Комментарии 14
О господи:) Зачем такие мучения?:) Скачайте Метатрейдер у брокеров, поддерживающих показ российских CFD в Метатрейдере. В Метатрейдере есть встроенный язык mql4/mql5 для написания торговых роботов, есть встроенный в программу оптимизатор с поиском оптимумов, есть визуализация результатов оптимизации и тестер стратегий.
Это уменьшит объём ваших усилий раз в 10, не меньше. И да, вы даже сможете готовые подключать библиотечки для машинного обучения.
ЗЫ Как человек, имеющий некоторый опыт, сразу скажу, что ваша стратегия слишком примитивна и, конечно же, не работает.
В 2024-м торговать в лонг на Московской бирже, с опорой на исторические данные... Опыт наверняка будет полезным, но вот перспектива какого-то существенного заработка сомнительна.
Есть идея краткосрочной стратегии для МОЕХ не на основе цены, закономерность есть но я так и не смог понять можно ли ее определить с приемлемой вероятностью и достаточно ли для этого брокерских данных.
Если есть желание поковыряться пишите.
Мне кажется в России без шортов не заработать
Загугли Игоря Чечета, там бэктрейдер и тесты и оптимизация и т.д.
Выглядит, как избыточная мера, уже есть готовые варианты, но как опыт выглядит круто, к тому же, куча интересных инструментов и сервисов использованно
Сейчас нечто похожее делаю на Питон . Только я тики Акций (4-5) лет слаживал через команду Chunk или Group в минутный интервал . Вторая переменная это цена закрытия - День или 4 Часа . Третью можно взять Vix , Трежери ,S@P или чего там придумаеться , ну это если амерские акции . Просто хотелось свои идеи увидеть а не из библиотеки Питон .. Если будет какой то Эдж в этом ресерче , придётся докупить real market data + API .
Возможно у автора где-то ошибка в коде , в виде неизменной плитки (красной) ..
Я пользователь Linux, и торговые боты конечно пишу на Python, с надеждой, что если окажется рабочий установить его на сервере. (Но сразу скажу, что я пытаюсь заниматься этим с 2008 года, ещё с MT4, и ни одной рабочей стратегии мне не попадалось. - индикаторные, сетки, сейчас пробую скальпингские.) Использую модифицированный мною Backtesting.py, поскольку в нём хорошие, масштабируемые мышкой графики и тепловая карта (хотя лучше анализировать создаваемый им dataframe со статистикой).
В список можно добавить Freqtrade. - Быстрее Backtesting, пакетный бэкстестинг, удобное скачивание котировок с бирж, может использоваться как бот и др. фичи. Но сугубо для индикаторного трейдинга.
Последние дни пробую TSlab под Windows. Понравилось удивительно быстрая оптимизация параметров. - минуты. (По сравнению с часами на Backtesting, который при этом постоянно вылетает при среднем числе параметров из-за утечки памяти. Он для каждого прохода сохраняет в памяти все трейды и дублирует целиком историю котировок.) TSlab имеет очень удобное и быстрое отображение графиков (день и ночь по сравнению с питоновским matplotlib), быстрое скачивание истории. Но там уникальный визуальный редактор алгоритма, неудобно, из-за этого не найти решений в текстовом интернет, и справка и форум заброшены 10 лет назад.
TSlab запускаю в виртуальной машине. Никуда от этого ни деться - скальперские терминалы все тоже под Windows. Использовать необходимо VMware, поскольку другие виртуалки тормозят, из-за невозможности задать видеопамять больше 256 Мб или плохой поддержки видеодрайверов.
Мой первый и неудачный опыт поиска торговой стратегии для Московской биржи