Итак, друзья, продолжаем тему прогнозирования временных рядов с помощью Chronos.
Напомню, что Chronos это фреймворк от компании Amazon — простой, но эффективный фрэймворк для предобученных вероятностных моделей временных рядов.
Chronos токенизирует значения временных рядов с помощью масштабирования и квантования в фиксированный словарь и обучает существующие архитектуры языковых моделей на основе трансформеров на этих токенизированных временных рядах с использованием функции потерь кроссэнтропии. Chronos был предобучен на основе семейства T5 (размеры от 20M до 710M параметров) на большом количестве общедоступных наборов данных, дополненных синтетическим набором данных, который сгенерировали с помощью гауссовских процессов для улучшения обобщения.
В этой статье я не буду подробно рассказывать как устроен Chronos и на чем он предобучен. Вся эта информация подробно изложена в моей предыдущей статье (Часть 1). Здесь мы попробуем применить его на общедоступных данных на примере прогнозирования котировок акций компаний из индекса Dow Jones (общедоступный датасет на Kaggle), а также на данных одного крупного российского перевозчика.
По биржевым данным цель была проста, посмотреть, как новый инструмент справляется с задачей предсказания цены акции. А на данных с железной дороги в качестве цели исследования выбрали построение прогнозов по количеству отступлений, называемых просадка пути. Многие из вас ездили поездом, и вот когда качает, это зачастую и есть просадки. Отступление довольно часто и быстро возникающее, влияет на безопасность движения, плавность хода и скорость. И предприятиям, обслуживающим путь, полезно оценивать при планировании, сколько таких отступлений предстоит устранять в следующем месяце. Данные брали посуточные, для десяти случайно выбранных предприятий. Временной период в 4 года, из них 1 месяц для тестирования. Посуточные показатели суммировали до месяца. В случае Dow Jones, пытаемся предсказать цену закрытия акции посуточно на 12 точек вперед.
