Алготрейдинг без кода: создаём бота в TSLab за 2 часа
Алготрейдинг — не только для программистов
Времена, когда трейдинг был уделом избранных, давно прошли. Сегодня над теми, кто торгует через Т-Инвестиции, шутят даже в «Женском стендапе», а агрессивная реклама и сарафанное радио привели на рынок толпы новичков. Многие из них неподготовлены — ни психологически, ни в плане знаний и опыта. Итог? Истории знакомых, сливших депозит, слышали многие.
Мой опыт ручного трейдинга помог сформировать чёткие торговые правила. Они позволили мне занять 25-е место в зачете трейдеров-капиталистов в ЛЧИ, торгуя руками. Но к этому моменту я уже долгое время проводил различные исследования в TSLab. Поэтому ко второму ЛЧИ я подошёл с автоматизацией: моя стратегия заняла 512-е место среди десятков тысяч участников в общем зачете, а я за три месяца конкурса ни разу не открыл терминал.
Я рассуждал так: если успех в трейдинге зависит от строгого соблюдения правил, зачем тратить время на ручную торговлю? Рынок не заслуживает столько внимания, сколько мы ему уделяем, отвлекаясь на любой информационный шум. Автоматизация исключает эмоции и ошибки. TSLab я выбрал по очень простой причине: я не умею писать код.
В конечном счете оказалось, что для автоматизации моей боевой стратегии достаточно двух часов, платформы TSLab и базового понимания рынка. В этой статье я покажу, как создать бота на основе пробойной стратегии, подключить его к бирже (Bybit или MOEX) и избежать ошибок новичков. А ещё поделюсь, благодаря чему моя стратегия XRXP стабильно работает с 2023го года (но разбирать в тексте мы будем не ее конечно же). Готовы? Погнали!
Почему TSLab?
TSLab — российская платформа для алготрейдинга, где можно создать бота без программирования. Вы перетаскиваете блоки, как в LEGO, задаёте параметры и подключаете биржу. Платформа поддерживает Binance, Bybit, MOEX (многие РФ брокеры) и другие площадки, а интерфейс понятен даже новичкам. Бонус: TSLab работает на Windows и не требует мощного железа — хватит ноутбука за 50,000 рублей или VDS за 1000 рублей в месяц.
Пошаговый гайд: Создаём бота в TSLab
Шаг 1: Установка TSLab
Скачайте TSLab. На официальном сайте загрузите версию 2.2.x (по состоянию на апрель 2025 года). Бесплатная версия подходит для тестов, но для реальной торговли нужна лицензия (~5000 рублей в год). На криптобиржах можно торговать бесплатно, открыв аккаунт по реферальной ссылке TSLab — отличный способ сэкономить на издержках для небольших счетов.
Установите платформу. Следуйте инструкциям — это займёт 10 минут. Нужен Windows 7 или новее.
Создайте аккаунт на бирже. Я использую Bybit для крипты и Финам для MOEX (выбран за стабильное подключение).
Шаг 2: Настройка поставщика данных
Настройка поставщика данных — важный этап, но TSLab упрощает его. Подробная документация есть на сайте. Кратко:
Для тестов: Используйте оффлайн-поставщик. Скачайте котировки в текстовом формате с сайта Финам (через экспорт) или daytradingschool. Для инструментов у которых нет дат экспирации, можно выгружать данные для тестов и из онлайн-поставщика.
Для реальной торговли: Настройте онлайн-поставщик через API Bybit или Финам.
Это займёт 10–15 минут, если следовать инструкциям.
Шаг 3: Выбор стратегии
Стратегии делятся на трендовые, контртрендовые, арбитражные и «фантазийные» (например, попытки применить физику к трейдингу и т.д.). Для новичков я предлагаю простую пробойную стратегию. Она не идеальна, но системное использование даст результат лучше, чем у большинства частных трейдеров.
