Pull to refresh

Comments 13

Есть несколько вопросов:
1. В какой предметной области используете прогноз
2. Делали ли сравнительный анализ методов прогноза
3. Использовали ли вы метод SSA в работе?
4. Сравнивали ли использование генетических алгоритмов и классические методы? Если использовали, как строили фитнесс функцию?
5. Какие лучше методы и модели прогноза использовать в экономическом анализе?
1. В какой предметной области используете прогноз

Я занимаюсь прогнозированием на оптовом рынке электроэнергии и мощности — это наша основная область деятельности. Однако в рамках диссертации делала исследования и других предметных областей: медицина, пробки на яндексе, продажи.

2. Делали ли сравнительный анализ методов прогноза

Нет, такого не делала. А как его делать? Мне кажется, что использование методов во многом зависит от пристрастий человека. В руках исследователя математика — инструмент, качество его пользования во многом зависит от умения человека. На точность прогноза влияет много факторов: качественные характеристики временного ряда, модели прогнозирования, квалификация эксперта, доступность программно-аппаратных средств. Я уже подробно разбирала этот вопрос "Что влияет на точность прогнозирования временного ряда?"

3. Использовали ли вы метод SSA в работе?

А что такое SSA? Как это расшифровывается?

4. Сравнивали ли использование генетических алгоритмов и классические методы? Если использовали, как строили фитнесс функцию?

Нет, сравнение с «иезуитскими методами» (это я так называю применение SVM, GA, etc для прогнозирования) я не делала, ни в одной статье не видела, чтобы кто-нибудь эти занимался на приличном уровне. Вы встречали какие-то работы в этой области?

5. Какие лучше методы и модели прогноза использовать в экономическом анализе?

Для анализа в экономике ничего посоветовать не могу, им не занимаюсь. А для прогноза посоветовать можно только после того, как мало мальски понятна постановка задачи и исходные данные. Есть много наработок в этой области, кое-что я внимательно читала, кое-что даже пробовала (прогнозирование продаж), однако нужно более подробно вникать в суть дела, чтобы дать приличную рекомендацию.
На сколько мне известно, модель Бокса и Дженкинса называлась ARIMA (без X).
Да! Вы правы, в их работе от 1969 года она именно ARIMA. Но после уже другие исследователи ее усовершенствовали (расширили) и это название прижилось. В литературе чаще всего пишут про ARIMAX, но основателями считают именно Бокса и Дженкинса.
>Вы правы, в их работе от 1969 года она именно ARIMA.

работа 1968 год. Я диплом, завязанный на ARIMA защищал, засело в голове.
Хотя сейчас уже начинаю сомневаться. Может 1976?
Box, George and Jenkins, Gwilym (1970) Time series analysis: Forecasting and control, San Francisco: Holden-Day. — не угадал никто:-) 1970!
Скажите, а Вы используете какие-либо инструменты для быстрой проверки какой из методов прогнозирования подходит для определенных входных данных временных рядов? Имеется ввиду некое программное обеспечение в которое подгружается временной ряд, выбирается модель прогнозирования и коэффициенты для данной модели, в результате получается некий график со значениями и прогнозом, позволяющий оценить адекватность прогноза.
Я написал систему мониторинга VoIP трафика с использованием метода Хольта-Винтерса. Если Вам интересно, вот так выглядят графики прогнозов. В принципе, метод работает замечательно для данной задачи и для задачи мониторинга IP трафика. Так же в моем программном обеспечении реализован инструмент, позволяющий варьировать коэффициенты, влияющие на прогноз и смотреть, что из этого получается, однако инструмент используется достаточно редко в виду адекватности прогнозов с использованием значений по умолчанию.
Просто хотелось бы сравнить адекватность прогнозов метода Хольта-Винтерса с другими методами, не заморачиваясь на написание соответствующего инструмента…
Скажите, а Вы используете какие-либо инструменты для быстрой проверки какой из методов прогнозирования подходит для определенных входных данных временных рядов?


У нас в системе реализовано несколько ядер (нейронные сети, модель по выборке максимального подобия, экспоненциальной сглаживание, ARIMAX), то есть получив новый ряд, мы делаем для него все модели, а после формируем консенсус-прогноз (то есть прогноз, составленный из нескольких независимых) — это позволяет повысить точность прогнозирования. НО все наши алгоритмы заточены на прогноз цен на электроэнергию и объемов энергопотребления на рынке электроэнергии. Боюсь, что сходу совладать с IP траффиком нам будет весьма сложно — это просто не наш профиль.Я посмотрела на ваши графики, картинка выглядит очень адекватной.

А с какой целью вы бы хотели сделать такого рода сравнение? Просто ради интереса или есть необходимость повысить точность прогнозирования?
А с какой целью вы бы хотели сделать такого рода сравнение? Просто ради интереса или есть необходимость повысить точность прогнозирования?

На текущий момент — просто ради интереса.
Повышение точности прогноза в рамках фунционирования системы мониторинга вопрос не принципиальный, интересует не точность прогноза а корректность выявления сбоев, хотя это и взаимосвязанные вещи.
Изначально не было уверенности, что адекватный мониторинг прогнозированием в принципе возможен. Однако результат превзошел ожидания. И тем не менее, возможно другие методы дадут лучшие результаты. Я не статистик и слабый математик, для меня слишком сложно разобраться в теории и применять математику для того, чтобы понять какой из методов лучше. Гораздо проще написать или использовать готовое ПО и проанализировать эфективность метода на реальных данных.
Пока я не собираюсь этого делать, но, возможно через год у меня появится свободное время для проведения дополнительных исследований какой из методов более эфективен для VoIP и IP трафика.
Задача у вас интересная, если руки дойдут и удастся сделать сравнение, то напишите об этом! У меня будет, тоже как руки дойдут, материал об аналогичном сравнении, но для рядов из электроэнергетики.
Да, я планирую теперь целый цикл кратких материалов по основной терминологии в области прогнозирования временных рядов.

Дело в том, что я пишу англоязычный вариант брошюры о прогнозировании на основании своей диссертации, так как часто встречаю неприятные расхождения в терминологии на эту тему. Вот тут я буду публиковать кусочки этой работы на русском, дабы получить обратную связь :-)
Only those users with full accounts are able to leave comments. Log in, please.