Сразу скажу, что под искусственным интеллектом здесь будет пониматься использование обученных нейросетей, т.е. мы будем обучать нейросеть, потом торговый робот на основании обученной модели будет принимать решение о покупке актива и выполнять действие - покупать актив.

Эта тема последовательно раскрывается в этой статье, сразу приведу основные этапы по созданию такого торгового робота:

1) получение исторических данных по торговым инструментам;

2) подготовка датасета из этих исторических данных по определенной логике для нейросети;

3) обучение нейросети и выбор лучшей обученной модели по параметрам loss, accuracy, val_loss, val_accuracy;

4) проверка предсказаний сделанных нейросетью;

5) проверка подключения к API Финама;

6) определение торговой логики для открытия позиций;

7) запуск live стратегии с использованием выбранной лучшей модели обученной нейросети с нашей торговой логикой.

Если почитать обучение по автоэнкодерам на сайте keras.io, то один из первых посылов там звучит примерно так: на практике автоэнкодеры почти никогда не используются, но про них часто рассказывают в обучалках и народу заходит, поэтому мы решили написать свою обучалку про них:

Their main claim to fame comes from being featured in many introductory machine learning classes available online. As a result, a lot of newcomers to the field absolutely love autoencoders and can't get enough of them. This is the reason why this tutorial exists!

Тем не менее, одна из практических задач, для которых их вполне себе можно применять — поиск аномалий, и лично мне в рамках вечернего проекта потребовался именно он.

На просторах интернетов есть очень много туториалов по автоэнкодерам, нафига писать еще один? Ну, если честно, тому было несколько причин:

• Сложилось ощущение, что на самом деле туториалов примерно 3 или 4, все остальные их переписывали своими словами;
• Практически все — на многострадальном MNIST'е с картинками 28х28;
• На мой скромный взгляд — они не вырабатывают интуицию о том, как это все должно работать, а просто предлагают повторить;
• И самый главный фактор — лично у меня при замене MNIST'а на свой датасет — оно все тупо переставало работать.

Дальше описан мой путь, на котором набиваются шишки. Если взять любую из предложенных плоских (не сверточных) моделей из массы туториалов и втупую ее скопипастить — то ничего, как это ни удивительно, не работает. Цель статьи — разобраться почему и, как мне кажется, получить какое-то интуитивное понимание о том, как это все работает.

Я не специалист по машинному обучению и использую подходы, к которым привык в повседневной работе. Для опытных data scientists наверное вся эта статья будет дикой, а для начинающих, как мне кажется, может что-то новое и встретится.