Хочу рассказать о своем опыте поиска ценных бумаг на американском рынке, которые торгуются на NYSE, NASDAQ и AMEX.

Из России покупать акции иностранных компаний в 2024 году сложно, но варианты до сих пор остаются: иностранный брокер, страховая или некоторые российские брокеры, которые не попали под санкции.

Обычно я покупаю индексные фонды, но иногда хочется купить конкретные акции. Акции какой конкретной компании выбрать, ведь на американском рынке на август 2024 года их торгуется 10'522 штуки? Ответ на вопрос сложен и зависит от многих факторов. Правда, часто не хочется тратить много времени на анализ, но и совсем случайную акцию покупать не хочется.

Существует популярный ресурс Яху Финанс, который предоставляет различные данные по акциям, включая фундаментальные данные, а ещё сводные рекомендации аналитиков различных инвестиционных компаний: прогнозируемую цену бумаги и рекомендацию: покупать / продавать / держать. Все эти данные представлены на Яху в структурированном виде. По одной компании может быть дано множество прогнозов, например для Apple Inc. (AAPL) в августе 2024 таких прогнозов было дано 38 от различных инвестиционных компаний.

Мне пришла идея - а почему бы не собрать эти данные по каждой бумаге, отфильтровать по потенциалу роста - проценту между текущей и прогнозируемой по мнению этих аналитиков ценой, а ещё учесть сколько компаний-аналитиков проводило анализ за два последних месяца. Обязательно фильтровать и учитывать текущую дивидендную доходностью. При практических исследованиях оказалось, что не все акции имеют такие данные о прогнозной цене, а только 4'250 из 10'522 бумаг. Оставшиеся 6'272 акции не имеют данных о прогнозируемой цене.

Акции с прогнозными ценами - можно перебирать каждую из 4'250 бумаг и если она отвечает требованиям - включать в выборку. Ну а с выборкой уже работать самому, когда механический отбор произведён.

Процентные ставки по вкладам сейчас очень высокие - Банк России публикует информацию о 17,11%, но что если вместо традиционных банковских депозитов использовать облигации для сбережения и получения дополнительного пассивного дохода от этого актива?

Какие у облигаций есть особенности?

📍 Покупать облигации всегда выгоднее, когда ключевая ставка высокая (сейчас 18%). В таких случаях рыночная цена облигаций будет ниже, а доходность к погашению - больше.

📍 При покупке облигаций доходность фиксирует на всё время владения облигациями до их погашения.

📍 Когда Банк России начнет снижать ставку, доходность облигаций начнет падать, а цена - расти, но доходность облигаций, которые уже куплены останется неизменной.

Четыре года назад я написал открытый скрипт, который обращается к API Московской биржи и создаёт выборку по полезным параметрам. Публичных сервисов в интернете по поиску облигаций довольно много, но особенностью моего скрипта стало то, что скрипт выдаёт небольшой список интересных вариантов, которые можно купить прямо сегодня и сейчас. Ведь на Мосбирже торгуется больше двух тысяч облигаций, однако большинство из них не ликвидны, то есть по ним нет или совсем мало предложений о продаже - купить их невозможно.

За эти годы скрипт регулярно менялся. Сейчас представляю его обновленную версию.

Полгода назад, летом 2020 года я написал скрипт поиска ликвидных облигаций на Мосбирже (статья в закладках у 194 человек, рейтинг +45). Скрипт нужен для поиска облигаций, которые можно купить прямо сейчас с доходностью гораздо выше банковского вклада.

Сейчас, в начале 2021 года модифицировал прошлогодний скрипт, потому что проценты по вкладам так и остаются на очень низких уровнях, а с началом 2021 года ещё и изменения в налоговом кодексе РФ подоспели. 

Переписал код, убрав неактуальные данные о налоговых льготах, которые сейчас уже не работают и добавил возможность создавать облигационные лесенки. Под лесенкой имеется ввиду получение дохода как можно в большом числе месяцев, за счёт подбора облигаций с разными месяцами выплат.

В данной статье мы рассмотрим, как при помощи языка R обработать запросы API hh.ru. Мы подробно разберем, как получить OAuth токен для доступа к API hh.ru, а также как использовать библиотеки tidyverse, httr2, и furrr для эффективного сбора и анализа данных. Начнем с регистрации приложения на hh.ru и получения необходимых данных для авторизации. Затем перейдем к выполнению запросов к API, получению информации о вакансиях, их фильтрации и преобразованию в удобный формат для дальнейшего анализа в R.

