How to become an author
Search
Write a publication
Pull to refresh

Comments 10

В двух словах, всё это, следить с помощью одних акций за другими.
This comment wasn’t rated yet0
Судя по количеству комментариев, пост оказался слишком тяжелым для аудитории Хабра :)
This comment wasn’t rated yet0
Эх… теперь придётся завести здесь корпоративный блог и выкладывать туда фото в купальниках.
This comment wasn’t rated yet0
Может быть вы не поверите, но я это реально понимаю :) Спасибо автору за статью. Много полезного почерпнул.
Total votes 1: ↑1 and ↓0+1
Ксения, я понимаю, что можно это и самому прогуглить, но если вам не сложно, не могли бы вы вкратце объяснить смысл тех статистик, которые указаны в отчетах по коинтегрированным парам.

И второй вопрос. Вы не пробовали применять тест на коинтеграцию к тройкам активов? Ведь в матлабе функция egcitest может работать и с бОльшим количеством входных данных. Может быть пара найдутся не пары, а тройки, четверки коинтегрированных акций?

Если можно ваше мнение по поводу потенциальных рисков, которые возникнут при увеличении количества акций в коинтегрированном портфеле.

Спасибо. У меня всё :)
This comment wasn’t rated yet0
Вы не пробовали применять тест на коинтеграцию к тройкам активов?

Пробовала.

Ведь в матлабе функция egcitest может работать и с бОльшим количеством входных данных.

Для троек активов лучше подойдёт тест Йохансена.

Может быть найдутся не пары, а тройки, четверки коинтегрированных акций?

Такое может быть, но тройки и четвёрки всё равно будут составляться из пар. Можно доказать, что если (X,Y,Z) представляет собой коинтегрированную тройку, то должна существовать коинтеграция и в парах (X,Y), (X,Z) и (Y,Z).
This comment wasn’t rated yet0
Может быть кого-то заинтересует.
Применил методику, описанную в статье к акциям ММВБ за 2018 год.