Мы будем работать на пробой канала SMA + ATR и SMA - ATR — адаптация канала Кельтнера. Идея: бот покупает, когда цена пробивает верхнюю границу канала, и ставит стоп на нижней. Продаёт — при пробое нижней границы, стоп на верхней. Вторая граница — одновременно стоп и точка переворота. Чтобы избежать ложных сигналов, добавим трендовый фильтр на старшем таймфрейме (например, разрешаем покупки, только если цена выше недельной средней).
Почему эта стратегия? Она проверена десятилетиями, понятна и подходит новичкам. Оптимальный портфель роботов — тема для другой статьи, а пока начнём с простого.
Шаг 4: Создание бота
Откройте TSLab и выберите «Лаб» → «Скрипты» → «Новый скрипт». Это визуальный редактор, где вы собираете стратегию из блоков. По умолчанию открыт «Торгуемый инструмент», цена закрытия и «Панель графика». Дважды щёлкните на «Торгуемый инструмент», выберите поставщика и актив (в примере я использую, BTC/USDT на Bybit).
Соберите стратегию:
На панели инструментов справа перетащите блоки:
SMA (период 20) — средняя цена за 20 свечей.
ATR (период 10) — мера волатильности рынка.
«Открытие позиции если больше» и «если меньше» — для входа в лонг/шорт.
«Закрытие позиции по Stop-loss» (2 шт.) — для ограничения убытков.
«Сжатие (расшир)» — для анализа старшего таймфрейма.
«Формула» (3 шт.) и «Константа» (3 шт.) — для расчётов.
Настройте «Сжатие» на таймфрейм 60 минут (H1), чтобы анализировать часовые свечи. Подключите к нему «Закрытие» и SMA (20) — это даст среднюю цену за 20 часов.
В формулах создайте границы канала:
Верхняя: SMA + ATR * Множитель
Нижняя: SMA - ATR * Множитель.
Множитель - обычная константа, которая нужна для работы с шириной канала.
В константе «Депо» задайте 1000 (для крипты, в долларах). Это фиксированный депозит, от которого считаем риск. Это фиксированный депозит, от которого считаем риск. При таком подходе бот торгует, будто депозит не меняется, что запускает небольшой мартингейл при просадке (если на счёте $900, а не $1000). Это также не учитывает капитализацию. Вместо константы можно использовать блок «Оценка портфеля» для капитализации после каждой сделки, но это резко увеличивает не только прибыль, но и глубину просадок. В моей стратегии XRXP я использую капитализацию по времени: раз в месяц задаю обновлённый депозит константой, и бот работает от фиксированного размера.
В константе «РискНаСделку» укажите 0,5-2% — долю депозита, которую готовы потерять в одной сделке. Я использую 2% обычно.
Формула для размера позиции:
(Депо * РискНаСделку / 100) / (ATR*2* Множитель). Например, для депозита $1000 и риска 2% это $20, делим на длину стопа (ATR*2*Множитель), получаем объём на сделку.
Как улучшить?
Добавьте трендовый фильтр: разрешайте лонг, только если цена закрытия выше, например, недельной типичной цены. Это снизит количество сделок и защитит от преждевременных переворотов.
Проблема: частые сделки на часовом таймфрейме (H1) увеличивают комиссии, особенно на крипте (тейкерские сборы на Bybit ~0.1%). Решения:
Увеличьте период SMA (например, до 50).
Сделайте канал шире = измените множитель (ATR * 3).
Перейдите на таймфрейм 4H (в блоке «Сжатие»).
Используйте лимитные ордера (нужно прописать модуль, но это для продвинутых).
Перейдите на рынок с более низкими комиссионными. Например, фьючерсы на Московской бирже.
Этот метод не даст вам сотни процентов в месяц. Но это даст небольшой, но довольно стабильный прирост, при низкой загрузке капитала (а значит, можно добавлять еще инструменты или торговые системы).
Шаг 5: Оптимизация параметров
Ключевая сложность — подбор параметров (период SMA, множитель ATR). Подходов к оптимизации довольно много, для начала я предложу академический подход:
Возьмите котировки за длительный период (хотя бы за 5 лет).
Разделите данные: 70% для оптимизации, 30% для теста.
