Comments 7
>Кумулятивная дневная прибыль полезна для определения стоимости инвестиций через определенные промежуток времени.
Я правильно понял, что ничего типа NPV вы тут не используете?
Я правильно понял, что ничего типа NPV вы тут не используете?
0
Да правильно, npv пока что не рассматривается.
0
А насколько это корректно? Скажем, для бондов везде NPV, по сути, выплаты поквартальные или полугодовые. Если по акции есть дивиденды, было бы логично их учитывать, имея график платежей. Ну или может стоит написать, почему это не нужно?
Вообще этому посту (и предыдущему) на мой взгляд не хватает чуть более подробного описания моделей и источников данных для них. То есть, сейчас это выглядит упрощенно так: берем питон, берем такие-то пакеты, вызываем вот такие методы… профит? С практической точки зрения — может и да, только вот понимания не очень прибавляет. Почему такие методы, что за формулы за ними лежат, что за данные были на входе.
Вообще этому посту (и предыдущему) на мой взгляд не хватает чуть более подробного описания моделей и источников данных для них. То есть, сейчас это выглядит упрощенно так: берем питон, берем такие-то пакеты, вызываем вот такие методы… профит? С практической точки зрения — может и да, только вот понимания не очень прибавляет. Почему такие методы, что за формулы за ними лежат, что за данные были на входе.
+1
А разве скорректированная цена закрытия не учитывает дивиденды?
По поводу постов учту замечания, это мои одни из первых публикаций. За замечания спасибо, но мне кажется, что я не приводил здесь сложных формул. Но теперь думаю, что наверное надо давать отсылки по терминам, которые привожу…
По поводу постов учту замечания, это мои одни из первых публикаций. За замечания спасибо, но мне кажется, что я не приводил здесь сложных формул. Но теперь думаю, что наверное надо давать отсылки по терминам, которые привожу…
0
Спасибо за статью и разбор. Полезно. Попробую применить.
0
Sign up to leave a comment.
Общий финансовый анализ на Python (Часть 1)