Ниже список акций.
Акции Московской фондовой биржи - котировки за 2018 год
  1. 'ABRD_Daily_201801030000_201901040000.csv'
  2. 'ACKO_Daily_201801040000_201901040000.csv'
  3. 'AFKS_Daily_201801030000_201901040000.csv'
  4. 'AFLT_Daily_201801030000_201901040000.csv'
  5. 'AGRO_Daily_201801030000_201901040000.csv'
  6. 'AKRN_Daily_201801030000_201901040000.csv'
  7. 'ALBK_Daily_201801120000_201812280000.csv'
  8. 'ALNU_Daily_201801040000_201901040000.csv'
  9. 'ALRS_Daily_201801030000_201901040000.csv'
  10. 'AMEZ_Daily_201801030000_201901040000.csv'
  11. 'APTK_Daily_201801030000_201901040000.csv'
  12. 'AQUA_Daily_201801040000_201901040000.csv'
  13. 'ARMD_Daily_201801030000_201901040000.csv'
  14. 'ARSA_Daily_201801040000_201812290000.csv'
  15. 'ASSB_Daily_201801030000_201901040000.csv'
  16. 'AVAN_Daily_201801040000_201812270000.csv'
  17. 'AVAZP_Daily_201801030000_201811260000.csv'
  18. 'AVAZ_Daily_201801030000_201811260000.csv'
  19. 'BANEP_Daily_201801030000_201901040000.csv'
  20. 'BANE_Daily_201801030000_201901040000.csv'
  21. 'BELU_Daily_201801030000_201901040000.csv'
  22. 'BISVP_Daily_201801030000_201901030000.csv'
  23. 'BLNG_Daily_201801030000_201901040000.csv'
  24. 'BRZL_Daily_201801030000_201901040000.csv'
  25. 'BSPB_Daily_201801030000_201901040000.csv'
  26. 'CBOM_Daily_201801030000_201901040000.csv'
  27. 'CHEP_Daily_201801030000_201901040000.csv'
  28. 'CHGZ_Daily_201801190000_201812290000.csv'
  29. 'CHKZ_Daily_201801040000_201901030000.csv'
  30. 'CHMF_Daily_201801030000_201901040000.csv'
  31. 'CHMK_Daily_201801030000_201901040000.csv'
  32. 'CHZN_Daily_201801050000_201810040000.csv'
  33. 'CLSBP_Daily_201801040000_201901040000.csv'
  34. 'CLSB_Daily_201801040000_201901040000.csv'
  35. 'CNTLP_Daily_201801030000_201901040000.csv'
  36. 'CNTL_Daily_201801030000_201901040000.csv'
  37. 'DASB_Daily_201801030000_201901040000.csv'
  38. 'DGBZ_Daily_201801040000_201802210000.csv'
  39. 'DIOD_Daily_201801040000_201901040000.csv'
  40. 'DIXY_Daily_201801030000_201806220000.csv'
  41. 'DSKY_Daily_201801030000_201901040000.csv'
  42. 'DVEC_Daily_201801030000_201901040000.csv'
  43. 'DZRDP_Daily_201801030000_201901040000.csv'
  44. 'DZRD_Daily_201801040000_201901040000.csv'
  45. 'EELT_Daily_201801030000_201901040000.csv'
  46. 'ELTZ_Daily_201801030000_201901040000.csv'
  47. 'ENPL_Daily_201801030000_201901040000.csv'
  48. 'ENRU_Daily_201801030000_201901040000.csv'
  49. 'FEES_Daily_201801030000_201901040000.csv'
  50. 'FESH_Daily_201801030000_201901040000.csv'
  51. 'FIVE_Daily_201802010000_201901040000.csv'
  52. 'FTRE_Daily_201801040000_201901040000.csv'
  53. 'GAZAP_Daily_201803300000_201901040000.csv'
  54. 'GAZA_Daily_201801030000_201901040000.csv'
  55. 'GAZP_Daily_201801030000_201901040000.csv'
  56. 'GCHE_Daily_201801030000_201901040000.csv'
  57. 'GMKN_Daily_201801030000_201901040000.csv'
  58. 'GRNT_Daily_201801030000_201901040000.csv'
  59. 'GTLC_Daily_201801030000_201901040000.csv'
  60. 'GTRK_Daily_201801050000_201901040000.csv'
  61. 'HALS_Daily_201801040000_201901040000.csv'
  62. 'HIMCP_Daily_201801040000_201901040000.csv'
  63. 'HYDR_Daily_201801030000_201901040000.csv'
  64. 'IGSTP_Daily_201801040000_201812280000.csv'
  65. 'IGST_Daily_201801050000_201901040000.csv'
  66. 'IRAO_Daily_201801030000_201901040000.csv'
  67. 'IRGZ_Daily_201801030000_201901040000.csv'
  68. 'IRKT_Daily_201801030000_201901040000.csv'
  69. 'ISKJ_Daily_201801030000_201901040000.csv'
  70. 'JNOSP_Daily_201801090000_201901040000.csv'
  71. 'JNOS_Daily_201801030000_201901030000.csv'
  72. 'KAZTP_Daily_201801030000_201901040000.csv'
  73. 'KAZT_Daily_201801030000_201901040000.csv'
  74. 'KBSB_Daily_201801110000_201812290000.csv'
  75. 'KBTK_Daily_201801030000_201901040000.csv'
  76. 'KCHEP_Daily_201801040000_201812270000.csv'
  77. 'KCHE_Daily_201801030000_201901030000.csv'
  78. 'KLSB_Daily_201801100000_201901040000.csv'
  79. 'KMAZ_Daily_201801030000_201901040000.csv'
  80. 'KMEZ_Daily_201801030000_201901040000.csv'
  81. 'KOGK_Daily_201801050000_201901040000.csv'
  82. 'KRKNP_Daily_201801030000_201901040000.csv'
  83. 'KRKN_Daily_201801030000_201901040000.csv'
  84. 'KRKOP_Daily_201801090000_201901040000.csv'
  85. 'KROTP_Daily_201801030000_201901030000.csv'
  86. 'KROT_Daily_201801030000_201901040000.csv'
  87. 'KRSBP_Daily_201801030000_201901040000.csv'
  88. 'KRSB_Daily_201801030000_201901040000.csv'
