Очень часто в статьях рассказывают свои истории успеха или просто хвастаются достижениями, но эта статья про мою неудачу с одной алгоритмической идеей для торговли на Московской бирже.
Последние пару недель я исследовал идею так называемого поводыря — это когда существует опережающий или лидирующий индикатор и если он начинает расти или падать, то связанные с ним бумаги с большой вероятностью повторяют это движение.
В качестве поводыря я хотел использовать внешний рынок и API американского поставщика данных для того чтобы получать информацию о:
📍 XAU/USD — Gold Spot / US Dollar
📍 EUR/USD — EUR/USD
📍 BTC/USD — Bitcoin to US Dollar (котировки выбранной поставщиком биржи)
А саму торговлю осуществлять на фьючерсах Мосбиржи:
📍 GDM6 — фьючерсный контракт на золото
📍 GNM6 — фьючерсный контракт на золото (мини)
📍 EDM6 — фьючерсный контракт на курс евро‑доллар США
📍 IBM6 — фьючерсный контракт на акции IBIT iShares Bitcoin Trust ETF
📍 BTM6 — фьючерсный контракт на Индекс МосБиржи Биткоина
Сразу уточню что я не пытался строить высокочастотную торговую систему или конкурировать с маркет‑мейкером. Я частное лицо, НЕ представитель фонда или брокера, а работаю через обычный брокерский API, задержка до меня в город Пермь — несколько секунд (иногда больше).
В моей идее очень сильно интересовала практическая сторона — существует ли на Мосбирже задержка в секунду или больше, которые можно использовать для алгоритмической торговли через инфраструктуру российского брокера?