Нет. Проигрыш упомянутый в начале статьи случайный, так как я ребалансирую всего два инструмента. А в состав каждого ETF (AOA, AOM, AOK) входят разные акции и разные типы облигаций. Это их делает более диверсифицированными, что и влияет отрицательно на доходность.
А вывод статьи в том, что избыточная диверсификация приводит к потере потенциальной прибыли на сильных рынках. Учитывая изначальную цель диверсификации, как сокращение просадки, я даю в статье потенциальные решения сокращения просадок с помощью технического анализа.
Я могу с уверенностью дать инструкции только по работе с американскими брокерами. Уточните у вашего текущего брокера наличие возможности передачи бумаг и в каком депозитарии они хранятся. Если это Россия, то шансы невелики.
Всё очень плохо. По порядку:
1. Вы показываете график до 2010 года. Тогда только приближались к закрытию просадки. В последующие годы портфели катастрофически проигрывали в доходности.
2. PV позволяет только тестировать доли и ребалансировку. Без перекладывания и без учёта технических индикаторов. Такой скрипт на python делается за 1 час, а потом к нему можно ещё свои расширения дописывать. Кстати об этом будет моя следующая статья.
3. Долгострочные средние до 2010 года работали просто сказочно и я с трудом представляю какая упущенная прибыль не показана на вашем графике.
Вот график: слева доходность, справа просадка. Без перекладывания, толька SPY и SMA(50x200). К 2007 году уже было упущено 50% прибыли.
Я охватывал максимальный период. В статье добавлен код, который поможет протестировать самостоятельно свои активы за любой период. Результаты опубликуйте в комментарии, читателям будет интересно.
Я не советую, так как это дополнительная ответственность. А декларацию я легко подаю с 2012 без единой претензии от налоговой. И другим помогаю, при необходимости.
Уточню (округление в худшую сторону):
* перекладывание по сигналам — 96%;
* перекладывание раз в месяц с учетом средних — 109%;
* перекладывание раз в год с учетом средних — 122%;
* просадка около -19%.
В этот период неудержимо взлетал QQQ (Nasdaq 100 — технологические компании и биотех).
И в расчёте не указано о сборах за обслуживание, а по голым цифрам ещё и проигрыш в доходности. И условия хитрые с ежемесячным пополнением и без учёта брокерских комиссий (в статье в тестах комиссии учтены). И ни слова о курсе доллара, который менялся. И начало инвестиций, когда курс доллара был на пике, а потом снижался, что для налоговой нарисовало за этот период чистый рублёвый убыток при росте в USD. С FXUS вы бы налоги заплатили в любом случае.
Для этого есть фонды недвижимости и высокодоходных облигаций. В Америке облигации часто начинаются от $100K за лот. И здесь уже стоит диверсифицироваться с помощью фонда, чтобы сократить риски.
Вы правы, если капитальчик маленький, то лучше просто начать и постепенно погружаться. Когда появится понимание, тогда сделать выбор. Теперь уже наше будущее только в наших руках.
Я в телеграм-канале @quantiki даю ссылки на бесплатные источники данных и код на Python, чтобы поиграться самостоятельно. Недавно было.
Ежемесячные/ежегодные проверки, и при необходимости ребалансировки, дают лучшую доходность относительно реакции на сигнал пересечения.
А вывод статьи в том, что избыточная диверсификация приводит к потере потенциальной прибыли на сильных рынках. Учитывая изначальную цель диверсификации, как сокращение просадки, я даю в статье потенциальные решения сокращения просадок с помощью технического анализа.
www.alphavantage.co
В телеграм-канале @quantiki есть примеры кода.
1. Вы показываете график до 2010 года. Тогда только приближались к закрытию просадки. В последующие годы портфели катастрофически проигрывали в доходности.
2. PV позволяет только тестировать доли и ребалансировку. Без перекладывания и без учёта технических индикаторов. Такой скрипт на python делается за 1 час, а потом к нему можно ещё свои расширения дописывать. Кстати об этом будет моя следующая статья.
3. Долгострочные средние до 2010 года работали просто сказочно и я с трудом представляю какая упущенная прибыль не показана на вашем графике.
Вот график: слева доходность, справа просадка. Без перекладывания, толька SPY и SMA(50x200). К 2007 году уже было упущено 50% прибыли.
* перекладывание по сигналам — 96%;
* перекладывание раз в месяц с учетом средних — 109%;
* перекладывание раз в год с учетом средних — 122%;
* просадка около -19%.
В этот период неудержимо взлетал QQQ (Nasdaq 100 — технологические компании и биотех).
Ежемесячные/ежегодные проверки, и при необходимости ребалансировки, дают лучшую доходность относительно реакции на сигнал пересечения.
Там и ссылка, и вам помогут в комментариях, если возникнут вопросы.