  89. 'KTSBP_Daily_201801030000_201812280000.csv'
  90. 'KTSB_Daily_201801030000_201901040000.csv'
  91. 'KUBE_Daily_201801040000_201901040000.csv'
  92. 'KUZB_Daily_201801030000_201901040000.csv'
  93. 'KZOSP_Daily_201801030000_201901040000.csv'
  94. 'KZOS_Daily_201801030000_201901040000.csv'
  95. 'LIFE_Daily_201801030000_201901040000.csv'
  96. 'LKOH_Daily_201801030000_201901040000.csv'
  97. 'LNTA_Daily_201801030000_201901040000.csv'
  98. 'LNZLP_Daily_201801030000_201901040000.csv'
  99. 'LNZL_Daily_201801040000_201901040000.csv'
  100. 'LPSB_Daily_201801050000_201901040000.csv'
  101. 'LSNGP_Daily_201801030000_201901040000.csv'
  102. 'LSNG_Daily_201801030000_201901040000.csv'
  103. 'LSRG_Daily_201801030000_201901040000.csv'
  104. 'LVHK_Daily_201801030000_201901040000.csv'
  105. 'MAGEP_Daily_201801040000_201901040000.csv'
  106. 'MAGE_Daily_201801030000_201901040000.csv'
  107. 'MAGN_Daily_201801030000_201901040000.csv'
  108. 'MFGSP_Daily_201801030000_201901030000.csv'
  109. 'MFGS_Daily_201801030000_201812270000.csv'
  110. 'MFON_Daily_201801030000_201901040000.csv'
  111. 'MGNT_Daily_201801030000_201901040000.csv'
  112. 'MGNZ_Daily_201801100000_201901030000.csv'
  113. 'MGTSP_Daily_201801030000_201901040000.csv'
  114. 'MGTS_Daily_201801040000_201901040000.csv'
  115. 'MGVM_Daily_201801030000_201901040000.csv'
  116. 'MISBP_Daily_201801050000_201812290000.csv'
  117. 'MISB_Daily_201801050000_201812280000.csv'
  118. 'MOBB_Daily_201801030000_201901040000.csv'
  119. 'MOEX_Daily_201801030000_201901040000.csv'
  120. 'MOTZ_Daily_201801030000_201803280000.csv'
  121. 'MRKC_Daily_201801030000_201901040000.csv'
  122. 'MRKK_Daily_201801030000_201901040000.csv'
  123. 'MRKP_Daily_201801030000_201901040000.csv'
  124. 'MRKS_Daily_201801030000_201901040000.csv'
  125. 'MRKU_Daily_201801030000_201901040000.csv'
  126. 'MRKV_Daily_201801030000_201901040000.csv'
  127. 'MRKY_Daily_201801030000_201901040000.csv'
  128. 'MRKZ_Daily_201801030000_201901040000.csv'
  129. 'MRSB_Daily_201801030000_201901030000.csv'
  130. 'MSNG_Daily_201801030000_201901040000.csv'
  131. 'MSRS_Daily_201801030000_201901040000.csv'
  132. 'MSST_Daily_201801030000_201901040000.csv'
  133. 'MSTT_Daily_201801030000_201901040000.csv'
  134. 'MTLRP_Daily_201801030000_201901040000.csv'
  135. 'MTLR_Daily_201801030000_201901040000.csv'
  136. 'MTSS_Daily_201801030000_201901040000.csv'
  137. 'MUGSP_Daily_201801040000_201812210000.csv'
  138. 'MVID_Daily_201801030000_201901040000.csv'
  139. 'NAUK_Daily_201801040000_201901040000.csv'
  140. 'NFAZ_Daily_201801040000_201901040000.csv'
  141. 'NKHP_Daily_201801030000_201901040000.csv'
  142. 'NKNCP_Daily_201801030000_201901040000.csv'
  143. 'NKNC_Daily_201801030000_201901040000.csv'
  144. 'NKSH_Daily_201801030000_201901030000.csv'
  145. 'NLMK_Daily_201801030000_201901040000.csv'
  146. 'NMTP_Daily_201801030000_201901040000.csv'
  147. 'NNSBP_Daily_201801030000_201901040000.csv'
  148. 'NNSB_Daily_201801110000_201901030000.csv'
  149. 'NSVZ_Daily_201801090000_201901040000.csv'
  150. 'NVTK_Daily_201801030000_201901040000.csv'
  151. 'OBUV_Daily_201801040000_201901040000.csv'
  152. 'ODVA_Daily_201801030000_201901040000.csv'
  153. 'OGKB_Daily_201801030000_201901040000.csv'
  154. 'OMSH_Daily_201801050000_201808210000.csv'
  155. 'OMZZP_Daily_201801040000_201901040000.csv'
  156. 'OPIN_Daily_201801030000_201901040000.csv'
  157. 'PAZA_Daily_201801050000_201901040000.csv'
  158. 'PHOR_Daily_201801030000_201901040000.csv'
  159. 'PIKK_Daily_201801030000_201901040000.csv'
  160. 'PLSM_Daily_201801030000_201901040000.csv'
  161. 'PLZL_Daily_201801030000_201901040000.csv'
  162. 'PMSBP_Daily_201801030000_201901040000.csv'
  163. 'PMSB_Daily_201801040000_201901040000.csv'
  164. 'POLY_Daily_201801030000_201901040000.csv'
  165. 'PRFN_Daily_201801030000_201901040000.csv'
  166. 'PRTK_Daily_201801030000_201901040000.csv'
  167. 'QIWI_Daily_201801030000_201901040000.csv'
  168. 'RASP_Daily_201801030000_201901040000.csv'
  169. 'RBCM_Daily_201801030000_201901040000.csv'
  170. 'RGSS_Daily_201801030000_201901040000.csv'
  171. 'RKKE_Daily_201801040000_201901040000.csv'
  172. 'RLMNP_Daily_201801030000_201901040000.csv'
  173. 'RLMN_Daily_201801030000_201901040000.csv'
  174. 'RNFT_Daily_201801030000_201901040000.csv'
  175. 'ROLO_Daily_201801030000_201901040000.csv'
  176. 'ROSB_Daily_201801040000_201812280000.csv'
