В статье пойдет речь об опыте разработки программы для составления эффективного портфеля облигаций с точки зрения минимизации его
дюрации. Возможно, я не буду оригинален и для всех, кто инвестирует в облигации вопросы определения оптимальных весов давно решены, но все же, надеюсь, описанный подход и приведенный программный код будут кому-то полезны.
Статья, ввиду наличия в ней не малого объема математики, кому-то может показаться усложненной. Но если уж Вы решили заняться инвестициями, то нужно быть готовым к тому, что в финансовой реальности часто встречается математика и еще значительно сложнее.
Исходные коды программы и пример портфеля для оптимизации
выложены на GitHub.
UPDATE: Как и обещал, сделал простой веб-сервис, делающий возможности программы доступными всем без копирования и компиляции кода.
ссылка
Инструкция по использованию там же.
Если что-то не будет работать или нужно что-то подправить — пишите в комментарии.
Итак, имеем задачу сформировать эффективный портфель облигаций.