Комментарии 32
Почти поверил что это и правда ваша статья для дочери, но реклама в конце испортила впечатление.
Хотя в любом случае написано неплохо.
Вывод: после такого ликбеза , надо ещё 10000 часов на обучение трейдингу для торговли в плюс
Можно гораздо меньше. Достаточно потратить несколько десятков часов на изучение основ теории вероятностей, чтобы понять, что в игре с отрицательным мат. ожиданием хоть 100500 тысяч часов учись, в плюс не выйдешь.
Это почему матожидание отрицательно, когда есть дивиденды и купоны?
Потому что ты не играешь в игру "инвестирование" с положительным мат. ожиданием в виде платы за риски обладания бизнесом или обязательством, ты играешь в игру "трейдинг" против других трейдеров рынка, мат. ожидание такого вида деятельности равно нулю, но есть еще комиссии и спреды...
Мы сейчас не берем во внимание всякие скам истории, игре на эмоциях толп и прочую инсайдерскую торговлю, это все-таки немного другое, тут рынок всего лишь инструмент в руках не чистых на руку людей.
Вы хотите сказать что у инвестирования положительное, а у трейдинга отрицательное матожидание?
Ну смотрите, трейдер хочет заработать деньги играя против других игроков рынка, то есть кто-то потерял - он заработал. При том, нужно еще заплатить достаточно конские комиссии организатору торгов и своему брокеру, и при этом он почти не принимает рисков обладания бизнесом или обязательством.
Инвестора же не интересует прибыль за счет других участников рынка, его интересует финансовое вознаграждение за принимаемый риск обладания активом, бизнес же работает, если успешно работает то он зарабатывает деньги. Тут кстати тоже вовсю применяется риск менеджмент в виде диверсификации портфеля, особо идейные вообще выступают за пассивное инвестирование в широкий рынок мира и таки неплохо зарабатывают.
Простите, но, похоже, вы неверно понимаете, что такое матожидание от игры. Трейдинг - это не игра с нулевым матожиданием, это игра с нулевой суммой для всех участников (если не учитывать комиссии). При этом матожидание конкретных игроков может очень сильно разниться и быть как положительным, так и отрицательным.
Если фермер продаёт на бирже выращенную пшеницу, то у него вообще никакого мат. ожидания, а только честно заработанные деньги. Но в статье же речь про терйдинг суть которого в том, чтобы купить подешевле, продать подороже, а не про длительные инвестиции "купил акции один раз и на много лет", и уж точно не про продажу произведённого своим трудом товара.
А так конечно, покупка низкорисковых акций и облигаций на долгий срок это не уже не трейдинг, по сути это альтернатива банковским вкладам или инвестициям в недвижимость.
Прежде чем применять свои познания в матожидании нужно доказать, что рынок является абсолютно случайным процессом. А это у вас не получится, потому что там хватает закономерностей.
Возьмите график и примените к нему дискретное преобразование Фурье, т.е. выделите его спектр. И спектр вам покажет, что это далеко не случайный процесс.
Любой реальный процесс является комбинацией полностью случайного и полностью детерминированного процессов. Что никак не отрицает того факта, что у такого реального процесса всегда есть мат. ожидание.
Это демагогия. Вы пытаетесь запутать. Любой процесс является комбинацией - это верно. Однако, только в полностью случайном процессе (или таком, в котором случайная компонента во много раз больше регулярной) результат будет определятся ТОЛЬКО матожиданием. А когда присутствует ощутимая регулярная компонента возможны результаты сильно отличающиеся от матожидания.
Поскольку рынок не обладает спектром случайного процесса, он таковым не является. А следовательно, теоретически возможно получить результат кардинально отличающийся от матожидания. И я такой результат получал лично.
В далёкие 90-е все занимались не своим делом и я перевёл несколько книг, включая одну по трейдингу. Из изложенного там, я поверил в то, что
биржевая торговля искусно организована так, чтобы мелкий игрок в итоге потерял всё
для того, чтобы потерять всё, нужно примерно постоянное количество транзакций, поэтому автоматизация только ускоряет процесс
у мелкого игрока есть ровно одно преимущество перед системой - он не обязан совершать транзакции если ему что-то не нравится, а большие игроки вынуждены торговать постоянно, особенно на рынке фьючерсов
основная цель мелкого инвестора не в том, чтобы заработать, а в том, чтобы не потерять, а кто не потеряет - тот заработает автоматически
Остатки полученных знаний и новости об экономике заставляют меня полагать, что
современные биржевые реалии чудовищно искажены штучками типа Qualitative Easing, а тут ещё Трамп, да и у Сбера как свои, так и не свои, задачи и прелюбопытные environment и background
бывают исключения, позволяющие точно не потерять на больших временных интервалах, типа AAPL, но и большие временные интервалы - это не всегда
Для молодой девушки спрошу
когда в последния раз Вам предлагали что-то такое, от чего Вам стало бы хорошо? Если Ваш ответ - не знаю, то могу уверить - это не по краткости наблюдаемых Вами лет
с чего бы это Сбер, самый народный из банков, вышел с этим предложением именно сейчас?
Это вы своей дочери в конце поста впариваете Ксионикс или нам не вляпавшимся?
В 2008 году у меня появились удачно заработанные 28 тыс. евро, и я вложила их в различные фонды с высокими рейтингами. В 2016 году они превратились в 40 тысяч. При этом я не делала ровным счетом ничего. Было бы больше если бы не фонд Magellan, который упал и не поднялся. Вот вам и опасный трейдинг, и разорение мелких вкладчиков, и прочие страшилки.
В 2008 году у меня появились удачно заработанные 28 тыс. евро, и я вложила их в различные фонды с высокими рейтингами. В 2016 году они превратились в 40 тысяч.
exp(ln(40 / 28) / (2016 - 2008)) = 1.04559318758735867693.
