Комментарии 43
Есть ли случаи невыплат/банкротства? Какая доходность российских облигаций по сравнению с акциями и с вклада и в банках? Входят ли в ваш список цифровые финансовые активы? (узнал про них недавно, но толком не понял, чем они не облигации). Какая реальная доходность с учётом всех комиссий по сделкам и по вводу/выводу денег со счета? То есть, сколько процентов надо отдать брокеру?
Это ведь фондовый рынок - конечно, бывают невыплаты и даже дефолты, гарантий нет. Важно изучать эмитента перед покупкой. В мой список входят только классические облигации которые предоставляет API Мосбиржи, цифровые финансовые активы не учитываются. Доходность облигаций зависит от рисков, но в среднем выше вкладов и ниже акций. Комиссии у брокеров обычно небольшие и почти не влияют на итоговую доходность.
То есть, если грамотно инвестировать в облигации, то это (почти) так же надёжно, как и вклады, но с большей доходностью. Так? Ведь именно для этого ваша библиотека?
Если я правильно понимаю, на облигациях с амортизацией скрипт ломается?
Нет, он их учитывает. Это вы про вторую часть скрипта?
Доходность к погашению скрипт сам считает или берет данные с моськи?
Берёт готовую с API
Ясно. Там иногда полная ахинея, Особенно в даты выплаты купонов. Я думал скрипт сам считает.
Голословное утверждение. Можете пример привезти?
посмотрите данные по любой облигации с датой выплаты вчера-сегодня, про оферты (тот же совком с офертой 25 марта) я уже и не говорю
что показывает апи мосбиржи прямо сейчас по RU000A10A158 ?
ps: любой флоатер запросите
По флоатерам нет информации через API - ими сам и не пользуюсь.
на ПД тоже часто странные данные. Не вижу смысла пользоваться таким АПИ. Есть всякие паблик трейдеры (пока еще не инфоцыгане), которые на облигациях "сидят", они ведут таблицы публичные, там прилично лучше информация и по доходности, и оферты они выискивают, много чего есть.
Они вручную собирают. А здесь автоматизированно. Каждый сам решает
Ну данные же нужны не ради самого факта получения данных, а чтобы картинку объективную иметь.
Моя идея со скриптами очень простая: не хочу тратить время на анализ и вникать. Прогоняешь скриптами из репозитория - если цифры нравятся и нет негатива в новостях - значит мне ничего больше знать и не надо.
Я говорю только про себя. Кому-то может быть такая стратегия и не подойдёт.
RU000A10A158 неликвид, неважно насколько хороша эта облигация. Скрипт ищет облигации которые можно купить прямо здесь и сейчас под параметры которые нужны.
товарищ tuxi, возможно, прав. Я тоже уже встречал мнение одного частного инвестора, специализирующегося по облигациям - Павла Поспелова. Он тоже говорит, что большинство (если не все) брокеры неверно считают доходности.
помню "с пацанами" в банке запилили аналогичную тулзу (только чуток продвинутее) году так 2003. Правда облигаций тогда было сильно меньше (настольгический коммент)
Активное управление портфелем при помощи той программы позволяло держать доходность сильно выше рынка а риск сильно ниже
А вот что касается занутства "а зачем это вы постите", "если это надежно" - блин - щит комментаторы во всей красе :-)
Разобрался)
Есть проблемы с поиском новостей: у нас в регионе (Новые территории) банят гугл и новости не ищутся. Скажите, есть другие поисковики новостей, выдающие результаты запросов в rss, которые можно прикрутить сюда без излишнего геморроя?
Не знаю, баг ли, фича, но столкнулся с такой неожиданностью.
Сегодня провел поиск по облигациям, выбрал для детального анализа джи-групп 002Р-03 (RU000A106Z38). В сводной таблице поиска указана дюрация 9,3 месяца, хотя на самом деле облигация погашается через полтора года аж в сентябре 2026г. Это я что-то не так понял, или тут действительно ошибка?
