А ктож будет ненавидеть то, не зная что. Человек всегда испытывает эмоции максимально к тому, что для него ближе. Жена, муж, дети, сосед. А кто там на другом конце страны или планеты живет - как к нему можно испытывать эмоции то? О нем хотя бы узнать нужно, о его существовании.
А программисты вот они. Бывший одноклассник, сосед по лестничной площадке или просто частый покупатель в пятерочке.
Человеку проще что-то нелюбить, чем встать и сделать так, как ему хочется (к примеру, стать самому программистом).
Есть две реальности - инженерная и пропаганда. Первые - действительно делают и стараются. И к сожалению мы ничего от них не слышим (какие проблемы, какие стадии, какие планы). А слышим новости от вторых, который даже не понятно, общались ли с первыми, или просто выполнили задание по освещению.
Спасибо за статью, получилось действительно подробно объяснить механизм непостоянных потерь. Хотелось бы уточнить один момент: если взять формулу расчета impermanent loss, где IL = 1 - (2 * квадратный корень из (P1 / P0)) / ((P1 / P0) + 1) (не знаю как вставить формулу по нормальному), не могли бы вы подробнее описать, как изменится результат при использовании более узких диапазонов ликвидности в V3? Какие конкретные параметры, по вашему мнению, окажут наибольшее влияние на уменьшение непостоянных потерь в долгосрочной перспективе?
К Дурову никаких ни симпатий, ни порицаний. Но под шумок, пока он в непонятном статусе (то ли свободен, то ли не очень) все попытаются реализовать свой шанс порешать дела, в том числе и корыстные. Корейские чиновники не исключение. Им выпал шанс подкрутить гайки у себя, и они их подкрутят. На лицо глобальное противостояние мировых правительств с соц сетями.
Брокеры далеко не просто посредники. Почти все ведущие брокеры мира (конечно же, северо американские) сами устраивают торги, без вывода торговых приказов за пределы компании. Это раз. У брокеров есть свой отдел финансовым управлением капиталом их клиентов. А это конфликт интересов. И это два.
Сомневаюсь что такая комбинация будет быстрее, чем использование одного брокера. Но протестировать конечно имеет смысл.
С другой стороны, стаканы могут наполняться разными ценами. Можно выставлять заявку через параллельное подключение, но и цена в нем будет "параллельная". Брокер не обязан транслировать стакан как он есть на бирже. Он может добавлять свои уровни ликвидности, исполняя заявку по цене лучше, чем может дать биржа, к примеру. Тиньков так и делает. Он называет это диллерским стаканом.
Одновременно. Вы можете посмотреть код. Все подключение идет с одного места, с одного компьютера, по одному и тому же фьючерсу.
А сколько нужно для проверки самого ликвидного источника данных?
У стаканов нет меток времени. Поэтому "раньше" вещь недостоверная. Но можно понять, кто транслирует изменения цен "чаще". Что будет влиять и на "раньше".
Локация - обычный домашний компьютер, равноудаленно расположенный от двух брокеров. Более того, специально выложен код для проверки тем, у кого ситуация другая. Потому что кто-то может быть ближе к Тинькофф, и у него картина будет другая. А вычисления средней температуры по больнице уже не так интересны.
Я был первым бета тестером оригинального сервелата, который запросил сокеты (не веб), которые они добавили уже во второй версии. к сожалению тот форум был уже снесен, но приятно, что именно мой фича реквест стал основой для многих приложений в последствии. Ах, сколько же я сообщений исписал доказывая необходимость сокетов перед пулингом ))
То что вы мне лично пишите - это настолько понятная для меня тема, что я даже не понимаю что вам ответить. Это как сказать мне что 2+2=4. Я разве отрицаю?
Но к самой статье это не имеет никакого отношения. Я не рассматривал рынки, я рассматривал языки программирования применительно к рынкам. Это другая тематика.
Оценки мне особо не интересны. Я не пишу здесь на регулярной основе и даже не понимаю зачем они нужны. Я даже не понимаю зачем я пишу хоть что-то ) Наверное так убиваю время.