Говорите про R что хотите, но когда дело касается визуализации данных, он диктует моду. Не без помощи ggplot2, конечно. Однако стоит ли ограничивать себя только им ? Да и на что способен R без него. Узнаем в этой статье.

Бизнес-аналитика — неотъемлемая часть работы в ИТ, предоставляющая компаниям ценную информацию для принятия стратегически важных решений. В условиях растущего объема данных и необходимости оперативного анализа возникает потребность в мощных инструментах, способных визуализировать данные, мониторить потоки информации и интегрироваться с IDE. 

Чтобы облегчить выполнение этих задач, можно использовать open source решения. Мы собрали компактный список таких инструментов, включающий платформы для визуализации данных и другие утилиты, облегчающие работу разработчиков.

Открытые инструменты предлагают мощные возможности для создания дашбордов и работы с потоковыми данными. Благодаря гибкости и масштабируемости, они могут быть адаптированы к потребностям различных компаний.

Ежедневно аналитики обрабатывают массу данных в формате таблиц. Они хорошо ориентируются в них и видят взаимосвязи. Но для коллег из других сфер такой объем неструктурированной информации может быть шокирующим. Сделать данные более наглядными помогает визуализация графиков и таблиц. Собрали подборку инструментов для визуализации данных из сложных таблиц в читабельные дашборды.

Библиотека dplyr в R позволяет манипулировать данными, проводить фильтрацию, выборку, сортировку, группировку данных и многое другое.

В этой статье как раз и рассмотрим эту библиотеку.

Всем привет!

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

В Отусе я прошла курс ML Advanced и открыла для себя интересные темы, связанные с анализом временных рядов, а именно, их сегментацию и кластеризацию. Я решила позаимствовать полученные знания для своей дипломной университетской работы по ивент-анализу социальных явлений и событий и описать часть этого исследования в данной статье.

Шаг 1. Сбор данных

В качестве источника данных я взяла информационно-новостной ресурс Лента.ру, так как с него легко парсить данные, новости разнообразны и пополняются в большом объеме ежедневно. Для теста я спарсила новости за последний год (март 2023 – март 2024) с помощью питоновских BeautifulSoup и requests.

В коде происходит процедура сбора заголовка, даты и тематики новостей:

В последнее время на хабре стали появляться статьи, начинающиеся с рассказов про свободное время на самоизоляции и, как итог, появившихся троллейбусов из буханки. Возможно, администрации стоит задуматься о добавлении нового хаба — Самоизоляция..

Вот и у меня появилось свободное время, которое я посвятил анализу своих сделок в Тинькофф Инвестициях. Есть 2 типа людей: одни прекрасно строят многомерные массивы у себя в голове, пробегаясь по ним for-циклом в IPython Notebook, другим же нравится "щупать" цифры, раскладывая их по полочкам в Excel. Себя я отношу ко второй категории, поэтому все свои сделки аккуратно заносил в Google Sheets.

Под катом я расскажу, как автоматизировал свою рутину при помощи Google Apps Script и API от Тинькофф Инвестиций.

Ну что теперь будем писать про VPN вот так?

Кстати, в Китае вместо слова VPN вы часто можете встретить «Science Online»（科学上网), «ladder»（梯子), или «Internet accelerator»（上网加速器), все это обозначает VPN. В России, кажется еще все не так плохо, но это не точно. С первого марта писать о VPN на русскоязычных площадках нельзя, наказание для площадок — блокировка на территории России. При этом считаются как новые статьи, так и статьи, опубликованные до вступления в силу приказа о запрете. В скором времени, крупные ресурсы будут блокировать любую информацию о VPN, поэтому мы настоятельно советуем подписываться на телеграм каналы разных VPN, в том числе на наш. Мы не знаем сколько еще статей нам отведено на Хабре, и как хабр дальше будет показывать статьи со словом VPN в разных странах.

А теперь о хорошем.

Самый ожидаемый нашими пользователями бесплатный VPN AmneziaFree v.2 c защитой от блокировок наконец‑то готов. Должны признаться, последнее время мы много работали над self‑hosted приложением AmneziaVPN, а так же над протоколом AmneziaWG (или по простому — AWG, его мы используем в бесплатном VPN), поэтому работа над проектом AmneziaFree v.2 немного затянулась. В любом случае, мы очень рады, что наконец можем пригласить Вас присоединиться к числу пользователей нашего бесплатного сервиса. Все так же, как и раньше, без регистрации, рекламы и ограничении по сроку работы.

