Комментарии 22
Российский рынок это как казино)
Нужно ещё учитывать вероятность проблем у эмитента и геополитику (правда тут уже меньше вероятность, т.к. на рынке остались бумаги "дружественные", но нельзя исключать этот рынок полностью
И второе, автоматизации которые реально могут приносить деньги на бирже обычно никто не продает или их сложно отличить от скама
Если у кого-то и есть рабочий алгоритм то его используют для своего заработка
Но было бы интересно увидеть в открытом доступе
Рынок не РФ. Первый рынок: крипта. Потому что с ним удобно работать, есть данные, есть ликвидность, нет мороки с аккаунтами и т.п. Потом Форекс. Фонда, фьючи - это позже.
Второе, про продажу ничего не написано. Продажи нет и не будет. И тут я полностью согласен, что никто не продает рабочие системы.
И как будет накоплен трекшен, то опубликую. Но это длительный процесс. Сделок не меньше, чем за полгода-год должно быть, чтобы сделать какие-то внятные выводы.
Сейчас весь рынок - казино, Трамп всех побреет.
Дмитрий, с удовольствием прочитал статью и действительно понимаю о чем идет речь, но хотелось бы больше подробностей. Действительно сейчас есть все инструменты и библиотеки типа Algopack (с 5 летней историей с 2020 по 2025 год где были все типы рынка и рост и просадка и боковик). Как оценивали стратегии Total_profit, Maxdrowdown, Profit_factor, Sharp_ratio? По Total_proft можно и 500% за период найти страту но это будет очень рисковая :). Так вот вопрос по делу: какие фильтры используете для сделок? (стандартное отклонение SMA-EMA) или что-то еще. Как раз конкретики в статье маловато. Спасибо.
Спасибо, приятно слышать ) Фильтры все кастомные. И кроме этого адаптивные. Нет ни одного из стандартного набора. Т.к. они все не работают в долгосроке. Это лично мои исследования. Возможно у кого-то другие результаты.
Какой-то конкретикой возможно поделюсь позже. Нужно сперва получить трекшен сделок за значимый период.
Везёт , а кто то все потерял на бирже.
Стратегии понятно секрет, а можете сказать где берете секундные ohlcv данные? Ни разу такого не встречал.
Возможно вам подойдет https://www.finam.ru/quote/forts/rts/export/ если выставить переодичность тики.
Например для пары BTC_USDT: https://data.binance.vision/?prefix=data/spot/daily/klines/BTCUSDT/1s/
C 2017 года данные. Иногда встречаются ошибки (пропуски, дублирование и т.п.), но их очень мало. Но это надо учесть при загрузке в систему.
Одна вода с базой, которую усвоил каждый, кто хоть чутка ковырял алго. Вся проблема в том, что хороший трейдер может написать прибыльную автоматизированную стратегию, даже будучи плохим программистом. А хороший программист нет, если он не хороший трейдер. Ну, в большинстве случаев
Интересно про ИИ, хотелось бы подробностей. Тоже думаю как прикрутить к стратегии, но у меня С# и терминал OSEngine.
Здравствуйте, Дмитрий!
Благодарю за интересную статью — она в полной мере резонирует с моим опытом, который я нарабатываю уже более пяти лет. В настоящий момент я перешел на следующий, несколько волнительный этап — Paper Trading. Здесь крайне важно провести детальный сравнительный анализ финансовых показателей, полученных при бэктестинге, и результатов торговли близкой к реальным условиям за тот же период.
Практика показала, что работа с реальными данными сопряжена с множеством нюансов, в первую очередь из-за нестабильности и скрытых правил API-поставщиков и брокерских систем. Для объективной оценки эффективности стратегии мне пришлось организовать Paper Trading на двух независимых платформах и использовать несколько аккаунтов, чтобы распаралеллить и охватить все возможные сценарии, включая технические сбои и ограничения на вход в сделки в определенные режимы рынка. На этом этапе я в течение полугода, что позволяет выявлять и оперативно корректировать возникающие сложности.
