Это третья статья обучающего цикла, посвященного использованию библиотеки FinRL для построения автоматизированных торговых агентов. В первой статье рассматривалась библиотека FinRL в целом и описывались ее возможности, вторая статья была посвящена разработке примитивного агента, который ориентируется только на текущую цену и более ни на что.

В этой статье мы воспользуемся библиотекой FinRL для построения торгового агента на базе технического и фундаментального анализа. Мы объединим данные движения рынка и квартальной отчетности компаний, построим на их базе систему индикаторов и на ее основе поспробуем построить прогноз цены.

Для тех, кто захочет повторить представленный материал - исходный код и данные можно найти у меня на github'e.

Итак, продолжим наше знакомство с FinRL.

В этой статье мы начинаем рассматривать практическое применение библиотеки FinRL для построения торгового агента. В предыдущей статье мы вкратце рассмотрели библиотеку FinRL, предоставляемые ей возможности моделирования рынка и обучения торговых агентов на основании алгоритмов обучения с подкреплением.

Это вторая статья нашего обучающего цикла и в ней мы построим примитивного агента, который анализирует поступающие данные о стоимости позиции на рынке и пытается предсказать будущую цену. Вполне очевидно, что результат такого примитивного агента будет весьма далек от приемлемого уровня, но этот шаг поможет нам создать модель рынка с помощью библиотеки FinRL, обучить агента и быть готовыми к построению более сложных и осмысленных моделей.

Глубокое обучение с подкреплением (Deep Reinforcement Learning - DRL) является эффективным подходом в количественных финансах. Однако обучение торгового агента DRL, который бы решал, где торговать, по какой цене и в каком количестве, сопряжено с ошибками, а так же со сложной разработкой и отладкой.

Библиотека FinRL облегчает новичкам знакомство с количественными финансами и разработку собственных стратегий торговли акциями. Она позволяет пользователям оптимизировать свои собственные разработки и легко сравнивать их с существующими схемами. В рамках FinRL виртуальные среды настраиваются с помощью наборов данных фондового рынка, торговые агенты обучаются с помощью нейронных сетей, а функционал обратного тестирования (backtesting) анализирует эффективность торговли. Кроме того, в систему включены важные торговые ограничения, такие как стоимость сделки, ликвидность рынка и степень неприятия риска инвестором. FinRL отличается полнотой, хорошим практическим руководством и воспроизводимостью, что упрощает работу новичкам.