  177. 'ROSN_Daily_201801030000_201901040000.csv'
  178. 'ROST_Daily_201801030000_201901030000.csv'
  179. 'RSTIP_Daily_201801030000_201901040000.csv'
  180. 'RSTI_Daily_201801030000_201901040000.csv'
  181. 'RTGZ_Daily_201801030000_201901040000.csv'
  182. 'RTKMP_Daily_201801030000_201901040000.csv'
  183. 'RTKM_Daily_201801030000_201901040000.csv'
  184. 'RTSBP_Daily_201801050000_201901030000.csv'
  185. 'RTSB_Daily_201801050000_201901030000.csv'
  186. 'RTSI_Daily_201801030000_201901040000.csv'
  187. 'RUAL_Daily_201801030000_201812290000.csv'
  188. 'RUGR_Daily_201801030000_201901040000.csv'
  189. 'RUSP_Daily_201801030000_201901040000.csv'
  190. 'RZSB_Daily_201801030000_201812290000.csv'
  191. 'SAGOP_Daily_201801090000_201901040000.csv'
  192. 'SAGO_Daily_201801050000_201901040000.csv'
  193. 'SAREP_Daily_201801030000_201901040000.csv'
  194. 'SARE_Daily_201801030000_201901040000.csv'
  195. 'SBERP_Daily_201801030000_201901040000.csv'
  196. 'SBER_Daily_201801030000_201901040000.csv'
  197. 'SELGP_Daily_201801030000_201901040000.csv'
  198. 'SELG_Daily_201801030000_201901040000.csv'
  199. 'SFIN_Daily_201801030000_201901040000.csv'
  200. 'SIBG_Daily_201801030000_201901040000.csv'
  201. 'SIBN_Daily_201801030000_201901040000.csv'
  202. 'SLEN_Daily_201801030000_201901040000.csv'
  203. 'SNGSP_Daily_201801030000_201901040000.csv'
  204. 'SNGS_Daily_201801030000_201901040000.csv'
  205. 'STSBP_Daily_201801030000_201901040000.csv'
  206. 'STSB_Daily_201801030000_201901040000.csv'
  207. 'SVAV_Daily_201801030000_201901040000.csv'
  208. 'SZPR_Daily_201801040000_201901040000.csv'
  209. 'TANL_Daily_201801030000_201901040000.csv'
  210. 'TASBP_Daily_201801030000_201901040000.csv'
  211. 'TASB_Daily_201801030000_201812280000.csv'
  212. 'TATNP_Daily_201801030000_201901040000.csv'
  213. 'TATN_Daily_201801030000_201901040000.csv'
  214. 'TGKA_Daily_201801030000_201901040000.csv'
  215. 'TGKBP_Daily_201801030000_201901040000.csv'
  216. 'TGKB_Daily_201801030000_201901040000.csv'
  217. 'TGKDP_Daily_201801030000_201901040000.csv'
  218. 'TGKD_Daily_201801030000_201901040000.csv'
  219. 'TGKN_Daily_201801040000_201901040000.csv'
  220. 'TNSE_Daily_201801030000_201901040000.csv'
  221. 'TORSP_Daily_201801030000_201901040000.csv'
  222. 'TORS_Daily_201801030000_201901030000.csv'
  223. 'TRCN_Daily_201801030000_201901040000.csv'
  224. 'TRMK_Daily_201801030000_201901040000.csv'
  225. 'TRNFP_Daily_201801030000_201901040000.csv'
  226. 'TTLK_Daily_201801030000_201901040000.csv'
  227. 'TUCH_Daily_201801030000_201901040000.csv'
  228. 'TUZA_Daily_201801030000_201812290000.csv'
  229. 'UCSS_Daily_201801090000_201812210000.csv'
  230. 'UKUZ_Daily_201801040000_201901040000.csv'
  231. 'UNAC_Daily_201801030000_201901040000.csv'
  232. 'UNKL_Daily_201801030000_201901030000.csv'
  233. 'UPRO_Daily_201801030000_201901040000.csv'
  234. 'URKA_Daily_201801030000_201901040000.csv'
  235. 'URKZ_Daily_201801030000_201901040000.csv'
  236. 'USBN_Daily_201801030000_201901040000.csv'
  237. 'UTAR_Daily_201801030000_201901040000.csv'
  238. 'UTSY_Daily_201801030000_201809190000.csv'
  239. 'UWGN_Daily_201801030000_201901040000.csv'
  240. 'VDSB_Daily_201801040000_201812280000.csv'
  241. 'VGSBP_Daily_201801040000_201901040000.csv'
  242. 'VGSB_Daily_201801030000_201901030000.csv'
  243. 'VJGZP_Daily_201801110000_201901040000.csv'
  244. 'VJGZ_Daily_201801090000_201812250000.csv'
  245. 'VLHZ_Daily_201801030000_201901040000.csv'
  246. 'VRSBP_Daily_201801050000_201812290000.csv'
  247. 'VRSB_Daily_201801050000_201812290000.csv'
  248. 'VSMO_Daily_201801030000_201901040000.csv'
  249. 'VSYDP_Daily_201801050000_201901040000.csv'
  250. 'VSYD_Daily_201801040000_201901040000.csv'
  251. 'VTBR_Daily_201801030000_201901040000.csv'
  252. 'VTRS_Daily_201801030000_201808230000.csv'
  253. 'VZRZP_Daily_201801030000_201901040000.csv'
  254. 'VZRZ_Daily_201801030000_201901040000.csv'
  255. 'WTCMP_Daily_201801100000_201901040000.csv'
  256. 'WTCM_Daily_201801030000_201901040000.csv'
  257. 'YAKG_Daily_201801030000_201901040000.csv'
  258. 'YKENP_Daily_201801040000_201901040000.csv'
  259. 'YKEN_Daily_201801030000_201901040000.csv'
  260. 'YNDX_Daily_201801030000_201901040000.csv'
  261. 'ZILL_Daily_201801030000_201901040000.csv'
  262. 'ZMZNP_Daily_201801030000_201812100000.csv'
  263. 'ZMZN_Daily_201801030000_201812110000.csv'
  264. 'ZVEZ_Daily_201801040000_201901040000.csv'