Будет очень интересно увидеть результаты сопоставления финансовых метрик за аналогичный период в Paper trading и Backtesting, что, несомненно, даст вам дополнительные "нюансы" для дальнейшей оптимизации торговых алгоритмов перед началом торговли реальными деньгами.
Спасибо за комментарий.
Нюансы - да, это самое важное.
Ну Paper Trading - это виртуальная торговля. Тут как бы все красиво и можно тестировать. Но она не учитывает ликвидность. Можно натрейдить в хороший плюс по какому-то тикеру, а потом узнать, что в реале позиция в несколько тысяч долларов хорошо так двигает цену и дает жирное проскальзывание. И стратегия идет в помойку.
По поводу АПИ. Я размещаю торговые сервера как можно ближе к торговой площадке, чтобы сетевые задержки были минимальны. По другому никак. А сервера для бэктестинга - их можно ставить где угодно. И здесь CEX-криптобиржи, у них данные стримятся очень хорошо. Что же касается брокеров по форексу и фонде. Тут ситуация намного хуже. Может быть они и хотели бы побыстрее, но они зарегулированы кучей законов, которые дают очень много издержек на инфраструктуру. Другими словами при работе с площадкой нужно в том числе провести тестирование на скорость получения данных, скорость исполнения приказов. Особенно при пиковых нагрузках. Чтобы учесть это в стратегии.
Есть два режима работы системы: когда позиция не открыта и когда позиция открыта. В первом случае сбой в получении данных - не страшно. Возможно будет пропущена прибыльная сделка. Во втором же случае невозможность закрыть сделку вовремя может привести к потере прибыли или к убытку. Это надо учитывать при проектировании. Как системы, так и стратегии.
Сразу зацепился глаз за статью. Проходил все этапы которые Вы описываете. Вспомнил и прослезился) Вы все правильно делаете и задачи ставите правильные. 5 лет я бился над этими задачами. Не в даваясь в подробности скажу, что в итоге пришел к арбитражу и парному трейдингому. С трейдингом на долгосрок не получилось. Опыта у меня в торговли конечно гораздо меньше чем у Вас.. Но на длинной дистанции все равно приходится сражаться и перестраиваться. Рынок постоянно что-то выдумывает. И пока к этому адаптируешься, то порушиться вся экономика. Но тут все индивидуально. Удачи Вам.
Самое главное — это трекшен реальных сделок. За значимый период времени, чтобы сделать выводы. Это следующий этап моей работы.
Спасибо всем за комментарии. Успехов всем в трейдинге :)
Вы торгуете на каком-то определенном таймфрейме или сразу нескольких? Ведь рынок - это матрёшка. Маленькое движение может быть частью большого, и может быть есть смысл не фиксировать всю прибыль, а оставить часть позиции для большей идеи. Учитываете ли вы это как-то или торгуете изолированно каждую идею?
Все гипотезы надо протестировать. Взять немного, но много раз или хапнуть много, но один раз. И по результатам мат.ожидания сделать выводы.
Скажу сразу, что 95% гипотез трейдинга - хлам. Тестирование очень сильно помогает сэкономить и время и деньги.
За кажущейся простотой заработка кроется очень много каверзных ситуаций. Например, кто-то публикует фото прекрасного пробоя коридора с мощным ростом. Какой вывод делает большинство? Это же так просто, определили уровень, зашли в позицию на пробое и собрали профит. Но так не работает. На любой сетап пробоя - я вам найду еще 10 контр-примеров, где для такого сетапа пробой будет ложным и вы потеряете деньги.
Так можно ли отличить истинный пробой от ложного. Можно. Но там масса расчетов, скрытых параметров и т.п. И главное, результат вероятностный. Это очень важно понимать. Т.к. вероятностный результат требует ОБЯЗАТЕЛЬНОГО риск-менеджмента.
Для этого я и сделал акцент на качественной системе тестирования, чтобы не обманывать себя, в первую очередь.
Второе, какие таймфреймы. Я взял за основу секунды, минутки, 30 минутки, 4-х часовики и дневки. Учитываются все одновременно. По каждому тайм-фрейму свой алгоритм. В очереди на исследования стоят еще 1W, 1M (month).
Эффективный трейдинг и автоматизация