Фондовый рынок — масштабная и сложная область знаний. В последние пару десятилетий активно развиваются различные технологии биржевой торговли. Разобраться в устройстве фондового рынка, работающих на нем законов и принципов, а также используемых различными игроками технологиями — совсем непросто.
В нашем сегодняшнем материале — подборка из 40 книг и образовательных, которые помогут лучше подготовиться к началу работы на фондовом рынке и написанию механических торговых систем.
Примечание: При подготовке материала использовались рекомендации российских и зарубежных экспертов, занимающихся работой на фондовом рынке. В их числе — Майкл Халлс-Мур (эксперт по Quantitative trading и автор блога QuantStart.com), Андрей Горьковенко (разработчик терминала SmartX), Алексей Афанасьевский (сооснователь алгоритмического фонда Quantum Parity).
Устройство фондового рынка
- Одураченные случайностью. Скрытая роль шанса на рынках и в жизни — Нассим Таллеб — культовая в финансовой среде книга полезна для формирования правильного отношения к фондовому рынку (и к жизни в целом);
- Воспоминания биржевого спекулянта – Эдвин Лефевр — классическое произведение, в красках повествующее о жизни биржевого торговца;
- Торговля Акциями. Классическая формула тайминга, управления капиталом и эмоциями — Джесси Ливермор — в книге приводится «формула Ливермора» с примером ее применения;
- Инвестор-танцор. Как я заработал $2 000 000 на фондовом рынке – Николас Дарвас — история профессионального танцора, который сумел разработать метод эффективного подбора акций для торговли, идеально подходящий новичкам;
- Новые маги рынка. Беседы с лучшими трейдерами Америки – Джек Д. Швагер — беседы с ведущими портфельными менеджерами и трейдерами, которые добились выдающихся успехов в торговле на бирже;
- Как предсказывать крахи финансовых рынков. Критические события в сложных финансовых системах – Дидье Сорнетте — автор разработал научный метод предсказаний крахов рынка на основе информации о прошлых кризисах;
- Долгосрочные секреты краткосрочной торговли – Ларри Вильямс — описание методов торговли и советы по повышению ее эффективности;
- Хаос и порядок на рынках кпитала. Новый аналитический взгляд на циклы, цены и изменчивость рынка – Эдгар Петерс — описываются проблемы современной нелинейной экономической динамики;
- Кванты.Как волшебники от математики заработали миллиарды и чуть не обрушили фондовый рынок – Скотт Паттерсон — бестселлер о жизни торговцев-квантов, которых многие считают причиной биржевого кризиса 2007 года;
- Песочные замки Уолл-стрит. История величайшего мошенничества — Курт Эйхенвальд — описание поучительной истории мошенничества в компании Prudential-Bashe;
- Trading and Exchanges, Larry Harris — книга об устройстве фондового рынка, действующих на нем законов, типов биржевых площадок и игроков на них;
- Секреты биржевой торговли – Владимир Твардовский, Сергей Паршиков — теоретический и практический учебник по интернет-торговле на российском фондовом рынке;
- Список литературы по производным инструментам на сайте Московской биржи — подробный список, составленный специалистами Биржи, в котором полезные ресурсы для себя найдут и новички, и опытные инвесторы.
Математическая подготовка
- Финансовая инженерия. Инструменты и способы управления финансовым риском — Л. Галиц — книга четко определяет все инструменты, используемые в финансовой инженерии;
- «Методы и алгоритмы финансовой математики» — Ю-Дау Люу — фундаментальная монография, в которой доступным языком излагаются концепции финансовой математики;
- Покупка и продажа волатильности— Михаил Чекулаев и Кевин Б. Коннолли — подробное объяснение стратегии «торговли волатильностью»;
- Лекции Григория Канторовича из ГУ ВШЭ;
- High-frequency trading in a limit order book, Marco Avellaneda and Sasha Stoikov — одна из известнейших статей финансовых экспертов-математиков;
- The Complete Guide to Capital Markets for Quantitative Professionals, Alex Kuznetsov — книга для людей, обладающих опытом в сфере науки и технологий, которые хотят глубже понять область финансов;
- A Guide to Econometrics, 6th Edition — Peter Kennedy — отличная книга, которая может служить хорошим дополнением и расширением университетских курсов по эконометрике.
Алгоритмическая и автоматизированная торговля
- Quantitative Trading, Ernest Chan — книга для инивидуальных инвесторов, занимающихся автоматизированной торговлей;
- Algorithmic Trading, Ernest Chan — еще одна книга Эрнеста Чана, описывающая стратегии автоматизированной и алгоритмической торговли;
- Inside the Black Box, Rishi K. Narang — книга для начинающих HFT-трейдеров, занимающихся созданием собственной торговой системы.
- Algorithmic Trading & DMA, Barry Johnson — книга для разработчиков автоматических «торговых движков» (а не алгоритмических систем);
- The Evaluation and Optimization of Trading Strategies,2nd Edition, Robert Pardo — книга о разработке торговых систем, их тестировании и использовании;
- An Introduction to Algorithmic Trading: Basic to Advanced Strategies, Leshik, Cralle — книга об автоматизированной и алгоритмической торговле, рассматриваются различные алгоритмы (в том числе брокерских торговых систем);
- Building Algorithmic Trading Systems: A Trader's Journey From Data Mining to Monte Carlo Simulation to Live Trading, Kevin J. Davey — автор делится своими наработками в деле создания автоматизированных систем для онлайн-трейдинга;
- Statistical Arbitrage: Algorithmic Trading Insights and Techniques, Andrew Pole — книга про статистический арбитраж и автоматизированную торговлю на его основе;
- High-Frequency Trading: A Practical Guide to Algorithmic Strategies and Trading Systems, 2nd Ed, Irene Aldridge — полезная книга о высокочастотном трейдинге (HFT, high frequency trading);
- The Science of Algorithmic Trading and Portfolio Management, Robert Kissell — книга об алгоримтической торговле и управлении портфолио, подойдет читателям с продвинутым знанием математики;
- The Practical Guide to Wall Street: Equities and Derivatives, Matthew Tagliani — написанная опытным трейдером книга рассчитана на тех, кто хочет не просто разобраться с финансовым рынком, но и найти работу в этой сфере;
- Practical .NET for Financial Markets, Yogesh Shetty,Samir Jayaswal — хорошее введение в разработку торговых систем (код которых написан на .NET);
- C++ for Quantitative Finance — книга Майкла Халлс-Мура об использовании C++ в деле создания финансовых приложений.
Образовательные и информационные ресурсы
- Курс по созданию механических торговых систем в среде WealthLab — курс от партнеров ITinvest, разработчиков торговой системы StockSharp;
- Курс по работе непосредственно с платформой StockSharp — включает методики для написания роботов на языке C#;
- Информационное издание МФД — свежая экономическая информация;
- Аналитические материалы экспертов ITinvest — анализ текущих событий в экономике;
- Блог ITinvest на Хабре — создание торговых роботов и технологии онлайн-трейдинга;
- Блог ITinvest на Geektimes — влияние онлайн-трейдинга на экономику; устройство; фондвого рынка;
- Сообщество трейдеров Smart-Lab.ru — обсуждения работы на фондовом рынке и экспертные публикации.
На сегодня все, спасибо за внимание. Не забывайте подписываться на наш блог! Делитесь ссылками на другие полезные книги и образовательные ресурсы в комментариях.
