ВВП, денежная масса и динамическое равновесие

    В статье «Сбалансированная денежная единица и многосторонний клиринг» я описывал модель международных расчетов, построенную на клиринге и СДЕ — сбалансированной денежной единице.

    Здесь я попробую численно смоделировать экономику отдельно взятого государства, участвующего с такой системе.

    Начну с описания численной модели.

    Пусть в экономике страны участвуют 20 независимых субъектов.
    Каждый производит некий абстрактный продукт — на сумму 100 СДЕ в единицу времени.
    Задана начальная сумма денег у каждого субъекта.
    Будем проводить три испытания — с начальными суммами соответственно 50, 100 и 150 единиц национальной валюты.
    Начальный курс СДЕ к национальной валюте положим равным 1.
    В каждую единицу времени каждый субъект может продать от 0 до 15 процентов (случайное число) продукта за границу и заработать на этом денег.
    Остальной продукт потребляется.
    Так же субъект может потратить от 0 до 15 процентов (случайное число) своих денег на приобретение импортных товаров.

    Начальный баланс страны в клиринговой системе равен нулю.

    Рассмотрим три случая:
    1. Курс СДЕ фиксирован.
    2. Между клиринговым балансом страны и курсом СДЕ существует обратная связь, не зависимая от времени.
    3. Зависимая от времени обратная связь.

    Результаты численного моделирования под катом.


    Фиксированный курс СДЕ.

    Результаты на графиках ниже.
    На графиках слева — время от 1 до 200, на графиках справа — от 200 до 10000.



    Видно, что если начальный объем денежной массы слишком велик, он постепенно падает до равновесного значения, и, соответственно, возрастает, если изначально он слишком мал.
    Клиринговый баланс страны уходит, соответственно, в минус или в плюс, и стабилизируется на некотором значении.

    Обратная связь, не зависимая от времени.

    Используется следующая обратная связь:

    BMU_course(t) = BMU_course(t-1)*BMU_feedback(BMU_balance(t-1),t);
    
    %%%%%%%%
    
    function [feedback] = BMU_feedback(BMU_balance, t)
        q1 = 0.0001;
    
        feedback = exp(-q1*BMU_balance);
    end
    


    Результаты следующие:



    Как видим, клиринговый баланс страны постепенно выходит на колебания вокруг нуля.
    Но при этом наблюдается постоянный рост денежной массы и рост курса СДЕ, другими словами — инфляция.

    Зависимая от времени обратная связь (управление).

    Обратная связь следующая:

    function [feedback] = BMU_feedback(BMU_balance, t)
        q1 = 0.0001;
        q2 = 0.003;
    
        feedback = exp(-q1*BMU_balance)^exp(-q2*t);
    end
    


    То есть, со временем она постепенно ослабевает.

    Результат:



    Как видим, объем денежной массы и курс СДЕ со временем стабилизируются.
    При этом клиринговый баланс страны колеблется около нуля.
    То есть в системе возникает динамическое равновесие.

    Скрипты здесь: github.com/tabatsky/jatx/tree/master/BMU
    Share post
    AdBlock has stolen the banner, but banners are not teeth — they will be back

    More
    Ads

    Comments 23

      0
      Насколько я вижу то что вы пишете, у вас дефляция.
      Ну и еще попытка ввода очередного «золотого стандарта» приведет к значительным колебаниям рельной ценности вводимой вами валюты в будущем, надо будет изменять привязку к товарам, чтобы она не скакала.
        0
        Немного недопонял. Где именно дефляция?
          0
          Нет эмиссии вашей денежной единицы, плюс на графиках не видно экспоненциального роста денежной массы вашего «СДЕ» — это заставляет задуматься о том, что есть дефляция.
            0
            Предполагается, что при экспорте клиринговый баланс страны увеличивается, и автоматически эмитируется соответствующая сумма национальной валюты по текущему курсу. Аналогично, при импорте баланс уменьшается, и соответствующая сумма национальной валюты «оседает» в ЦБ — то есть, из экономики изымается.

