Комментарии 4
Мне интересна тема ML в финанасах, поэтому лично у меня к этой статье были завышенные ожидания.
Спойлер - они не оправдались. Чем именно полезна библиотека - не особо понятно.
зачем делать преобразование баров, если потом
dollar_bars
нигде не используется, и все вычисляется на основе цен закрытия оригинальных баров?во вступлении заявлены реальные проблемы, но не показано, насколько именно библиотека помогла решить ту или иную проблему. например, каким был AUC до применения Computation of the Effective Sample Size (ESS) и каким стал после?

Что я делаю не так?
Зарегистрируйтесь на Хабре, чтобы оставить комментарий
Кратко про библиотеку mlfinlab: инструмент для финансового ML