1. Чем меньше объемы — тем легче вам входить\выходить… Это фора новичкам такая.
2. Никак… Никто на рынке не знает что будет через 1 секунду… Есть статистика на серию сделок, а не на одну сделку вашей системы — вот на это вы и ставите деньги.
3. Интервенции никак не влияют в долгосрочном периоде — рынок всегда побеждает, любого участника который против него
Тебе надо подкрутить немного мани менеджмент и у тебя будет очень даже неплохо
Берешь $100K, вкладываешь в свою стратегию — она делает еще 100K в год с этого и живешь… и не надо работать по 14-16 — работай по 5 через день.
Но таким маленьким шарпом = такими просадками = ты не можешь этого сделать
И это диллема будет у каждого инвестора… единственный подход — рискнуть на то что пронесет, забрать вложенные деньги и торговать на прибыль только
Я по прежнему при своем мнении, только теперь я тоже делаю пару своих роботов для того чтобы было как у тебя :)
Покажи кривую еквити — я не совсем понимаю как у тебя шарп такой маленький вышел
2. Никак… Никто на рынке не знает что будет через 1 секунду… Есть статистика на серию сделок, а не на одну сделку вашей системы — вот на это вы и ставите деньги.
3. Интервенции никак не влияют в долгосрочном периоде — рынок всегда побеждает, любого участника который против него
Шах и мат!
https://github.com/intelie/immutable-js-diff
PS: справедливость на финансовом рынке — вы думаете ее нет? если бы не было — никто бы там не торговал.
http://sqlfiddle.com/#!15/6bba4/1