еще один вопрос… надеюсь последний…
вот поведение меняется каждые 2000 итераций… в коде параметры постоянно апдейтятся и вседствие чего поведение на каждом следующем промежутке смазывается, но тем не менее удается определить каждый раз удачную руку… поэтому и графики разные… иначе если бы параметры затирались каждый новый этап… то графики были бы одинаковыми…
Вопрос… существуют ли механизмы… диагностики… может меры какой-то… что-то по типу тригера… который бы говорил что судя всего поведение меняется и удавалось старую историю каким-то образом отбрасывать из статистики… и апдетить не все результаты а только последние…
еще один вопрос к автору… вызывает вопросы фраза
«Для этого идеально подходит бета распределение по трем причинам:»
разве если мы предпологаем что мы случайная величина имеет распределение бернулли… то при проведении эксперементов.и попытках установить параметр данного распределения у нас есть другие варианты кроме того как считать что сам параметр имеетраспределение Бета?? это же автоматически вытекает… мы ничего выбирать нем ожем… или я не прав… Спасибо большое…
Прошу исправить ошибки в первой формуле… после того как написано что k имеет распределение Бернулли.
1. p c маленькой буквы это плотность… там должна стоять вероятность P
2. убрать из с правой стороны k=1 ведь k присутствует и слева…
3. с левой стороны поменять местами в показателях степеней k и k-1местами иначе при k=1 вероянсть будет равна тета… Спасибо