Я привел это для расширения статистики. Так как некоторые репозитарии могут не тэгироватся трейдингом, например, а неким около этого тэга. Например, инвестиции или форекс.
То что вы описали не особо относится к теме программирования. Да, демка и реал имеют разное поведение. Разве это относится только к форексу? Демки бывают разные. Чаще всего - это рид онли слепок реального хода торгов. И конечно же из-за этого признака - риднонли - получается несовпадение. Любой участник торгов влияет на его ход. Если торговать через демку влияния уже не будет, а торги будут идти по непонятным ценам. Я такое и на крипто бирже замечал. Для себя я отношу это к нормальному поведению демо системы.
А вот отсутствие стакана - это особенность рынка, и софт под него подстраивается. Если будет регуляция, и потребуют от провайдеров публикацию статистики торгов - появится и стакан в МТ4. Но такого требования не дают.
Я не забыл, я специально не делал упоминания. Мое исследование основано на статистике из ГитХаб репозитариев. Если у вас есть опровержение, всегда полезно сюда дать ссылку на фильтр репозитариев или другие исследования с цифрами. Это будет полезнее, чем личное ощущение правильности или неправильности.
Я о репозитариях писал, а не о личном опыте. Суть всех исследования - быть беспристрастными. Я специально сделал вывод на основе публичной статистики. И да, мой личный опыт не отрежает результат. Но что с моего личного опыта? Его не измерить в цифрах и проверках. Как и ваш. Поэтому для объективного результата берется всегда то, что можно проверить.
Мне лично неудобно уже чтобы между клавиатурой и монитором было пространство.
А ктож будет ненавидеть то, не зная что. Человек всегда испытывает эмоции максимально к тому, что для него ближе. Жена, муж, дети, сосед. А кто там на другом конце страны или планеты живет - как к нему можно испытывать эмоции то? О нем хотя бы узнать нужно, о его существовании.
А программисты вот они. Бывший одноклассник, сосед по лестничной площадке или просто частый покупатель в пятерочке.
Человеку проще что-то нелюбить, чем встать и сделать так, как ему хочется (к примеру, стать самому программистом).
Есть две реальности - инженерная и пропаганда. Первые - действительно делают и стараются. И к сожалению мы ничего от них не слышим (какие проблемы, какие стадии, какие планы). А слышим новости от вторых, который даже не понятно, общались ли с первыми, или просто выполнили задание по освещению.
Так и эти ребята не в стороне ) https://try.neuroshell.com/index/ И судя по обновлению ключевых фраз они не "были", а даже очень "есть".
Спасибо за статью, получилось действительно подробно объяснить механизм непостоянных потерь. Хотелось бы уточнить один момент: если взять формулу расчета impermanent loss, где IL = 1 - (2 * квадратный корень из (P1 / P0)) / ((P1 / P0) + 1) (не знаю как вставить формулу по нормальному), не могли бы вы подробнее описать, как изменится результат при использовании более узких диапазонов ликвидности в V3? Какие конкретные параметры, по вашему мнению, окажут наибольшее влияние на уменьшение непостоянных потерь в долгосрочной перспективе?
К Дурову никаких ни симпатий, ни порицаний. Но под шумок, пока он в непонятном статусе (то ли свободен, то ли не очень) все попытаются реализовать свой шанс порешать дела, в том числе и корыстные. Корейские чиновники не исключение. Им выпал шанс подкрутить гайки у себя, и они их подкрутят. На лицо глобальное противостояние мировых правительств с соц сетями.
Брокеры далеко не просто посредники. Почти все ведущие брокеры мира (конечно же, северо американские) сами устраивают торги, без вывода торговых приказов за пределы компании. Это раз. У брокеров есть свой отдел финансовым управлением капиталом их клиентов. А это конфликт интересов. И это два.
Сомневаюсь что такая комбинация будет быстрее, чем использование одного брокера. Но протестировать конечно имеет смысл.
