Привет! Мы уже рассказывали в блоге о том, как работаем с данными на Мосбирже. Но задач, связанных с data, равно как и её разновидностей, настолько много, что одной публикацией точно не обойтись. К примеру, мы – Кирилл Хомутов и Дмитрий Польских – в составе команды ИТ-Финансы обрабатываем данные, которые используются для формирования финансовой отчетности. Сегодня поделимся опытом, как мы научились регулярно получать, агрегировать и «приводить к общему знаменателю» миллионы транзакций из различных ИТ-систем компаний Группы «Московская Биржи».
Не все знают, но Московская биржа – это одна из компаний группы, которая занимается организацией торгов разными классами активов, учетом активов, расчетами. В группу также входят Национальная Товарная Биржа (НТБ), Национальный клиринговый центр (НКЦ), Национальный расчетный депозитарий (НРД) и несколько небольших компаний, которые выполняют узкоспециализированные сервисные функции.
Все участники группы находятся под разным регулированием, по-разному ведут бухгалтерский учёт и сдают разную отчетность. Биржи ведут учёт по стандартам для некредитных финансовых организаций (НФО). НКЦ и НРД ведут учёт уже как банки, закрывая операционный день и т.п.. А сервисные компании ведут учёт по РСБУ в соответствии с требованиями Минфина.
Нам нужно было собрать все эти «разношёрстные» учетные данные и свести в единую модель, чтобы сформировать консолидированную внешнюю отчетность по международным стандартам (МСФО). Добывать информацию приходилось из очень разных источников. Как мы это делали — читайте дальше.