Оптимизируйте SMA (период 20, 50, 100) и множитель ATR (2, 3). Лучший параметр — с высоким фактором восстановления (прибыль/просадка), но не аномальный (если оптимально 20, рядом должны быть 18–22).
Не забудьте отсмотреть сделки на графике после оптимизации. Может быть такое, что оптимизатор сломал начальную логику скрипта. В нашем примере слишком большой множитель при короткой SMA может привести к тому, что стоп будет всегда убегать от цены, в следствие чего наш риск на сделку не будет отвечать нашим требованиям).
Шаг 6: Тест и запуск
Бэктест:
Проверьте стратегию на исторических.
Оцените прибыль, просадку, количество сделок. Подходит ли это под ваше восприятие риска и доходности.
Реальная торговля:
Используйте минимальный депозит: $100–200 для крипты, 100.000 рублей для фьючерсов на MOEX.
Настройте онлайн-поставщика, перейдите в «Торговля» → «Агенты», создайте агента, добавьте скрипт и включите.
Весь процесс — от установки до запуска — занимает 2–3 часа. Если вы знакомы с биржами, уложитесь в 1,5 часа. А дальше это откроет окно в многолетние попытки создать идеальный алгоритм или набор алгоритмов, но на старте, все еще круто просто обогнать банковский вклад. Понимая мечты многих разбогатеть быстро, но опыт и каналы с мотивашками показывают, что быстро = медленно, но постоянно.
Почему моя стратегия XRXP работает стабильно уже несколько лет
У меня нет завышенных ожиданий, система строилась под модель регулярного вывода и с целью в среднем 6,33% в месяц. В 2024 немного обогнали этот результат, получив среднемесячные 8,2%.
Весь секрет в контроле за рисками, диверсификации по активам с низкой корреляцией (фьючерсы Si, NG и GD) и полном отсутствии человеческого фактора, я далеко не уверен, что смог бы руками системно продолжать действовать в момент выхода некоторых новостей или просто напряженного фона), а тут я даже не знал что там с новостями.
Ошибки новичков: Как не слить депозит
Создать бота — полдела. Вот что может всё испортить:
Неправильный таймфрейм:
Проблема: Минутные таймфреймы (M1) дают шумные сигналы и высокие комиссии.
Решение: Используйте H1 или D1 — они спокойнее, движения шире.
Игнорирование стоп-лосса:
Проблема: Без стопа одна сделка может уничтожить депозит.
Решение: Всегда ставьте стоп-лосс (1–2%) и проверяйте в бэктесте.
Агрессивные настройки:
Проблема: Слишком короткие SMA или высокий риск на сделку увеличивают просадки.
Решение: Контролируйте количество сделок, риск 0.5–2%.
Нереалистичные ожидания:
Проблема: Ждать 100% в месяц — путь к разочарованию.
Решение: Цельтесь на 5–10% в месяц, опережая банковский вклад.
Игнорирование бэктеста:
Проблема: Запуск без теста — как прыжок в воду без проверки глубины.
Решение: Проводите бэктест, сверяйтесь с ним. Заранее определите при каких условиях вы будете делать новую оптимизацию алгоритма и т.д.
Что дальше?
Создание бота в TSLab — только начало. Как улучшить результаты:
Оптимизируйте: Пробуйте индикаторы или их комбинации. В Энциклопедии Роберта Колби проведены длительные бэктесты, сможете найти что-то полезное.
Диверсифицируйте: Запускайте ботов с разными логиками на одном активе, соблюдая общий риск. Затем добавляйте активы с низкой корреляцией тоже на несколько ботов.
Следите за ботом: Алготрейдинг не работает вечно на автопилоте. Настройте алерты в Telegram на ошибки и проверяйте бота раз в неделю на соответствие бэктесту по просадке и прибыли.
Хотите больше?
Получите готовый скрипт, который описан выше и разберите варианты его улучшения в чате моего Telegram-канала. Я делюсь шаблонами для TSLab, отвечаю на вопросы и помогаю собрать различные стратегии. Подписывайтесь: [t.me/OllivanderIsHere]!