С другой стороны, стаканы могут наполняться разными ценами. Можно выставлять заявку через параллельное подключение, но и цена в нем будет "параллельная". Брокер не обязан транслировать стакан как он есть на бирже. Он может добавлять свои уровни ликвидности, исполняя заявку по цене лучше, чем может дать биржа, к примеру. Тиньков так и делает. Он называет это диллерским стаканом.
https://github.com/osaengine/snippets/blob/main/Metrics/MarketDataSpeed/AlorOrderBookClient.cs#L30 вот так
Хорошее дополнение для опен сорс подхода. Всегда рад принять PR
Одновременно. Вы можете посмотреть код. Все подключение идет с одного места, с одного компьютера, по одному и тому же фьючерсу.
А сколько нужно для проверки самого ликвидного источника данных?
У стаканов нет меток времени. Поэтому "раньше" вещь недостоверная. Но можно понять, кто транслирует изменения цен "чаще". Что будет влиять и на "раньше".
Локация - обычный домашний компьютер, равноудаленно расположенный от двух брокеров. Более того, специально выложен код для проверки тем, у кого ситуация другая. Потому что кто-то может быть ближе к Тинькофф, и у него картина будет другая. А вычисления средней температуры по больнице уже не так интересны.
Я был первым бета тестером оригинального сервелата, который запросил сокеты (не веб), которые они добавили уже во второй версии. к сожалению тот форум был уже снесен, но приятно, что именно мой фича реквест стал основой для многих приложений в последствии. Ах, сколько же я сообщений исписал доказывая необходимость сокетов перед пулингом ))
Отлично так держать! Не вы писали в чате Тинькова или АлгоПака с несколько недель назад?
Да, именно так. За основу я взял такие данные. Потому что это то, что можно посмотреть и проверить.
Различиие о котором вы пишите - не существует. Если внимательно прочитать мою статью я даже пояснил почему )
То что вы мне лично пишите - это настолько понятная для меня тема, что я даже не понимаю что вам ответить. Это как сказать мне что 2+2=4. Я разве отрицаю?
Но к самой статье это не имеет никакого отношения. Я не рассматривал рынки, я рассматривал языки программирования применительно к рынкам. Это другая тематика.
Оценки мне особо не интересны. Я не пишу здесь на регулярной основе и даже не понимаю зачем они нужны. Я даже не понимаю зачем я пишу хоть что-то ) Наверное так убиваю время.
Это суть статьи - ни в коем случае не допустить личную оценку. Иначе будет хаос. К сожалению, вы или не прочитали мою статью или не поняли вывода.
Я привел это для расширения статистики. Так как некоторые репозитарии могут не тэгироватся трейдингом, например, а неким около этого тэга. Например, инвестиции или форекс.
То что вы описали не особо относится к теме программирования. Да, демка и реал имеют разное поведение. Разве это относится только к форексу? Демки бывают разные. Чаще всего - это рид онли слепок реального хода торгов. И конечно же из-за этого признака - риднонли - получается несовпадение. Любой участник торгов влияет на его ход. Если торговать через демку влияния уже не будет, а торги будут идти по непонятным ценам. Я такое и на крипто бирже замечал. Для себя я отношу это к нормальному поведению демо системы.
А вот отсутствие стакана - это особенность рынка, и софт под него подстраивается. Если будет регуляция, и потребуют от провайдеров публикацию статистики торгов - появится и стакан в МТ4. Но такого требования не дают.
Я не забыл, я специально не делал упоминания. Мое исследование основано на статистике из ГитХаб репозитариев. Если у вас есть опровержение, всегда полезно сюда дать ссылку на фильтр репозитариев или другие исследования с цифрами. Это будет полезнее, чем личное ощущение правильности или неправильности.
Я о репозитариях писал, а не о личном опыте. Суть всех исследования - быть беспристрастными. Я специально сделал вывод на основе публичной статистики. И да, мой личный опыт не отрежает результат. Но что с моего личного опыта? Его не измерить в цифрах и проверках. Как и ваш. Поэтому для объективного результата берется всегда то, что можно проверить.
Вопрос мне? Я автор.
Приведите пример репозитария по трейдингу, но не по алгоритмической торговле.