Провел тест Дики-Фуллера adftest на наличие единичного корня. Получил 17 акций, которые прошли тест и на уровне значимости 5% являются процессами .
Акции, прошедшие тест Дики-Фуллера
  • ALNU
  • APTK
  • ENPL
  • FTRE
  • GAZA
  • GTLC
  • GTRK
  • LIFE
  • MGNT
  • MSRS
  • MSTT
  • OBUV
  • PLSM
  • PRFN
  • PRTK
  • TGKBP
  • UTSY


Далее составил пары акций. Получил 136 пар вида (X, Y) и протестировал тестом Энгла-Грейнджера egcitest на наличие коинтеграции как (X, Y) и (Y, X).
Получил следующие пары (прошу прощения за повторы в списке)
Коинтегрированные пары акций за 2018 год
  • ALNU/MGNT
  • ALNU/PLSM
  • APTK/TGKBP
  • ENPL/GAZA
  • FTRE/GTLC
  • FTRE/MSRS
  • FTRE/MSTT
  • FTRE/PRTK
  • FTRE/TGKBP
  • GAZA/ENPL
  • GTLC/FTRE
  • GTLC/LIFE
  • GTLC/MSRS
  • GTLC/PRFN
  • GTLC/PRTK
  • LIFE/GTLC
  • LIFE/MSRS
  • LIFE/PRFN
  • LIFE/UTSY
  • MGNT/ALNU
  • MSRS/FTRE
  • MSRS/GTLC
  • MSRS/LIFE
  • MSRS/PRTK
  • MSTT/FTRE
  • MSTT/TGKBP
  • PLSM/ALNU
  • PRFN/GTLC
  • PRFN/LIFE
  • PRTK/FTRE
  • PRTK/GTLC
  • PRTK/MSRS
  • PRTK/TGKBP
  • TGKBP/APTK
  • TGKBP/FTRE
  • TGKBP/MSTT
  • TGKBP/PRTK
  • UTSY/LIFE


