Деньги, товар и немного статистики. Дополнение

    В статье «Деньги, товар и немного статистики» я описывал метод статистического анализа долгосрочной динамики цен и построения диверсифицированного продукта — некой корзины товаров, для которой стандартное отклонение его относительной цены за определенный период времени минимально.
    Напомню, в начале вычисляются относительные цены товаров, затем их матрица ковариаций и с помощью метода множителей Лагранжа вычисляется условный минимум.

    В этой статье я попробую исследовать еще несколько зависимостей.
    Под катом графики.

    Прежде всего я попробовал построить два ДП (диверсифицированных продукта).
    ДП1 — топливо и металлы (сырая нефть, природный газ, золото, платина, серебро, алюминий, медь, цинк, никель, олово, свинец, железная руда).
    ДП2 — возобновляемые ресурсы (продукты питания: ячмень, кукуруза, рис, сорго, соя, пшеница, говядина, курица, а так же бревна, хлопок, какао, кофе, сахар, табак и чай).

    Графики — цены ДП1 и ДП2 в долларах (нормированные на среднее по времени), а так же относительная цена:



    Как видим, с 1960 года по настоящее время наблюдается стабильный тренд на дешевение продуктов питания и прочих возобновляемых ресурсов по отношению к топливу и металлам.

    Далее попробуем сопоставить стоимость ДП1 и объемы долларовой массы — денежные агрегаты M1 и M2.



    Графики нормированы на среднее по времени, коэффициенты корреляции — 85.18% и 89.67% соответственно.

    Далее. ДП1 и индекс цен на недвижимость в США (взят здесь).



    Как видно из графика, перед ипотечным кризисом в США и спровоцированным им мировым экономическим кризисом цены на недвижимость (относительно топлива и металлов) росли, затем опустились до уровня 70х годов.

    Так же я попробовал построить ДП из акций HiTech компаний — Apple, Ford Motor, General Electric, Google, Microsoft, Intel и Yahoo.
    Данные взял с Nasdaq, к сожалению, всего за 10 лет.

    На верхнем графике цены на ДП1 и ДП-HiTech, нормированные на среднее по времени.
    На нижним — их соотношение.



    Из графика видно, что в настоящее время существует тренд на относительный рост цен на акции высоких технологий.

    На этом пока все.

    Скрипты и файлы с данными здесь: github.com/tabatsky/jatx/tree/master/prices
    Share post

    Similar posts

    AdBlock has stolen the banner, but banners are not teeth — they will be back

    More
    Ads

    Comments 6

      0
      > Из графика видно, что в настоящее время существует тренд на относительный рост цен на акции высоких технологий.

      Любопытно было бы взглянуть на акции компаний в разрезе по секторам экономики.
        0
        Главная проблема здесь — найти данные в подходящем для обработки виде.
        +1
        Из этого можно сделать вывод, что объем добываемых ресурсов за 50 лет почти не менялся.
        Нет, нельзя :) Объём добычи нефти, газа, золота вырос в несколько раз (думаю, по остальным ситуация примерно та же).
          0
          Спасибо.
          Убрал это из статьи.
          0
          А откуда вы брали данные по объёму долларовой массы? Судя по вот этому графику
          графику
          image

          там немного по-другому должно быть.

        Only users with full accounts can post comments. Log in, please.