🏦 Портфель альткоины/золото с автоматической балансировкой
Идея следующая: когда растет Bitcoin, растут альты. Золото растет независимо от Bitcoin.
Исходя от дней роста Bitcoin подряд, смещать распределение портфеля из золота в криптовалюты. Криптовалюты покупать в равной доле независимо от объема торгов, так как все коррелируют с биткоином. При этом не держать в USDT ничего совсем, чтобы избежать инфляции
Закрытие кассы и ребалансировку делаем раз в неделю
import {
addLauncherSchema,
addStrategySchema,
Cache,
getCandles,
listenDoneBacktest,
Position,
setConfig,
} from "backtest-kit";
setConfig({
CC_MAX_STOPLOSS_DISTANCE_PERCENT: 100, // иначе валидатор не пропустит технический стоп -50%
});
// Депозит делится поровну между тикерами корзины; доля депозита вне корзины паркуется в золото
const DEPOSIT_USD = 1000;
const PARKING_SYMBOL = "PAXGUSDT";
// Позиция живёт ровно неделю и закрывается по времени; перезаход на первом тике после закрытия
const HOLD_MINUTES = 7 * 24 * 60;
// Трендовый гейт по BTC: доля окон 20..45 дней с положительной доходностью BTC. Это экспозиция
// корзины от 0 до 1; остаток уходит в PARKING_SYMBOL. Ансамбль окон вместо одного N: одиночные
// окна за пределами 25..45 дней заметно хуже, внутри плато результат от выбора N не зависит.
const GATE_SYMBOL = "BTCUSDT";
const GATE_WINDOWS_DAYS = [20, 25, 30, 35, 40, 45];
// Технические уровни: за неделю на споте без плеча недостижимы, штатный выход только по времени
const STOP_LOSS_PERCENT = 50;
const TAKE_PROFIT_PERCENT = 500;
// BASKET:BEGIN
// Сентябрь 2020: топ-20 USDT-пар спота Binance по обороту за август 2020 (известен до начала месяца),
// листинг не моложе 90 дней, без стейблкоинов, плечевых токенов и обёрток BTC/ETH.
const BASKET = [
"BTCUSDT",
"ETHUSDT",
"LINKUSDT",
"XRPUSDT",
"BNBUSDT",
"EOSUSDT",
"LTCUSDT",
"TRXUSDT",
"BCHUSDT",
"BANDUSDT",
"OMGUSDT",
"XTZUSDT",
"ADAUSDT",
"ATOMUSDT",
"VETUSDT",
"LENDUSDT",
"ZECUSDT",
"WAVESUSDT",
"QTUMUSDT",
"NEOUSDT",
];
// BASKET:END
const SYMBOL_LIST = [...BASKET, PARKING_SYMBOL];
const PER_SYMBOL_USD = DEPOSIT_USD / BASKET.length;
// getCandles внутри getSignal обрезан по времени движка: последняя дневная свеча - последний
// закрытый день, заглядывания вперёд нет. Cache.fn с интервалом 1d считает гейт один раз
// в день на все тикеры и сам инвалидируется при переходе движка на следующий день.
const getGate = Cache.fn(async (): Promise<number> => {
const candles = await getCandles(GATE_SYMBOL, "1d", Math.max(...GATE_WINDOWS_DAYS) + 1);
const closes = candles.map(({ close }) => close);
const last = closes[closes.length - 1];
const up = GATE_WINDOWS_DAYS.filter((days) => last > closes[closes.length - 1 - days]).length;
return up / GATE_WINDOWS_DAYS.length;
}, { interval: "1d" });
addStrategySchema({
strategyName: "index_fund",
interval: "1h",
getSignal: async (symbol, when, currentPrice) => {
const gate = await getGate();
const cost = symbol === PARKING_SYMBOL
? DEPOSIT_USD * (1 - gate)
: PER_SYMBOL_USD * gate;
// cost: 0 движок молча заменяет на CC_POSITION_ENTRY_COST, поэтому нулевая доля - это отсутствие сигнала
if (cost < 1) {
return null;
}
return {
id: `${symbol.toLowerCase()}-${when.toISOString().slice(0, 10)}`,
symbol,
...Position.bracket({
position: "long",
currentPrice,
percentStopLoss: STOP_LOSS_PERCENT,
percentTakeProfit: TAKE_PROFIT_PERCENT,
}),
cost: Math.round(cost * 100) / 100,
minuteEstimatedTime: HOLD_MINUTES,
payload: { gate, weight: cost / DEPOSIT_USD, basketSize: BASKET.length },
note: `${symbol} gate=${gate.toFixed(2)} cost=$${cost.toFixed(2)}`,
};
},
});
addLauncherSchema({
launcherName: "main_launcher",
backtest: true,
symbolList: SYMBOL_LIST,
cache: false,
})