Из них на недельном графике видно что почти все эти пары коинтегрированы чисто случайно и обратно в историю они сильно расходятся. Может быть только вот пара ENPL/GAZA выглядит еще более менее приемлемо. Ниже приведены графики спреда
Графики для спреда пары ENPL/GAZA за 2018 год
Спред пары ENPL/GAZA за 2018 год
Гистрограмма спреда пары ENPL/GAZA за 2018 год
Тест на нормальность распределения данных спреда
Тест на нормальность распределения данных спреда показал что данные распределены нормально

Однако дальнейшее исследование показало, что и сам спред является процессом , а ему то как раз положено быть процессом , как необходимое условие для формирование рыночно-нейтральной стратегии.
adftest для спреда пары показывает следующее:
Результаты теста на единичный корень для спреда пары ENPL/GAZA
[h,pValue,stat,cValue,reg] = adftest(coint{1, 3}{1, 5}.res)

h =

logical

1

pValue =

1.0000e-03

stat =

-3.7930

cValue =

-1.9421

reg =

struct with fields:

num: 241
size: 240
names: {'a'}
coeff: 0.8864
se: 0.0300
Cov: 8.9714e-04
tStats: [1×1 struct]
FStat: [1×1 struct]
yMu: 0.0025
ySigma: 0.4108
yHat: [240×1 double]
res: [240×1 double]
DWStat: 2.1234
SSR: 31.6975
SSE: 8.6492
SST: 40.3466
MSE: 0.0362
RMSE: 0.1902
RSq: 0.7856
aRSq: 0.7856
LL: 58.2346
AIC: -114.4692
BIC: -110.9886
HQC: -113.0668


Как видно, p-value = 0.001. То есть и эта пара не годится для рыночно-нейтральной стратегии.
This comment wasn’t rated yet0
Интересно. Чуть позднее повторю ваш эксперимент и, возможно, дам более содержательный комментарий.

Сейчас сходу могу сказать, что у вас ошибка в вычислениях. В первом проходе вам нужны ряды, которые не прошли ADF тест, т.е. матлаб выдал 0 в ответ. Именно эти ряды будут рядами I(1). Наличие единичного корня означает, что процесс нестационарный, и когда матлаб не может отвергнуть эту гипотезу и отдаёт нам 0, это как раз и означает, что ряд является I(1). Если вы исправите эту ошибку, мы сможем продолжить дискуссию.
This comment wasn’t rated yet0
Блин точно :(
Спасибо за подсказку. Исправил. Стали обнаруживаться пары, спред которых на глаз выглядит как I(0). Многие, но не все из найденных таковы.
This comment wasn’t rated yet0
Выкачала данные с Мосбиржи за 2018 год. У меня нашлось 104 акции (временных ряда), которые удовлетворяют уравнению случайного блуждания (являются I(1)) длиной 254 торговых дня. Из них было составлено 5356 пар, 686 из которых тест Энгла-Грэнджера выявил как коинтегрированные.

Однако, сейчас у меня усовершенствовалась методика выявления коинтегрированных пар. Планирую в этом году ей поделиться. И вот по ней ни одной коинтегрированной пары на Мосбирже за 2018 год не было найдено.

Теперь у меня появился кластер и возможность проанализировать NYSE и NASDAQ. Посмотрим, что там. А на Мосбирже, возможно, стоит расширить анализ на фьючерсы. Интересно, будет ли акция коинтегрирована с фьючерсом на неё.
This comment wasn’t rated yet0
Sign up to leave a comment.

Articles

Show the best of all time

Your account

Sections

Information

Services

Support
© 2006–2024, Habr