            СДЕ не эмитируется в принципе (см. предыдущую статью).
            Используется многосторонний клиринг, где СДЕ — всего лишь единица измерения.
            Сумма клиринговых балансов всех государств всегда равна нулю.
              0
              У государств что, монополия на любые операции за рубежом? Или таки СДЕ доступен физическим и юридическим лицам?
                0
                Система может быть устроена так, что при акте купли-продажи между двумя субъектами из разных стран, автоматически происходит конвертация:
                Национальная валюта 1 -> СДЕ -> Национальная валюта 2.
                1. Покупатель платит в нац.валюте 1, которые поступают в ЦБ его страны.
                2. Соответствующая сумма в СДЕ списывается с баланса ЦБ1 на баланс ЦБ2
                3. Продавец получает соответствующую сумму в нац.валюте 2 из своего ЦБ.
                  0
                  Тогда придется все оффлайн обменники валюты закрыть, и при покупке чего-либо в другой стране надо проводить постоянно подобные конвертации, ну и кроме того — придется по приезду (или по уезду из страны пребывания) сдавать всю иностранную валюту, так выходит?
                  Ну и в итоге получится что подмножество стран А у которых баланс отрицателен должно товаров подмножеству стран Б у которых баланс положителен. Толку?
                    0
                    Схема скорее более теоретическая — так как вопросы внедрения подобной схемы в жизнь от меня практически не зависят.

                    Что касается поездок в другие страны — существует например система Visa.
                    Насколько я знаю, можно поехать в другую страну со своей рублевой картой, и при покупке по ней автоматически происходит преобразование из рублей в доллары.
                    То есть не обязательно даже иметь иностранную наличность.

                    Так что, думаю, нет особых проблем организовать подобную систему оплаты, но с конвертацией не через доллары, а через СДЕ.

                    > Ну и в итоге получится что подмножество стран А у которых баланс отрицателен должно товаров подмножеству стран Б у которых баланс положителен.

                    Участники системы могут договориться о лимитах на отрицательный баланс — чтобы нельзя было слишком много покупать в долг.
                      0
                      А если я хочу поехать с долларами, а потом дома хранить еще доллары, потому что они стабильнее рублей? Если вы разрешите спекулятивный капитал, то он перебьет по объему все товарное взаимодействие и курсы и уровни долгов в вашем СДЕ будут определяться не тем чем вы хотите. Если запретить все — то порежете кучу финансовых механизмов и ничего хорошего не выйдет.

                      Давайте вы сначала решите проблемы связанные с вашим СДЕ:
                      1) Ваш метод расчета ДП не обладает прогнозируещей способностью, нужно обеспечить более-менее стабильный курс ДП хотябы на 20 лет, если уж вы хотите делать привязку и подобную систему. Сделать этого вы не сможете.
                      2) Вы исходите из предположения «нет долгов в национальной валюте — хорошо», но это предположение очень странное, скорее какое-то эстетическое желание иметь в сумме ноль чем практическая польза.
                        0
                        > нужно обеспечить более-менее стабильный курс ДП хотябы на 20 лет, если уж вы хотите делать привязку и подобную систему.
                        Если брать цены на товары не в долларах, а относительно друг друга — их стандартные отклонения за период около 30 лет будут порядка 30% (я вычислял).
                        Диверсификация дает стандартное отклонение на уровне примерно 2%.

                        > исходите из предположения «нет долгов в национальной валюте — хорошо»
                        как раз третий метод управления курсом национальной валюты дает колебания клирингового баланса около нуля — то есть отсутствие перевеса ни в сторону накоплений, ни в сторону долга, а так же стабильный курс национальной валюты.

                        А что касается финансовых спекуляций, то, на мой взгляд, пользы кроме самих спекулянтов они никому не приносят.
                        Реально расти экономика будет лишь в том случае, если вкладывать в реальный сектор.
                        Рости должны не абстрактные индексы и цифры, а благосостояние граждан.
                          0
                          Ок, может тогда валютные резервы россии распродать и заменить на рубли? Знаете почему это не делается? Потому что выгодно это не только «спекулянтам».
                          Ваша система по сути не позволит мне поменять мой миллиард рублей на миллиард долларовых облигаций, потому что доллар стабильнее. Ибо если позволит — то просто будут те же самые долги как сейчас, в обход СДЕ, и будут еще долги по СДЕ. А если запретить — то никому хорошо от этого не будет. В странах с высокой инфляцией деньги будут сгорать, а в странах с низкой извляцией не будет притока капитала.
                            0
                            > В странах с высокой инфляцией деньги будут сгорать, а в странах с низкой извляцией не будет притока капитала.

                            Инфляции не будет, если количество национальной валюты в стране пропорционально производимому ВВП.
                            Что касается притока капитала, здесь возможны варианты:
                            1. Экспорт превышает импорт.
                            Здесь разумно было бы вложить капитал в технологии, станки и тому подобное, и таким образом уравновесить экспорт и импорт.
                            2. Государство продает долговые обязательства.
                            То есть обязуется в будущем вернуть больше.

