему которая бы также отдавала рекомендации аналитиков, пока недавно не нашёл:

{
"uid": "b993e814-9986-4434-ae88-b086066714a0",
"ticker": "WUSH",
"company": "Финам",
"recommendation": "RECOMMENDATION_HOLD",
"recommendationDate": "2024-09-26T00:00:00Z",
"currency": "rub",
"currentPrice": {
"units": "192",
"nano": 0
},
"targetPrice": {
"units": "250",
"nano": 0
},
"priceChange": {
"units": "58",
"nano": 0
},
"priceChangeRel": {
"units": "30",
"nano": 210000000
},
"showName": "Whoosh"
}

Правда есть один нюанс в количестве. На московской бирже представлено 170 бумаг, из которых имеют рекомендации всего 89 акций.

Гораздо меньшее количество бумаг, зато API выдаёт конкретные имена компаний, которые давали рекомендации, а также дату дачи прогноза и прогнозную цену. Теоретически можно составлять списки самых точных аналитиков, через какое-то время собирая цены и сопоставляя их с прогнозными.

Но мне было больше интересно составить сводную таблицу по всем доступным 89 акциям.

Код представлен на GitHub.

Ищем 🧈
1
23 ...

Information

Rating
Does not participate
Location
Москва, Москва и Московская обл., Россия
Registered
Activity