Бесплатный VPN AmneziaFree v.2, можно использовать только для популярных недоступных на территории России сайтов (не будем их перечислять, вы и сами их знаете), список достаточно большой, поэтому, скорее всего, то что вам надо в нем есть. При этом, не заблокированные в России сайты, будут открываться напрямую, без VPN. То есть напрямую с Вашего IP‑адреса.

Упаковка интервалов — это классическая задача SQL, которая подразумевает переупаковку групп пересекающихся интервалов в соответствующие им непрерывные интервалы. В математике интервал — это подмножество всех значений данного типа, например целых чисел, между двумя некоторым разными значениями. В базах данных интервалы могут проявляться в виде интервалов даты и времени, представляющие такие вещи, как сеансы, периоды назначения, периоды госпитализации, расписания или числовых интервалов, представляющие такие вещи, как диапазоны мильных столбов на дороге, диапазоны температур и т.д.

Когда люди задумываются о профессии data scientist-а они в первую очередь вспоминают нейронные сети, которые создают красивые картинки или ведут с человеком псевдоосмысленные диалоги. Существует огромное количество материалов посвященных такого рода моделям, и они безусловно крайне интересны любому человеку, увлеченному анализом данных. Тем не менее, фактически только небольшая часть data scientist-ов занимается подобными моделями, поскольку внедрение их не может в большинстве случаев принести существенной прибыли, а data scientist это достаточно высокооплачиваемая профессия. При этом существенная часть специалистов работает в банковской сфере, основными моделями которой (порядка 80-90% от общего числа моделей) являются модели PD (probability of default), отвечающие на фундаментальный вопрос банков: каковая вероятность того, что заемщик не вернет кредит.

Информации по данным моделям, обзорных статей, описания подводных камней и т.п. достаточно мало и начинающий специалист может столкнуться с настоящим информационным голодом и даже провалить собеседование из-за незнания элементарной терминологии.  Именно этот информационный пробел мне хотелось бы заполнить данной статьей. За время работы в банковской сфере мне удалось поучаствовать в разработке нескольких десятков моделей данного класса, и я хотел бы сосредоточится не на конкретной технике моделирования (она может быть разной в каждом конкретном случае), а на практических аспектах разработки и подводных камнях, которые удивили меня в свое время.

Приветствую!

Stan - это библиотека на C++, предназначенная для байесовского моделирования и вывода. Она использует сэмплер NUTS, чтобы создавать апостериорные симуляции модели, основываясь на заданных пользователем моделях и данных. Так же Stan может использовать алгоритм оптимизации LBFGS для максимизации целевой функции, к примеру как логарифмическое правдоподобие.

Для облегчения работы с Stan из языка программирования R доступен пакет rstan, который предоставляет интерфейс R для Stan.

Сегодня мы и рассмотрим этот пакет.

Привет, Хабр!

Сегодня мы поговорим о временных рядах, и как мы можем работать с ними, используя ЯП R. Временные ряды позволяют понять динамику процессов, изменяющихся со временем, и предсказывать тенденции.

• R: Скачать R
• RStudio: скачать RStudio
• rmarkdown можно установить при помощи интерфейса установки пакетов в RStudio

Привет, Habr!

Меня зовут Остапенко Настя, я лидирую направление BI в компании Axenix. Год назад мы выпустили статью с большим обзором Российского рынка BI. На этот раз мы проведем сравнение трех популярных Open-Source BI-платформ: Apache Superset, Metabase и относительно нового участника - Yandex Datalens, который совсем недавно стал доступен в качестве Open-Source продукта.

Привет! Меня зовут Аня!
Хабр я читаю уже давно, решила что теперь и у меня есть интересный материал, чтобы с вами поделиться :)

В начале 2023 года начала заниматься Telegram каналами и за 10 месяцев я создала 6 каналов в Telegram, на которые подписано уже более 70 000 подписчиков.

До Telegram я занималась парсингом данных сайтов на VB, созданием сайтов (wordpress, tilda) и бизнес-презентациями. Был даже свой собственный интернет-магазин детских товаров 2 года (опыт был неудачным, тогда еще нельзя было продавать через маркетплейсы )) 

Я расскажу вам о своем опыте создания и монетизации Telegram-каналов, об ошибках, которые я допустила в начале своего пути, и постараюсь сформулировать основные принципы и возможности заработка в этой сфере (кстати считаю, что IT -тематика одна из самых перспективных сегодня для создания телеграм-канала)