И есть ли возможность дополнительным условием поиска добавить рейтинг надежности (позволяет ли это АПИ)? Например, рекомендуемый Интерскол КЛС БО-03 (RU000A10ATB6) Банком оценивается как ненадежный...
Мне было лень самому писать. Можно я приведу разъяснения от ИИ?
Это не ошибка, а отражение фундаментального различия между этими двумя показателями.
1. Дата погашения (Maturity Date):
Что это? Это конкретная дата в будущем, когда эмитент облигации обязан вернуть вам ее номинальную стоимость (основной долг).
Простота: Это самый понятный параметр – просто конечная точка жизни облигации.
Пример: Для вашей облигации Джи-групп 002Р-03 (RU000A106Z38) – это сентябрь 2026 года. В этот день вы получите номинал (если не было амортизации или дефолта).
2. Дюрация (Duration):
Что это? Это средневзвешенный срок получения всех денежных потоков по облигации (купонов и номинала), дисконтированных к текущему моменту. Говоря проще, это эффективный срок, за который инвестор в среднем вернет свои вложенные средства с учетом всех будущих выплат.
Ключевая функция: Дюрация – это основной показатель чувствительности цены облигации к изменению процентных ставок на рынке. Чем выше дюрация, тем сильнее цена облигации отреагирует на изменение ставок (как вверх, так и вниз).
Почему она обычно меньше срока погашения? Потому что вы получаете не только номинал в конце срока, но и купонные выплаты в течение всего срока обращения облигации. Эти промежуточные платежи "приближают" средний срок возврата денег.
Представьте: получить 1000 рублей через 2 года – срок погашения 2 года.
Получить 50 рублей через 1 год и 1050 рублей через 2 года – срок погашения все еще 2 года, но вы уже получили часть денег раньше, поэтому средний срок получения денег (дюрация) будет меньше 2 лет.
Исключение: У бескупонных облигаций (zero-coupon bonds) дюрация равна сроку до погашения, так как единственный денежный поток – это выплата номинала в конце срока.
Применительно к вашей облигации (Джи-групп 002Р-03):
Срок погашения: сентябрь 2026 года (~1.5 года от текущего момента, если сейчас середина 2024).
Дюрация: 9.3 месяца (~0.78 года).
Вывод: Эта облигация, очевидно, купонная. Вы будете получать регулярные купонные выплаты до сентября 2026 года. Именно эти выплаты приводят к тому, что эффективный срок возврата средств (дюрация) значительно короче, чем полный срок до погашения. Дюрация в 9.3 месяца означает, что в среднем ваши вложения "вернутся" через этот срок, и что цена этой облигации будет реагировать на изменение процентных ставок так, как если бы ее срок был 9.3 месяца.
Резюме для инвестора:
Дата погашения: Говорит, КОГДА вы получите назад основную сумму долга (номинал).
Дюрация: Говорит, НАСКОЛЬКО чувствительна цена вашей облигации к изменению рыночных ставок и КАКОЙ эффективный срок возврата ваших денег с учетом всех купонов.
По поводу рейтингов.
Беру всю информацию с Московской биржи а она эти рейтинги не передаёт. Рейтинги можно на сайте ЦБ РФ искать. Но там нет API, а в публичный скрипт парсинг сайта ЦБ РФ я бы не хотел добавлять:
Ну а для себя там пожалуйста как угодно можно
При использовании скрипта Автоматический расчёт денежных потоков столкнулся с 2 проблемами:
1. Для упомянутой в статье облигации RU000A1061K1 выдаются только амортизационные выплаты, купонные не выдаются.
2. Для облигаций, у которых больше 20 выплат, выдаются только первые 20 (например, RU000A10B0J3).
Привет, это команда GitVerse! Рады видеть тебя в числе участников сезона open source! Ставим лайк твоей статье :)
Поиск ликвидных облигаций с использованием Python