Комментарии 14
Идея не новая, да и обычно поздно реагировать на рынке акций если новость появилась в явном виде.
Интереснее было бы прогнозировать рынок на основе неявных данных.
А за техническую часть - спасибо.
Если реагировать поздно, тогда почему после новостей цена меняется? Миллиарды долларов реагируют, вероятно в этом есть смысл на долгосрок.
Вы с Мартингейлом и Монте-карло сравнивали результаты?
Статья о датасете, а не о стратегии. Можете взять за основу и сравнить)
Можно подобрать такие точки входа в Мартингейл на исторических данных, которые дадут фантастические результаты. А вот наперед такие точки предсказать сильно сложнее :)
Я не очень долго, но с достаточно большим интересом в своё время увлекался алгоритмическим трейдингом (на форексе, правда), в том числе, пробовал стратегии, основанные на анализе тональности новостей (эта идея наверное всем на ум приходит). Более-менее интересных результатов даже на исторических данных добиваться не получалось, к сожалению.
Тоже когда-то пытался таким заниматься. Пришел к выводу, что в самом простейшем виде нужно учитывать, что новости в газетах пишут люди и эти люди подают новости так, как считают нужным. То есть здесь идет перекос сантимента из-за субъективного восприятия автора статьи. Следовательно, надо как-то нивелировать этот момент. Да и вбросы же никто не отменял с целью манипулирования рынком. То есть задача становится на порядок сложнее первичной гипотезы.
"Новости в газетах пишут люди" - это верно. Добавлю также, что и интерпретируют новости тоже люди. Пример из этой же статьи: Чистая прибыль "РусГидро" по РСБУ за 1 полугодие выросла на 17%. Это хорошая новость? Если сравнивать 0% и 17% то да. А если ожиданием рынка был рост на 25%, а фактический составил только 17% - то это уже не очень. Способен ли толокчанин за 25 секунд плошку риса качественно это оценить? Поэтому идея имеет право на жизнь, а вот качественная реализация намного сложнее.
Способен ли толокчанин за 25 секунд плошку риса качественно это оценить?
Возможно не способен, но что будет если их несколько? И если 25 секунд возьмём как триггер к блокировке за слишком быстрое выполнение? А что если покрытие одной новости при разметке, например, 8 раз? Так же стоит понять для чего мы размечаем и что хотим предугадать? Если хотим предугадать действия среднестатистического неквалифицированного инвестора, то мнение усреднённого толокера скорее всего подойдёт. Ну а если хотим наиболее объективную информацию, как вы упомянули с учётом ожиданий и фактов, нужен, естественно, более глубокий анализ.
Чем больше покрытие - тем лучше. Но конкретно в этом вопросе толокеры врят ли помогут. Дай им хоть минуту - не думаю что они полезут искать прогноз прибыли РусГидро за первый квартал/полугодие. А из тех кто полезут - многие ли найдут.
По второму вопросу - что мы хотим предугадать. Если, как вы говорите, действия среднестатистического неквалифицированного инвестора, то их воздействие на рынок невелико. Крупными суммами управляют хорошие специалисты.
Утром председатель совета директоров Лукойла выпал из окна ЦКБ и скончался (новость негативная, так ведь?), после обеда - взрывной рост курса акций Лукойла.
Отсюда вопрос, а зачем вообще это промежуточное звено - сентимент? Что будет, если мы возьмем за целевой признак изменение курса акций в течение N дней после новости?
Financial News Sentiment Dataset: определяем точку входа в акции по настроению новостей