                            > Ок, может тогда валютные резервы россии распродать и заменить на рубли? Знаете почему это не делается?
                            Не делается это потому, что доллар — основная валюта для международных расчетов.
                            Но это не значит, что так должно быть, это значит лишь, что так исторически сложилось.
                            Это, впрочем, касается и отмены «золотого стандарта».
                0
                Я в предыдущей стате уже задавал вопросы. Если СДЕ не эмитируется — то грош ему цена, придется делать постоянную перепривязку уже чтобы компенсировать дефляцию или будет жесткая дефляция, в данном случае привязка к промышленным товарам еще хуже чем золотой стандарт будет. Я не уверен что вы даже сможете гарантировать краткосрочную стабильность этого СДЕ, учитывая то как вы его используете и привязываете к товарам.
                  0
                  СДЕ не эмитируется, так как это система с нулевой суммой.
                  При этом сумма модулей всех балансов может расти.

                  Возьмем, к примеру, ФРС США.
                  Оно работает примерно так: ФРС выкупает у государства казначейские обязательства за доллары, которые создает из ничего.
                  Государство одновременно получает и прирост денежной массы, и прирост долгов.
                  Небольшое лирическое отступление: я бы сравнил этот процесс с рождением электрон-позитронной пары.
                  Если мы вычтем долги из денежной массы — получим нечто около нуля.
                  Но денежная масса при этом постоянно растет.

                  В предлагаемой мной системе используется СДЕ в качестве эталонной единицы.
                  При этом нет никакого ФРС, которое дает доллары в долг, да еще и под проценты.
                  Все происходит децентрализованно.
                  При этом государства — участники системы сами договариваются о схеме установления лимитов на отрицательный баланс.
                    0
                    А, так вы еще верите что доллары создаются «из ничего», тогда понятен весь этот цирк.
                    Прирост денежной массы обеспечен приростом экономики.

                    Если СДЕ не эмитируется — она будет дефлировать, тогда мне выгоднее попридержать эти деньги как государству потому что завтра я на них куплю больше.
                      0
                      > Прирост денежной массы обеспечен приростом экономики.

                      Вот вам графики цены диверсифицированного продукта, составленного из топлива и металлов, и денежных агрегатов M1 и M2.



                      А так же коэффициенты корреляции — 85.18% и 89.67% соответственно.

                      Это говорит о том, что если перевести объемы долларовой массы в реальный товар — ее количество за 50 с лишним лет практически не изменилось.
                        0
                        Если верить тому что я видел в прошлых статьях — вы взяли данные за пол века, и тупо построили линейную комбинацию определенных продуктов так, чтобы суммарное отклонение на промежутке всех ваших данных было минимально. Так делать нельзя.

                        Кстати, просто цифры корелляции ни о чем не говорят.
                          0
                          Я пробовал разбивать время на два интервала — для настройки и теста.
                          ДП, настроенный на одном интервале, дает хорошие показатели по стандартному отклонению на втором.
                            0
                            Код, размеры тренировочной и тестовой выборок, и все сопутствующее — в студию.
                      0
                      > А, так вы еще верите что доллары создаются «из ничего».

                      Есть один экономический анекдот.
                      Называется «финансовый кризис на необитаемом острове».

                      do100verno.ru/blog/1542/29817

                      Почитайте, интересно услышать Ваше мнение.
                        0
                        Ну да, если из экономической модели убрать производство, инфляцию, эмиссию, выдавать кредиты и покупать облигации при отсутствии доверия и гарантий, ускорить все процессы как по объему спекулятивного капитала так и по временным рамкам в тысячи раз — тогда модель становится абсурдной. Только абсурдной ее сделал именно автор текста, в реальности по вышеприведенным причинам все несколько по другому. Да, бывают кризисы, но если убрать спекулятивный капитал, то минусов гораздо больше (по сути рушится свободный рынок) чем несколько плюсов.
                    0
                    На счет дефляции.

                    Если добавить в модель рост ВВП, то дефляция действительно возникает — национальной валюты (не СДЕ).
                    Падение курса СДЕ (фиксированного набора товаров) к национальной валюте — это и есть дефляция.



                    Если же эмитировать при этом национальную валюту соответственно росту ВВП — никакой дефляции нет.

          Only users with full accounts can post comments. Log in, please.