Сегодня хочу рассказать о периодограмме и одном из ее возможных применений в области анализа временных рядов. С ее помощью можно определять, насколько хорошо выделилась постоянная, сезонная и случайная составляющая, а также делать общие выводы о структуре временного ряда. В статье предлагаю посмотреть, как строится периодограмма и разобрать модельные и реальные примеры. Всем заинтересованным — добро пожаловать под кат.
В этой статье будет продемонстрирована техника обработки информации по биржевым котировкам с помощью пакета pandas (python), а также изучены некоторые «мифы и легенды» биржевой торговли посредством применения методов математической статистики. Попутно кратко рассмотрим особенности использования библиотеки plotly.
Одной из легенд трейдеров является понятие «локомотива». Описать ее можно следующим образом: есть бумаги «ведущие» и есть бумаги «ведомые». Если поверить в существование подобной закономерности, то можно «предсказывать» будущие движения финансового инструмента по движению «локомотивов» («ведущих» бумаг). Так ли это? Есть ли под этим основания?
