Недавно мне пришлось проверить расчёты, которые выполняют коммунальщики моего города. Возник спорный вопрос, разрешить который можно только лишь проведя корректные расчёты. Забегая вперёд, скажу, что коммунальщики считают неправильно. Поэтому здесь мы рассмотрим, как правильно начислять инфляционные затраты и 3% годовых на долг по обязательствам, согласно ГК Украины.

Первая часть описывает расчёт инфляционных затрат, это специфично для Украины.
Вторая (большая) часть будет посвящена вопросу расчёта 3% годовых. Она также применима и к РФ, РБ и РК, но в этих странах ставка не является фиксированной, а зависит от ставки рефинансирования ЦБ. Остальные страны не смотрел.

Вторая часть очень близка к расчётам процентов по обычным кредитным сделкам (кредиты, ссуды, займы и пр.).


Сначала теория, в конце немного кода.

Всё это под катом.

Эта статья про Oracle Database, PL/SQL, SQL, MATCH_RECOGNIZE, MODEL clause, aggregate и pipelined functions.

В качестве функциональной области использован Технический анализ (ТА) рынков. Сначала небольшая поверхностная вводная о торговле на рынках, потом — расчёты.

Технический анализ — совокупность инструментов прогнозирования вероятного изменения цен на основе закономерностей изменений цен в прошлом. Теоретически, Технический анализ применим на любом рынке. Но наибольшее распространение Технический анализ получил на высоколиквидных свободных рынках, например, на биржах.


Разработано много SQL-операторов, процедур и графиков. Часть — ниже, полностью код — на GitHub по ссылке внизу статьи.

Некоторое время назад передо мной была поставлена задача написать процедуру, которая выполняет прореживание котировок рынка Форекс (точнее, данных таймфреймов).

Формулировка задачи: данные поступают на вход с интервалом в 1 секунду в таком формате:

• Название инструмента (код пары USDEUR и пр.),
• Дата и время в формате unix time,
• Open value (цена первой сделки в интервале),
• High value (максимальная цена),
• Low value (минимальная цена),
• Close value (цена последней сделки),
• Volume (громкость, или объём сделки).

Необходимо обеспечить пересчёт и синхронизацию данных в таблицах: 5 сек, 15 сек, 1 мин, 5 мин, 15 мин, и т.д.

Описанный формат хранения данных имеет название OHLC, или OHLCV (Open, High, Low, Close, Volume). Он применяется часто, по нему сразу можно построить график «Японские свечи».


Под катом я описал все варианты, какие смог придумать, как можно прореживать (укрупнять) полученные данные, для анализа, например, зимнего скачка цены биткоина, а по полученным данным вы сразу построите график «Японские свечи» (в MS Excel такой график тоже есть). На картинке выше этот график построен для таймфрейма «1 месяц», для инструмента «bitstampUSD». Белое тело свечи означает рост цены в интервале, чёрное — снижение цены, верхний и нижние фитили означают максимальную и минимальную цены, которые достигались в интервале. Фон — объём сделок. Хорошо видно, что в декабре 2017 цена вплотную приблизилась к отметке 20К.

Решение будет приведено для двух движков БД, для Oracle и MS SQL, что, в некотором роде, даст возможность сравнить их на этой конкретной задаче (обобщать сравнение на другие задачи мы не будем).