Примерно 4.56% годовых. Как-то маловато.
Так я ничего и не делала. И все равно получилось лучше всех банковских предложений.
Так я ничего и не делала.
Так и не требовалось.
Индекс SP500 рос в то время со скоростью 8-12% годовых.
Вы, наверное, попали в провал 2008-го года, он и съел у вас половину.
Если бы вложили на год позже, заработали бы минимум вдвое больше.
Ой ну какой вы прямо, ну дайте же мне похвастаться :) Смысл в том, что 45-летняя тётка с советским бэкграундом отважилась влезть в инвестирование, и все получилось.
Так что дочери автора, современной молодой девушке, сам бог велел!
Ой ну какой вы прямо, ну дайте же мне похвастаться :)
Так вы и похвастались.
Смысл в том, что 45-летняя тётка с советским бэкграундом отважилась влезть в инвестирование, и все получилось.
Если купить индекс на много лет, то как тут может не получиться, даже если купить прямо перед кризисом?
Просто менее эффективно, чем могло бы быть, если купить сразу после кризиса.
Так что дочери автора, современной молодой девушке, сам бог велел!
А вы знаете, какой силы потрясение ожидает рынки в ближайшие месяц-два-три?
Инвестировать следует аккурат сразу после кризиса, а не до.
Иначе — неэффективно получается: несколько лет ждать придётся, пока последующий рост перекроет падение в кризис.
И только потом пойдёт доход.
Посмотрите курс SP500 в 2008-ом году и в 2009-ом.
Ориентировочно, 1400 и 870.
И вернулся к 1400 только к 2012-ому году.
Если его купить в 2008-ом по 1400, то в 0 выйти удастся только к 2012-ому.
4 года ожидания выхода из убытков, и только потом начинает идти прибыль.
А если купить на год позже, в 2009-ом, по 870, то через 3 года, к 2012-ому, прибыль составит 61%. Ведь есть же разница?
То есть, лучше год подождать, пока всё упадет до дна, и тогда и инвестировать.
Правда, нынешний кризис — не такой, как предыдущие, неизвестно, когда рост начнётся. Не один год может пройти, и не два. Да и рынки могут кардинально поменяться.
Поэтому я сомневаюсь, что кто-то там велел сейчас инвестировать.
Простите, но это звучит наивно. Вы действительно знали в 2009, что это дно? Тогда вы принадлежите к немногим избранным. Давайте заканчивать дискуссию.
Простите, но это звучит наивно.
Мы здесь — о реальности или о чьём-то восприятии?
Вы действительно знали в 2009, что это дно?
Плюс-минус полгода-год — да.
А если на график смотреть, то можно и точнее.
И необязательно прямо самое дно ловить.
Результат, если поймать дно неточно, будет чуть похуже, но — явно лучше, чем войти прямо перед кризисом.
История рифмуется, большинство кризисов — циклические, примерные временны́е параметры таких кризисов известны, и они не отличаются в десятки раз.
Достаточно взглянуть на график, чтобы в этом убедиться.
Тогда вы принадлежите к немногим избранным.
Для этого не требуется инсайдерский доступ, всё есть на графиках.
Текущий кризис — не циклический, здесь всё будет по-другому происходить, но даже об этом информация есть в открытом доступе.
Давайте заканчивать дискуссию.
Если вам кажется, что раз вы чего-то не знаете, то и никто не может знать, то — да, давайте заканчивать.
Все такие статьи должны иметь баннер - теханализ зло, плечо больше 3 -зло. Все начинающие ищут фигуры всякие и влетают. А сбер почему бы и не купить. А лучше подождать. Но сбер одна из лучших акций РФ
Скальпинг это минимальный риск? Торговля на секундах? Да вы все сразу сольете только на одних комиссиях.
Зачем тег криптовалюты? Если говорить про спеклятивный трейдинг, то сразу надо сказать, что 90% трейдеров убыточны (за границей брокеров заставляют раскрывать такие данные). Термин лудомания вы используете некорректно. Пункт 7 тоже неверен - ранние выходы это основная причина проигрышу рынку.
Вряд ли дочь из этой статьи существует в реале. Цель статьи - явно реклама. Скальпинг - это слив без вариантов, особенно учитывая комиссии для частного трейдера. Также не понял фразу, где "не требует Теханализа, но требует анализа графика". Это что-то из области: не хочу есть, но хочу есть. Автор, ТА - это и есть анализ графика, к слову. Даже если вы только свечи смотрите. Вот если только стакан - ок.
А вообще: "Отец-трейдер - горе в семье" :)
PS.Долгосрочные спекуляции через замену тех или иных активов в портфеле - это нормально.
PPS.Трейдинг - это не когда купил и продал тот же актив. А когда купил у одного дешевле и гарантированно продал другому дороже. Как с нефтью, например: купил у РФ, перегнал в Грецию, очистил, продал в ЕС
Прошло более суток но никто не выложил своего успешного алгоритма.
Нужны годы практики, десятки часов изучения околорынка, желательно пара прочитанных книг и (неизбежно) три-пять слитых депозитов.
Пара книг будет недостаточно, чем больше, тем лучше. Особенно, если речь идет об алготрейдинге. Сливать депозиты необязательно, жесткие дродауны тоже могут наставить на путь истинный.
в игре с нулевой суммой , выигрывает то у кого есть рабочая прибыльная стратегия покрывающая любые движения цен. остальные приходят сливают и уходят
Почему вы считаете что торговля по индикаторам/осциляторам это враг трейдера?
Заинтересовавшимся, но еще не вляпавшимся – краткий ликбез про трейдинг