Комментарии 26
Очень интересный подход, хотя кто будет использовать торговых роботов на бытовом уровне, вряд ли заработает золотые горы.
Есть история про профессиональных роботов: книга Flash Boys: Высокочастотная революция на Уолл-стрит
Оказывается из-за местной кармы больше полезных вещей на хабр мне не разместить... Думал код торгового робота с нейросетями CNN опубликовать, но пока не даёт...
вам нужно только написать алгоритм принятия решений вашей стратегии
«Достаточно одной чайной ложки простой советской соды». Вообще-то, это не «нужно только», это главное. Люди десятилетиями изучают вопрос, и что-то как-то с трудом.
Эта публикация – очередной пример того, как программист без серьёзного опыта торговли решил ворваться на фондовый рынок. Энтузиазм дело похвальное, но такими ребятами устлана дорога до самой Нью-Йорскской фондовой биржи.
P.S. И где вы берёте такую маргинальную гадость, как Алор? Вы хоть погуглите немного запрос «Алор кухня». Есть же нормальные брокеры из топа ММВБ.
Добрый день)) Спасибо за такой вопрос) Конечно, я его ждал... Просто дело в том, что у них есть реализация к библиотеке Backtrader (с разработчиком этой библиотеки можно общаться и вносить изменения в код по мере надобности - это большой плюс!) на Python - она очень простая и упрощает тестирование стратегий на истории.
Почему Backtrader? Т.к. её ближайший конкурент библиотека nautilus_trader vs Backtrader мне показалась более сложной для наглядности писания кода - но в принципе она такая же.
Текущий мой робот работает на Алоре и Финаме, планирую в скором времени запуститься на Тинькофф - используя несколько портфелей.
Раньше использовал универсальный подход - через Quik + Backtrader - но возникли некоторые нюансы с производительностью при работе с 220 акциями одновременно... и пришлось перейти на чистый API.
Очень интересный подход, хотя кто будет использовать торговых роботов на бытовом уровне, вряд ли заработает золотые горы.
Есть история про профессиональных роботов: книга Flash Boys: Высокочастотная революция на Уолл-стрит
Это совершенно верно! Своего основного - совместного робота, я пишу уже год (и он еще не до конца написан...)!! Только недавно его начал интегрировать в live режим, небольшой результат его работы доступен по этой ссылке https://www.comon.ru/strategies/111032/ - эта доходность, ещё будет корректироваться из-за учетов рисков и изменения кода робота. Чтобы сбалансировать риск к доходности.
Почему "совместного"? Дело в том, что я имею хороший опыт программирования - это моё хобби и любимое дело и имею высокий уровень администратора/архитектора высоконагруженных гео-распределенных систем/кластеров, но у меня пока мало опыта по торговле на фондовом рынке. Поэтому когда ко мне обратился трейдер (с успешным 20-летним стажем) и предложил "обменяться" опытом и объединить наши совместные знания для создания торгового робота - я согласился - и вот ведем такой совместный проект, причем у каждого свой не зависимый депозит и поддерживаемый общий код - по моему - это очень удобно.
Сейчас я нацелен на создание торговых роботов с использованием нейросетей - уже создал удобный каркас торговой системы - и провожу обучения и тестирования - но это довольно трудоёмкий процесс..
API получается только у Тинькофф и Алор есть в РФ?
Доброе утро) Конечно нет) Просто у них есть реализация к библиотеке Backtrader на Python, которая упрощает тестирование стратегий на истории.
Спасибо, за ссылку на книгу.
Прямо сейчас делаю реализацию через нейро-сети, а ВЧ торговлей давно заинтересован, но еще не успел попробовать. Сейчас НС допилю и погружусь))
Нормальный API есть у биржи, TWIME/Simba (с недавнего времени на всех рынках), всё что для терминалов или от брокеров — шлак
А с зарубежными брокерами есть возможность интеграции? Те же Interactive brokers... После утраты налогового резидентства торговать на российских биржах с 30% НДФЛ от каждой продажи - сомнительное удовольствие.
Да, есть возможность прямо из "коробки" библиотеки Backtrader - https://www.backtrader.com/docu/live/ib/ib/ The integration with Interactive Brokers supports both: - Live Data feeding & - Live Trading
Документация на офиц. ресурсе Backtrader
Как теоретическое и практическое упражнение для программиста - вольному воля.
Если кто-то решит что так денег можно заработать - лучше не начинайте.
Кто спросит почему, если коротко : слишком многие параметры остаются вне вашего контроля и не могут быть протестированы на истории. Чтобы учесть большую их часть нужен многолетний опыт торговли. Но когда у вас такой опыт будет, алготрейдинг вам будет не нужен, скорее всего.
Это какой-то неправильный автор и пишет он какие-то неправильные статьи (с) почти Винипух.
А правильный автор начал бы свою правильную статью так: я написал торговый бот и заработал 500К баксов за последний год, не работая.
Ну как-то так ?
Оказывается из-за местной кармы больше полезных вещей на хабр мне не разместить... Думал код торгового робота с нейросетями CNN опубликовать, но пока не даёт...
Карму можно один раз обнулить
Привет) А смысл? Если аудитории на хабр не интересно делать торговых роботов, хотя это даёт некоторые финансовые результаты: https://www.comon.ru/strategies/111032/
Олег, добрый день. Всегда читаю ваши статьи и они очень интересны и полезны в образовательных целях. Спасибо за ваш труд.
Пишем торгового бота для акций